A TROCA DE IDÉIAS - página 14

[Aleksandr Pak]

Bem, isso serve para o campeonato)))

[Alexei Kharchenko]

granit77 писал (а) >>
Parece que consegui transformar o sonho azul do iMAOnArray em um código antes que Korey finalmente o pisoteasse com sua bota áspera. :))

>> é melhor assim...

[Yury Reshetov]

esmaster писал (а) >>

na fonte

EMA duplo = iMa(....); // - média com período desejado

duplo BULLS = HIGH[i] - EMA;
BEARS duplos = LOW[i] - EMA;

duplo delta = BULLS - BEARS;

E então você trabalha com o delta em sua dimensão de dígitos após o ponto decimal.

Então, será mais barato de uma vez:

duplo delta = Alto[i] - Baixo[i];

Porque o resultado é o mesmo.

[dim]

Reshetov писал (а) >>

Então é tudo mais barato de uma só vez:

duplo delta = Alto[i] - Baixo[i];

Porque o resultado é o mesmo.

Uh-huh... erro de impressão...

duplo delta = BULLS + BEARS;

[Leonid Borsky]

Boa noite.

Um consultor especializado foi encontrado livremente disponível em um fórum. Funciona assim:

Conselheiro "Parada para caminhar com inversão"
exemplo
Abrir uma posição em qualquer direção (primeiro), depois que o alce desencadear uma inversão. (Posição para o lado oposto)
Após a abertura da posição, o lucro é fixado em 70 pips, enquanto o alce segue o preço em etapas de 10 pips.
O StepStop é mais ou igual ao nível mínimo de parada mais spread. O nível de paradas é mostrado na revista do Expert Advisor quando o Expert Advisor inicia" (С)

Consultor especializado em download.

Funciona de forma muito desigual. Durante a otimização ela mostra lucros, mas fora da amostra ela geralmente perde lucros.

Eu o testei no "rabid Dax" usando citações de uma famosa empresa de corretagem. Está totalmente perdido, compreensivelmente.

Mas eu o corri acidentalmente no modo PREÇOS e fiquei agradavelmente surpreso!

Obtive um resultado bastante bom com parâmetros aleatórios, de fato. Em ff=m15

Resultado semelhante (bem quase) é obtido pelo índice FTSE da Britannia !

Aqui está o resultado de 1 de junho de 2008:

Barras na história 2869
Erros de descasamento de gráfico 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 6739.41
Lucro total 20829.41
Perda total -14090.00
Lucratividade 1.48
Expectativa de ganho 5.50
Sorteio absoluto 65.08
Sorteio máximo 598.71 (5.45%)
Sorteio relativo 5.45% (598.71)
Total de negócios 1226
Posições curtas (% de ganho) 615 (28.78%)
Posições compradas (% ganha) 611 (27,50%)
Negócios rentáveis (% do total) 345 (28,14%)
Perdas (% do total) 881 (71,86%)
Maior
negócios rentáveis 377,80
negócios perdedores -18,35
Média
negócios rentáveis 60,38
negócios perdedores -15,99
Máximo
negócios perdedores (lucro) 4 (417,84)
perdas (perdas) contínuas 27 (-447,90)

[Leonid Borsky]

Surgiu a idéia de converter o especialista para trabalhar em PREÇOS ABERTOS e assim "legalmente" repetir o teste.

Mas, não existe tal coisa. O algoritmo do Expert Advisor é tal que um simples truque como

if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара
prevtime = Time[0]; //если появился новый бар - 
//---------------------------------------------------------
// ещё один вариант работы по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ :  
/*  bool isNewBar=false;
if (ExpertBars !=Bars) {ExpertBars=Bars; isNewBar=true; }
if (isNewBar) {// ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ новый бар */

não ajuda.... Por causa da própria estrutura de especialistas.

Qualquer pessoa pode repetir o teste agora mesmo com parâmetros padrão no FDAX, M15, ou melhor - no M30

(Por preços de abertura)

Aqui está o Consultor Especialista :

[Leonid Borsky]

Eu gostaria de ouvir opiniões sobre o assunto. De preferência as críticas e negativas. Porque é nestas revisões que às vezes se encontra uma razão racional.

Admito que o problema pode não ter solução, porque na modalidade de A preços abertos o testador, neste caso, pode abrir posições através de ordens "atrasadas". Assim, o lucro...

[Alexei Kharchenko]

leonid553 писал (а) >>

Eu gostaria de ouvir opiniões sobre o assunto. De preferência as críticas e negativas. Porque é nestas revisões que às vezes se encontra uma razão racional.

Admito que o problema pode não ter solução, porque na modalidade de A preços abertos o testador, neste caso, pode abrir posições em ordens "atrasadas" pendentes. Daí, o lucro.

Estratégia de tendências... sinal indicador de tendência necessário para uma entrada bem-sucedida....

[Leonid Borsky]

Não se trata realmente de estratégia. Não é difícil inserir um indicador.

Mas como fazer com que o código de especialistas funcione programticamente em OPENING PRICES?

Para obter o mesmo resultado na execução de TODAS as TICKETS, como na execução de PREÇOS ABERTOS?

Ainda não fui capaz de fazer isto.....

[Alexei Kharchenko]

Pegue o código... abre e modifica a preços de abertura...