A TROCA DE IDÉIAS - página 7
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Se alguém estiver interessado, estou atualmente apreciando os níveis de Fibonacci. No início eu mesmo construí extensões, e depois comecei a usar DinapoliTargets (disponível em CodeBase). Mas há peculiaridades. Aqui está o que encontrei:
1. Se o preço tiver passado a linha de partida, quase certamente alcançará o nível 61,8;
2. Se o preço não tiver passado a linha de partida, um pedido de parada pode ser colocado para um ponto atrás da linha;
3. Se a linha de partida já estiver atrasada no momento em que o indicador for trocado, um pedido de limite pode ser colocado para ele com um alvo em 61. 8;
4. Se alguns níveis coincidirem ou quase coincidirem em TFs diferentes, seu significado é maior, e é provável que o preço chegue a eles
5. Se os níveis coincidirem completamente em dois TFs adjacentes, é provável que o preço chegue a 161,8;
Para confirmar a decisão, podemos utilizar quaisquer indicadores de tendência ou estocásticos. Mas muitas vezes eles mentem (menos de todas as minhas DynamicRS_3CLines - também disponíveis lá). É melhor esperar pelos níveis de troca. Os indicadores são apenas para a autoconfiança.
Também. Eu gostava mais de trabalhar com TFs baixos. Especialmente em M5 e Yen. Neste caso, as paradas são as mais curtas, de modo que você pode abrir posições até (fundos livres)/2000. Se o alvo estiver mais próximo de 10 pips, haverá problemas com TP no real. IMHO. Portanto, você terá que esperar o momento de fechar manualmente o pedido.
Também estou lidando com o indicador DiNapoli. No início, examinei escrupulosamente o código e verifiquei se o algoritmo correspondia às fórmulas clássicas do DiNapoli. Depois comecei a experimentar o Expert Advisor propriamente dito, de acordo com a metodologia dada. (Minhas observações são as seguintes.
O sinal de partida freqüentemente aparece "retrospectivamente". Os objetivos 1 e 2 são geralmente alcançados com grande consistência. Especialmente em períodos de tempo baixos! No momento, os melhores resultados são obtidos na mf15 e especialmente na m30. Tenho testado isto na GBPUSD.
O melhor de tudo é que você pode otimizá-lo quase que a olho nu (parâmetros - paradas) - com suficiente previsibilidade visual confiável (para minha surpresa)!
Os melhores resultados que tenho (na m30) - se uma pequena parada de trilha for ativada quando a primeira meta for atingida.
Mais uma coisa. Além do próprio indicador DiNapoli, o autor deste indicador (Mishanya) desenvolveu todo um sistema de trabalho em conjunto com o indicador pelo canal DiNapoli e o oscilador DiNapoli. Mas não há descrição deste sistema em nenhum lugar. Procurei em toda a Internet sobre este assunto - encontrei alguns sites, mas dizem que, a pedido do autor, o material foi removido!
Se alguém estiver interessado, estou atualmente apreciando os níveis de Fibonacci. No início eu mesmo construí extensões, e depois comecei a usar DinapoliTargets (disponível em CodeBase). Mas há peculiaridades. Aqui está o que encontrei:
Estou fazendo também o indicador DiNapoli. No início, examinei escrupulosamente o código e verifiquei se o algoritmo corresponde às fórmulas clássicas do DiNapoli. Depois comecei a experimentar o Expert Advisor propriamente dito, de acordo com a metodologia dada. (sem filtros e outras evidências até o momento) Minhas observações são as seguintes.
As observações pelo menos não contradizem as minhas. Isso é bom :)
Agora aos canais e osciladores. Os canais, e de fato os níveis ao seu redor, foram claramente apropriados pela DiNapoli. Mas não é essa a questão agora. A metodologia, sim. Isso é dele. Mas tudo o mais é puramente Fibonacci. Os canais são muito bem descritos por R. Fischer. Tenho dois de seus livros em formato eletrônico, mas tenho problemas com o e-mail - trabalho via GPRS. Portanto, é muito caro para enviar. Uma se chama The New Fibonacci Trading Methods (The New Fibonacci Trader), e a segunda Fibonacci: Applications and Strategies for Traders.
Eu gosto mais da primeira. Mas ambos diferem na medida em que não há cálculos. É uma pena.
Agora a prática. Os canais são bons. Mas eles implicam em alvos bastante distantes no tempo. É por isso que ainda não os experimentei. Meu princípio é tomá-los o mais rápido possível. Isto só é possível em pequenas TFs e com alvos próximos a elas. É por isso que até agora só foram implementadas extensões. Mas posso dizer que este método me deu, pela primeira vez em 10 anos de minhas investigações em forex, um pouco de confiança. Às vezes não consigo acreditar no que está acontecendo. Por exemplo, na semana passada no EURJPY observei acidentalmente uma correspondência perfeita entre todos os níveis em M5 e M15. Depois disso, o preço atingiu exatamente 161,8 e reverteu. Depois de algumas horas de flat, a mesma coisa aconteceu novamente na direção oposta. Entrei com sucesso na linha de partida, o preço hesitou por um tempo e depois correu para 61,8. Eu mal consegui mover o TP para o nível 100. Em 5 minutos já estava indo em direção a ele. Eu o movi novamente. Agora passou para 161,8. Então, a tendência começou a se esgotar e eu montei uma rede de arrasto de 25 pips, o que foi meu grande erro. Tento não usar redes de arrasto de tal forma agora - é uma ferramenta estúpida e prejudicial. Eu cometi um erro de 5 pontos. A rede de arrasto foi atingida perto do nível 100, e então o preço chegou facilmente a 161,8! É assim que acontece.
Agora sobre o sinal. O fato de parecer retrospectivamente não é um problema. Eu já escrevi - colocar uma ordem Limite em seu nível. Se o preço voltar a ele, ele definitivamente chegará a 61,8. Mas isto se aplica ao caso se o início já estiver atrasado no momento da mudança de nível. Se estiver à frente, não é certo que será quebrado. Então o preço será revertido. É muito simples. Mas no início eu também caí nesta armadilha. Eu estava com pressa e fui atingido na cara por uma forelock :)
Em princípio, a tecnologia é bastante madura. Funciona manualmente de alguma forma. Ela precisa ser automatizada. É por isso que modifiquei um pouco o indicador (fiz arrays em vez de linhas), mas ele funciona torto - uso barra zero de frente, então ele só funciona no gráfico real ao receber as citações. Dê uma olhada. Talvez alguém se atualize. Não é conveniente mexer no código fonte. Eu comentei peças de código não utilizadas (eu não apaguei quase nada).
Também esqueci de mencionar os osciladores DiNapoli.
Não sei, talvez eu ainda não tenha descoberto, mas na minha opinião, eles são apenas para autoconfiança. Eles não vão fazer você se sentir pior, mas também não vão fazer você se sentir melhor. IMHO.
Esbocei aqui os princípios de meu próprio sistema: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, depois disso tenho mais alguns posts lá explicando o quadro. O sistema é baseado em um livro do Miner. Ainda não vi uma tradução decente, eu a li no original. Eu também não li bem a Fisher, vou ter que dar uma olhada.
A essência da implementação está nas nuances, que não estão presentes na descrição geral sobre o ônix.
Agora, algumas palavras sobre o assunto. A rede de arrasto é uma besteira, ela arruína tudo. Oscilos também são lixo, eles mostram a temperatura média em um hospital. É um modelo discreto do mercado ou contínuo. Eles não podem ser combinados juntos. As perspectivas para o modelo discreto são enormes, mas há muitos obstáculos.
Em princípio, a tecnologia é bastante madura. Funciona manualmente de alguma forma. Ela precisa ser automatizada. É por isso que modifiquei um pouco o indicador (fiz arrays em vez de linhas), mas ele funciona de forma torta - uso barra zero de frente, então ele só funciona no gráfico real ao receber citações. Dê uma olhada. Talvez alguém se atualize. Não é conveniente mexer no código fonte. Eu comentei peças de código não utilizadas (eu não apaguei quase nada).
Atrevo-me a sugerir que as pessoas que estão presentes se atrevam a usar uma das versões da DiNapoli, que a meu pedido (o melhor que pude) foi produzida por um especialista! Você pode encontrar o código fonte no download. Todos os atributos indicadores estão presentes no modo visual - muito claro!
Os sinais "retrospectivos" são ignorados. Depois que a primeira (segunda) meta é atingida - a faixa é movida para Breakeven. Então, se necessário, a rede de arrasto pode ser ativada. Ou sair por Take Profit.
Agora mesmo - cegamente de uma tocha, eu a coloquei (sem otimização) em m15 em GBP e a executei desde janeiro. 2007г.
Símbolo GBPUSD (libra esterlina versus dólar americano)
Período 15 Minutos (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (
Modelo Todos os carrapatos (baseado em todos os menores períodos disponíveis com interpolação fractal de cada carrapato)
Parâmetros Lotes=0,1; SigPoint=3; tral=54; stoploss=59; celeiro=100; Comprimento=9;
Qualidade de modelagem 90,00% Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido 84,42 Lucro total 5512,63 Perda total -5428,21 Lucratividade 1,02 Pagamento esperado 0,39 Saque absoluto 133,37 Saque máximo 920,36 (8,53%) Saque relativo 8,53% (920,36)
Total de negócios 218
Posições curtas (% ganho) 121 (55,37%)
Posições longas (% ganho) 97 (58,76%)
Negociações rentáveis (% do total) 124 (56,88%) Negociações com prejuízo (% do total) 94 (43,12%)
Maior comércio lucrativo 191,42 perdendo comércio -63,25
Comércio lucrativo médio 44,46 comércio perdedor -57,75
Em princípio, a tecnologia é bastante madura. Funciona manualmente de alguma forma. Ela precisa ser automatizada. É por isso que modifiquei um pouco o indicador (fiz arrays em vez de linhas), mas ele funciona de forma torta - uso barra zero de frente, então ele só funciona no gráfico real ao receber citações. Dê uma olhada. Talvez alguém se atualize. Não é conveniente mexer no código fonte. Eu comentei partes de código não utilizadas (não apaguei quase nada).
Atrevo-me a sugerir que as pessoas que estão presentes se atrevam a usar uma das versões da DiNapoli, que a meu pedido (o melhor que pude) foi produzida por um especialista! Você pode encontrar o código fonte no download. Todos os atributos indicadores estão presentes no modo visual - muito claro!
Os sinais "retrospectivos" são ignorados. Depois que a primeira (segunda) meta é atingida - a faixa é movida para Breakeven. Então, se necessário, a rede de arrasto pode ser ativada. Ou sair por Take Profit.
Agora mesmo - cegamente de uma tocha, eu a coloquei (sem otimização) em m15 em GBP e a executei desde janeiro. 2007г.
Rebus, é praticamente o mesmo que o meu em princípio. Meu sistema ainda está inacabado; automatizá-lo é um empreendimento bastante sério.
Eu declarei aqui os princípios do meu próprio sistema: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, depois disso tenho mais alguns posts lá explicando o quadro. O sistema é baseado em um livro do Miner. Ainda não vi uma tradução decente, eu a li no original. Eu também não li bem a Fisher, vou ter que dar uma olhada.
A essência da implementação está nas nuances, que não estão presentes na descrição geral sobre o ônix.
Agora, algumas palavras sobre o assunto. A rede de arrasto é uma besteira, ela arruína tudo. Oscilos também são lixo, eles mostram a temperatura média em um hospital. Existe um - um modelo de mercado discreto, ou outro - um modelo contínuo. Eles não podem ser combinados juntos. As perspectivas de um modelo discreto são enormes, mas há muitos obstáculos.
Você não precisa ler Fisher. Ele tem muita coisa e está tudo fora de tópico na verdade. É como uma enciclopédia do ensino médio. Mas foi lá que eu vi os canais Fibo. Os cálculos são todos apenas da DiNapoli. A propósito, fiquei um pouco excitado com o DiNapoli (ele é um cara inteligente, eu o respeito muito :)). Afinal, seus canais são diferentes dos tradicionais canais Fibo.
Sobre o seu funcionamento, eu posso senti-lo em minha medula espinhal. Mas há muitas condições externas. Ainda não consigo entendê-lo completamente. Encontrados alguns, tentarão verificá-los programmaticamente. Mas isso é o tempo todo.
Eu o enviei por e-mail, mas no endereço que eu tinha (em mail.ru). Seria bom trocar idéias. Eu mesmo estou no processo. Neste momento estou captando uma demonstração. Mas cada vez que o levanto demais, despejo quase tudo o que ganhei em mais uma experiência. Terei que tentar fazer uma semana limpa um dia destes. Neste momento o saldo é um pouco mais de 4.000 com um início de 3.000. Assim que eu duplicar e dominar minha técnica, abrirei uma pequena conta real e verificarei se ainda há um problema. Mas por enquanto este é o primeiro mecanismo que me permite aumentar meu depósito de forma constante. Li seu link. Eu não entendo a porra da idéia. Estúpido, eu acho :) Vou lê-lo mais tarde, quando quiser. Talvez eu o consiga.
Boa tarde a todos! Estive pensando sobre isto.
Está ficando cada dia mais evidente para mim que a fórmula "graal" (sem qualquer ironia) é a seguinte:
Um bom consultor especialista lucrativo deve conter (não uma ou duas, mas) pelo menos meia dúzia de versões diferentes, orientadas para razões diferentes! Por exemplo - para uma tendência Up-trend, para uma tendência Down-trend, para um plano ativo, para trabalhar com modelos, para trabalhar com canais, etc. ......
No caso mais ideal - existência de um "semáforo" para as versões de comutação, - mas esta não é uma condição obrigatória....
Além disso - moedas múltiplas, prazos...
Boa tarde a todos! Estive pensando sobre isto.
Torna-se cada dia mais evidente para mim que a fórmula "graal" (sem qualquer ironia) é a seguinte:
Um bom consultor especialista lucrativo deve conter (não uma ou duas, mas) pelo menos meia dúzia de versões diferentes, orientadas para razões diferentes! Por exemplo - para uma tendência Up-trend, para uma tendência Down-trend, para um plano ativo, para trabalhar com modelos, para trabalhar com canais, etc. ......
No caso mais ideal - existência de um "semáforo" para as versões de comutação, - mas esta não é uma condição obrigatória....
Além disso - moedas múltiplas, prazos...
Mais uma dúzia de condições poderiam ser acrescentadas. Mas na verdade, ou está lá ou não está. Eu acho que a segunda. O que significa que você precisa de especialistas para condições diferentes. E, ao mesmo tempo, a rentabilidade do trabalhador no momento excedeu a dos outros.