Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 9

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timbo:
Piligrimm:
Espero que o número de pessoas cépticas sobre a análise de múltiplas moedas tenha diminuído e que os resultados ajudem alguém a encontrar uma estratégia comercial eficaz.
Acho que o cepticismo foi em direção à análise de múltiplas moedas. Não se pretendia criticar a análise multimoedas, ao contrário, ela está sendo discutida de forma bastante eficaz no próximo tópico. E eu mesmo pequei desenhando diferentes gráficos e calculando correlações de diferentes moedas - tenho algo tão interessante, que ainda não o entendi ;-)

Eu concordo plenamente. A análise multi-aprendizagem é um exercício inútil. E não existe uma corretora normal (e provavelmente apenas uma simples "cozinha"), cujas cotações, quando comparadas com qualquer outra corretora, podem diferir por mais de 2 spreads, tempo suficiente para abrir uma posição. E mesmo que a diferença seja de 3 spreads, a utilização deste inconveniente para ganhos estáveis não parece possível por certos motivos. E esta poderia ser a maneira mais fácil, mais confiável e livre de riscos para o comércio.
Quanto à multimoeda...
Há muitas opiniões, mas direi apenas que conheço um caminho, que permite fazer um lucro estável no Forex. E esta variante não é realizável dentro de um par, mas é realizável dentro de uma empresa de corretagem.
 

Agora estou acompanhando os efeitos e influências dos intervalos de tempo entre carrapatos, pensando como melhor aplicar isto em múltiplas moedas, pelo menos graças a estes intervalos, que agora observo, fiz algumas apostas livres de erros, também, inseri no programa definindo diferentes níveis de visualização http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (veja no tamanho original da captura de tela), com base no qual verifico a efetividade deste ou daquele método na saída dos carrapatos. Agora eu não preciso ficar de olho nos carrapatos, isso é o principal para entender o que e para onde está fluindo:) Por exemplo, você pode observar a diferença de tempo com precisão diferente, útil para determinar a taxa de fluxo, geada, etc. Acho que talvez devêssemos colocar um velocímetro médio, só não sabemos ainda como implementá-lo para que seja realmente útil, provavelmente o mesmo que com os gráficos de carrapatos, é necessário colar o número máximo de ajustes:) Estou esperando pelo menos um funil cheio:)

 
xnsnet:

Agora estou acompanhando os efeitos e influências dos intervalos de tempo entre carrapatos, pensando como melhor aplicar isto em múltiplas moedas, pelo menos graças a estes intervalos, que agora observo, fiz algumas apostas livres de erros, também, inseri no programa definindo diferentes níveis de visualização http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (veja no tamanho original da captura de tela), com base no qual verifico a efetividade deste ou daquele método na saída dos carrapatos. Agora eu não preciso ficar de olho nos carrapatos, isso é o principal para entender o que e para onde está fluindo:) Por exemplo, você pode observar a diferença de tempo com precisão diferente, útil para determinar a taxa de fluxo, geada, etc. Acho que talvez devêssemos colocar um velocímetro médio, só não sabemos ainda como implementá-lo para que seja realmente útil, provavelmente o mesmo que com os gráficos de carrapatos, é necessário colar o número máximo de ajustes:) Estou esperando pelo menos um funil cheio:)


Acho que a análise dos carrapatos, mais precisamente sua qualidade (delta) e freqüência, faz sentido, embora no meu caso - quanto maior o prazo, mais confiável será o sinal. Mas dificilmente se deve analisar os métodos DC (geadas, filtração etc.), porque não se pode construir um TS robusto sobre ele. E se conseguirmos fazê-lo, isso não significará necessariamente que as corretoras continuarão filtrando e congelando as cotações da mesma forma que costumavam fazer. Portanto, ao analisar os padrões de carrapatos formados por movimentos que excedem a propagação ou mais podem ser úteis, se eles (padrões) existirem, é claro, o que ainda não consegui duvidar.
 

Tédio no mercado agora, nada acontece, mas neste tédio algo acontece mais cedo ou mais tarde:) O ouro, por exemplo, flui para frente e para trás, por isso são as pequenas coisas na vida:) Os funis são, infelizmente, um fenômeno muito raro.

Em geral eu nem sequer penso em Expert Advisors, mas quando penso, provavelmente não receberei sinais de cada fantasma, o que cria a ilusão de movimento. Quero fazer um programador que não saiba o que são tiques, mas que saiba sobre sinais de ações e talvez sobre o nível de erros. Estou mais do que certo de que é possível escrever uma máquina que certamente fará lucro puro sem pressa, sem analisar o histórico no testador, pelo menos, talvez usando meios manuais e automáticos. De qualquer forma, é assim que eu vejo as coisas, por alguma razão eu acho impossível escrever uma coisa forte baseada nos mesmos Expert Advisors que não irão diminuir tanto, recalculando a cada tique tudo o que eu faço em um só passe. Em uma moeda múltipla, seria muito perceptível.

 

Por exemplo, neste momento, detectei sintomas de uma formação de funil no EURUSD pensando que ele pode pular a favor do Euro. Mais uma vez, é difícil para mim caracterizar como o fiz e como é real, tais sintomas se repetem várias vezes durante o dia, mas é difícil dizer com certeza se é assim. Fez uma aposta, esperando que o poço se formasse :) Congelamento e outros sinais falam sobre isso, repetidos intervalos de tempo. De qualquer forma, temos que esperar pela confirmação :) Se a cova se formar na outra direção eu conseguirei saltar a tempo, sem perdas ou mesmo recuperar o atraso. Até agora, apenas o índice_SP500 começou a saltar, o mercado está congelado.

 
Até agora, não está claro o que está acontecendo, ou não devo dizer nada:) _SP500 ainda está em alta, todo o resto está em silêncio:)))) Algo está prestes a romper:) A formação de um funil está em dúvida, a calma no rancho se estabilizou.

A queda do par foi causada por algumas notícias, mas não se assemelhava nem de perto a um vórtice, posso dizer a diferença :) No momento, a relevância do aparecimento do funil acabou :) Vamos esperar:)
 
Acho que a análise dos carrapatos, especialmente aqueles pouco informativos depois dos filtros CC, não me dá nada... Trabalhei com eles por muito tempo, até mesmo fiz um par de Expert Advisors, analisei a velocidade dos ticks, a velocidade das mudanças de preço, peguei formas, etc., mas foi inútil. Tudo o que me resta não é o melhor algoritmo de Pips, que eu nem sequer uso agora. E isto é o máximo que pode ser espremido dos carrapatos (IMHO), e não é fácil, porque até mesmo o testador não é um ajudante aqui. Para mais é necessário analisar uma enorme quantidade de carrapatos e não há muito sentido em comparação com os gráficos TF padrão.
 
Piligrimm, você pode me dizer como você pode usar a MT para fazer um gráfico de fechamento de qualquer par de moedas em um gráfico de outro par de moedas?
 
2Figar0 Eu concordo sobre filtros, existem filtros que filtram gotas fortes, espremendo tais carrapatos intermediários, conseguiram identificar tais filtros na mesma comparação de dois DTs apenas levando em conta o tempo de saída ao esticar os carrapatos. Viu-se claramente por que havia três carrapatos para cima e para baixo com 6 pips de altura, quando em outra CD eles tinham o mesmo intervalo de tempo e 1 pips de diferença. Aparentemente, a sensibilidade dos filtros é definida de forma diferente. Agora posso dizer que a análise entre dois DTs, se fizer sentido, apenas para detectar este tipo de filtros. Como você pode ver, não há dez diferenças, mas apenas duas, mas o que elas nos dão, apenas informações mais completas sobre o desequilíbrio como tal.
 

Isto não se deve à sobrecarga do servidor do corretor, à chegada mais rápida das cotações alteradas, mas apenas à diferença nas configurações do filtro, todos se ajustam a seu gosto. Sim, é por isso que os EAs de pele grossa são uma necessidade, porque uma corretora fará uma coisa e outra fará outra. O filtro funciona de tal forma que seleciona as citações mais realistas, levando em conta os prazos, mas não emula citações, mas apenas rejeita algumas variantes, deixando apenas as mais plausíveis. Infelizmente, esta não é a verdade que eles querem ver para o usuário ou para o programa, é por isso que temas como a análise entre as corretoras começam.

Note que utilizo dois indicadores ao mesmo tempo, intervalos de tempo entre servidor e cliente, portanto quase não há diferença nos gráficos, apenas nestas áreas filtradas no lado do servidor.

A diferença de tempo, é calculada em tempo de oito bytes, onde a data do servidor é convertida para (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), então a soma da diferença de tempo, servidor e cliente, dividida por nove para a oitava potência é usada, neste gráfico, para obter a diferença em segundos, você deve dividir por dez para a sétima potência. Desta forma, posso inferir com alta precisão, excluindo problemas na taxa de atualização de dados. Exceto que um pixel por carrapato é consumido, mas eu acho que para alguns modos, como tempo de saída dentro de carrapatos, eu vou remover o consumo, então ele será perfeitamente comparável mesmo em tamanho. O que você pode fazer, eu sou um escavador, mesmo sem mesmo querer cavar até a raiz:)

Caro Peregrino, estou interessado no que você tem a dizer em resposta a esta declaração?

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