a verdadeira cara não lucrativa do conselheiro - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O único Expert Advisor que mostrou lucro no Strategy Tester, com citações baixadas do Hitory do Centro, imediatamente mergulhou o depósito no chão.
Eu tinha a situação oposta. Uma EA bastante boa mostrando resultados aceitáveis nas cotações dos corretores tem produzido resultados quase suaves nos histogramas: 3 anos, 1700 negócios, a curva, ou melhor, uma linha quase reta com o ângulo de 40 graus. E isso não lhe diz nada, assim como seu resultado negativo. As citações do chistorista, embora não fundamentalmente, mas são diferentes das citações de seu corretor e isto é freqüentemente suficiente para diferenças sérias nos resultados. É melhor testar e otimizar o Expert Advisor nas cotações do corretor com as quais você vai utilizá-lo. A qualidade da modelagem, imho, não desempenha um grande papel na avaliação dos resultados do especialista, pois mesmo a 90% é apenas uma das opções possíveis de comportamento de preço, não pior ou melhor que outras. Mas se esta mesma qualidade afeta notavelmente o resultado dos testes, então acho que é um motivo para pensar na estabilidade do sistema comercial e seu uso seguro em comércio real.
Devemos testar e otimizar um Expert Advisor, que não dependa de flutuações de preços intra-mentariais, ou seja, parar pelo menos 50 pontos e tomar pelo menos 150 pontos. Então haverá o mesmo resultado, seja nos preços de corretagem ou nos preços de 5-10 corretoras, ou nos preços reais das mesmas corretoras. E se mostrar lucro dentro de 7 anos de testes anteriores, então há uma chance (mas é baixa) de que seja quase o mesmo nos testes futuros, mesmo que o teste futuro seja realizado em uma conta real. Caso contrário, uma EA burra que faz perdas pode ganhar 250-300% durante um ano e depois perder tudo em um mês. Entre 2-3 mil testadores no mesmo Viac, há aqueles que fizeram tanto dinheiro durante o primeiro ano do teste, mas não puderam manter o depósito para o próximo ou terceiro mês depois disso. O mesmo acontecerá no segundo campeonato... O primeiro foi o mesmo, e no concurso das corretoras só o louco comerciante que abriu um lado de um par para todo o depósito e bateu em cheio no olho do touro. E há muitos deles entre vários milhares, por isso eles têm mais chances. É claro que estou exagerando, mas espero que o ponto esteja claro.
Sobre os movimentos intra-barras (não necessariamente intra-minutos) - concordo. Deve ser baseado na OHLC. Mas no que diz respeito à coincidência dos resultados ao testar as cotações de diferentes corretores - é questionável. Por exemplo, para a presença/ausência de um sinal fractal, uma diferença de apenas 1 ponto é suficiente.
É necessário testar e otimizar um Expert Advisor que não dependa de flutuações de preços intra-mentariais, ou seja, parar pelo menos 50 pontos e tomar pelo menos 150 pontos. Então, seja em cotações de corretagem ou em cotações de 5-10 corretoras, ou em preços reais das mesmas corretoras - o resultado será o mesmo. E se o back-testing mostrar lucro dentro de 7 anos, há uma chance (mas é muito baixa) de que ele será quase o mesmo nos testes para frente, mesmo que o teste para frente seja realizado na conta real. Caso contrário, uma EA burra que faz perdas pode ganhar 250-300% durante um ano e depois perder tudo em um mês. Entre 2-3 mil provadores no mesmo Viac, há aqueles que fizeram tanto dinheiro durante o primeiro ano do teste e depois não conseguiram manter o depósito para o próximo ou terceiro mês depois disso. O mesmo acontecerá no segundo campeonato... O primeiro foi o mesmo, e no concurso das corretoras só o louco comerciante que abriu um lado de um par para todo o depósito e bateu em cheio. E há muitos deles entre vários milhares, por isso eles têm mais chances. É claro que estou exagerando, mas espero que a questão seja clara.
Sobre os movimentos intra-barras (não necessariamente intra-minutos) - concordo. Deve ser baseado na OHLC. Mas no que diz respeito à coincidência dos resultados ao testar as cotações de diferentes corretores - é questionável. Depende dos sinais que fundamentam a estratégia. Por exemplo, para a presença/ausência de um sinal fractal, uma diferença de apenas 1 ponto é suficiente.
Se 1 ponto faz o tempo, então não podemos falar da independência do Expert Advisor dos movimentos intra-barras. E acredito que a presença ou ausência do sinal fractal não deve ser determinada ponto por ponto, mas o intervalo de 3-7 pontos e deslocá-lo em relação ao valor real do fractal, dependendo da direção do comércio. Então os resultados dos testes das diferentes corretoras coincidirão. E se não houver o desejo de perder esses 3-7 pontos, significa que o Expert Advisor depende dos movimentos intra-barras.
Se 1 ponto faz o tempo, então não podemos falar sobre a independência do Conselheiro Especialista dos movimentos intra-barras. E acredito que a presença/ausência de um sinal fractal não deve ser determinada ponto por ponto, mas definir um intervalo de 3-7 pontos e deslocá-lo em relação ao valor real do fractal, dependendo da direção do negócio. Então, os resultados dos testes de diferentes corretoras serão os mesmos. E se não houver vontade de perder esses 3-7 pontos, significa que o Expert Advisor depende do movimento intra-bar.
Mas isto é uma ilusão. O preço passará 7 pontos por uma corretora a partir do nível fractal e o sinal funcionará. Em outra corretora, o preço passará por 8 pontos e o sinal não funcionará. Como resultado, diferentes empresas de corretagem terão resultados de testes diferentes. Ou seja, o notório efeito de 1 ponto não desaparecerá.
Muitas pessoas sabem o quanto eu luto com EAs. Mais uma vez, eu testei mais de 2000 EAs em todos os carrapatos. Encontrei um lucrativo - o grupo TSD (Alpari, 7 anos, 5 mil, 3 lotes, 70 mil). Por suas motivações fiz um novo EA com a Valmars (7 anos, 5 mil, 3 lotes, 250 mil). O mesmo EA mostrou em Vhc (7 anos, 5 mil, 3 lotes, 650 mil). Assim que eu baixei as cotações do site NС, os títulos se perderam, por mais que eu os tenha definido. Somente o TSD com 50 000 depo de alguma forma conseguiu sobreviver a 1 lote em 7 anos, mostrando uns míseros 70 000 - 20 000 lucros com enormes drawdowns.
Só quero saber se alguém já testou um Expert Advisor rentável desde 2000 até agora em todos os carrapatos ou nos preços de abertura de acordo com as cotações da NS? Isso é possível, em princípio? Se houver alguma, favor publicar a declaração para esse período.
Se 1 ponto faz o tempo, então você não pode mais falar sobre a independência da EA dos movimentos intra-barras. E acredito que a presença/ausência de um sinal fractal não deve ser determinada ponto por ponto, mas definir um intervalo de 3-7 pontos e deslocá-lo em relação ao valor real do fractal, dependendo da direção do comércio. Então, os resultados dos testes de diferentes corretoras serão os mesmos. E se não houver vontade de perder esses 3-7 pontos, isso significa que o Expert Advisor depende de movimentos intra-barras novamente.
Mas isto é uma ilusão. O preço passará 7 pontos por uma corretora a partir do nível fractal e o sinal funcionará. Em outra corretora, o preço passará por 8 pontos e o sinal não funcionará. Como resultado, diferentes empresas de corretagem terão resultados de testes diferentes. Isto é, o notório efeito do 1º pip não desaparecerá.
Este é um exemplo, embora rude, mas a essência é clara. Se a diferença de um pip em diferentes corretoras influencia o resultado final, este não é o Expert Advisor que podemos usar na negociação real.
Este é apenas um exemplo rude, mas acho que a questão é clara. Se a diferença de um ponto em diferentes corretoras tem um impacto no resultado final, então este não é um EA que pode ser usado em comércio real.
Eu também pensava assim. Mas não faz muito tempo que construí um EA implementando a estratégia que um de meus amigos vem negociando com sucesso há três anos em uma conta real através do IGM. Eu executei este EA em um período de negociação real com configurações especificadas, mas usando as cotações da Riston Capital - o depósito foi perdido por 6 meses. Analisamos cada negócio. O Expert Advisor trabalhou de forma absolutamente correta. O motivo foram os poucos (e às vezes não poucos) pontos de diferença de citações.
Muitas pessoas sabem o quanto eu luto com EAs. Mais uma vez, eu testei mais de 2000 EAs em todos os carrapatos. Encontrei um lucrativo - o grupo TSD (Alpari, 7 anos, 5 mil, 3 lotes, 70 mil). Sobre suas motivações fiz um novo EA com a Valmars (7 anos, 5 mil, 3 lotes, 250 mil). O mesmo EA mostrou em Vhc (7 anos, 5 mil, 3 lotes, 650 mil). Assim que eu baixei as cotações do site NС, os títulos se perderam, por mais que eu os tenha definido. Somente o TSD com 50 000 depo de alguma forma conseguiu sobreviver a 1 lote em 7 anos, mostrando uns míseros 70 000 - 20 000 lucros com enormes drawdowns.
Só quero saber se alguém já testou um Expert Advisor rentável desde 2000 até agora em todos os carrapatos ou nos preços de abertura de acordo com as cotações da NS? Isso é possível, em princípio? Se houver alguma, favor publicar a declaração para esse período.
Será que isso serve?
Este é apenas um exemplo rude, mas acho que a questão é clara. Se a diferença de um ponto em diferentes CDs tem um impacto no resultado final, então este não é um EA que pode ser usado em tempo real.
Eu também pensava assim. Mas não há muito tempo construí uma EA implementando a estratégia que um de meus amigos vem negociando com sucesso há três anos por conta real através do IGM. Eu dirigi este Expert Advisor em um período de negociação real com suas configurações, mas usando as cotações da Riston Capital, o depósito foi perdido em 6 meses. Não se sentiu preguiçoso - desmontou todo o comércio. O motivo foram os poucos (às vezes não poucos) pontos de diferença de citações.
Assim, nada impede o IGM de levar suas citações a uma condição tal que o Conselheiro Especialista de seu amigo (e não só dele) negociará pior que as da Riston Capital (embora a diferença entre elas seja quase imperceptível). Se o Expert Advisor for sensível às cotações, as menores mudanças no mercado afetarão seu equilíbrio. Seu amigo só notará isso quando o Expert Advisor começar a perder.
conys,
Estou chocado, é realmente possível? Não pode ser! Ele está lucrando com os minutos! Ele negocia em algum lugar do mundo real... Ele parece ser um arranjo muito rude e, ao mesmo tempo, um Pipsman.