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p.d.f. - função de distribuição de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. "Cisne negro" é o termo do Taleb de seu Fooled by Randomness. É um evento raro mas esmagador cuja freqüência no mercado é muito maior do que deveria ter sido sob a "hipótese normal" da distribuição de retornos. Referências:
http://stock01.narod.ru/ - os dois livros de Peters estão lá no final. Acrescentarei um link para o Taleb aqui um pouco mais tarde.
OVinin está certo:
http://....
O ponto crucial do SR é que o sinal não passará do limiar (U) sem ruído (D). Nas equações de SR a relação U/D deve ser sem dimensões, portanto, se o limiar estiver em pips, o ruído deve estar em pips. Em geral, o limiar é superado devido à amplitude do ruído, enquanto a freqüência do ruído deve ser muito maior do que a freqüência do sinal útil, mas não tem impacto no resultado final se nossa tarefa for recuperar o sinal útil. Afinal, qual é o problema? :)
Puxei o arquivo taleb.pdf, 1,05m, e não quis dar o link com as tags de busca do google (você pode ver como está "sujo"), copiei o link do texto do mecanismo de busca, que chatice, desculpe .
Sim, não está tudo bem, é que o site flutua (faz barulho:), uma vez eu apareço uma vez não, a busca leva ao "Enganado por acaso".
2 grasn
Um pouco mais sobre o sentido físico. Se você não tomar o quadrado da amplitude mas, como eu disse antes, uma relação linear, então o valor P=2A*f (onde A é a amplitude das flutuações de preço e f é a freqüência) é um prefit, que pode ser obtido dentro do spread para uma oscilação completa dessa freqüência. Aqui está o coeficiente que surge naturalmente. E, ao mesmo tempo, a função alvo está associada à intensidade e pode ser usada para determinar o retorno máximo que pode ser extraído no mercado em algum tempo T e, portanto, determinar a eficiência da estratégia de cada um comparando seu rendimento com este valor. Neste caso, o retorno máximo acaba sendo linearmente relacionado com a energia do mercado (=intensidade total de todos os componentes). Portanto, esta opção é ainda melhor do que E=f*A^2.
para Yurixx
Muito bem, e eu entendo muito bem, a partir da segunda página :o). Mas falando em barulho, posso dizer com certeza, que haverá muito barulho e em diferentes formas. :о)
Talvez, mas como uma estimativa indireta, mas me parece que ainda é uma relação. De qualquer forma, seja o que for, vou coletar tanto energia quanto minha versão de estimativa de intensidade de ruído e talvez mais um casal.
Eu já escrevi antes e continuo a gritar sobre isso agora - não se pode deixar que a negociação (nos mude), a análise técnica junto com a análise fundamental em qualquer lugar próximo a esta pesquisa. Tudo o que deve ser deixado (e que eu já tratei) é a"escala" como parâmetro e nada mais. Deixe-os chegar mais perto - não vamos encontrar nada, mas desta forma há uma chance, embora pequena.
E mais uma vez é bem possível, eu simplesmente não me lembro, mas me parece que para os osciladores físicos, (cuja natureza é tomada abstrata pela mesma teoria das ondas), acontece que, não importa o quão torcido/extraído ele seja sempre 2. Mas vou confiar no físico, que seja também um parâmetro.
Como você pode escrever sobre cerveja dessa maneira? É a bebida da Terra, com toda sua força e sabedoria imbuídas dela! :о)))) E não estou me envenenando em nada, mas planejando calmamente uma experiência. :о)
Eu realmente não entendo de quais 2A*f estamos falando? É a soma deles depois de representar o preço como uma pilha harmônica, ou a freqüência na qual A é o máximo?
para Avals
Certo, tudo depende de qual é a tarefa. Escrevi muitas vezes, o que quero fazer - isto é, apenas coletar estatísticas, se me permitem, sobre a influência do ruído na estabilidade da planicidade e tentar encontrar regularidades. Em outras palavras, não estou construindo fórmulas de cinco andares simbolizando o mercado neste momento, e acho que é um absurdo. O que é o RS e provavelmente ler as mesmas publicações. A este respeito, basta esquecer o SR por um tempo. Só há ruído e, especificamente, é preciso encontrar a intensidade do ruído. O termo existe independentemente do SR.
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
Trata-se de uma variante de interpretar o sentido físico. Como faz sentido :-), você pode negociar em todas as harmônicas, ou você só pode negociar na principal. Tudo depende de quanto dinheiro você precisa.
Eu peguei uma foto, parece mostrar estados bastante estáveis (não apenas apartamentos horizontais, mas também tendências) e saltos entre eles. A partir daí, imho, é claro que os objetivos dos saltos são previsíveis em grande parte. Gostaria de ver se o tempo e a direção podem de alguma forma ser previstos :). Mas, novamente, acho que a ressonância estocástica como mecanismo de transições não tem nada a ver aqui.
aqui está outro por ~5 centavos
aqui sobre Densidade Espectral de Potência...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
ou
Energia por símbolo / por ruído de densidade espectral de potência(Es/N0),
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2 grasn:
Em relação ao meu posto anterior com a foto: pergunto-me o quanto nosso questionamento é o mesmo neste nível?