Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
E onde podemos obter a história do tick? Também pode ser usado em MT.
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
Parece-me que o que se entende não é análise no M1, mas teste com seleção do período M1 no testador, e o prazo no qual a análise é realizada é especificado nos indicadores chamados pelo Consultor Especialista.
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias se chocam por causa de desvios de 1-2 pips.
© Herurg
Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes períodos de tempo (quando há um minuto de história)...?
© Herburg
Você esqueceu a regra mais conceitual (para aqueles que realmente passaram muitos anos testando): passar para os menores prazos leva ao fracasso iminente.
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando entrar em níveis de carrapato e engajando-se em pipsing. Como resultado, suas estratégias falham devido a desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído :-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Eles realmente deveriam ser pisados.
É muito simples, de fato. O modelo deve estar o mais próximo possível da realidade. e melhor ainda, deveria ser a própria história da realidade. e não nos assuste com ruídos... :) A pergunta já foi feita mais de uma vez - por que modelar o que já é conhecido... :)
Interessante. Os carrapatos são realmente gerados de forma diferente em diferentes prazos (quando há um histórico de um minuto)...?
© Herurg.
Se o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
Não recebi ou escrevi nenhuma estatística especificamente para M1 como ordem. É apenas uma questão da forma como é testada. Um testador no H1 produz um conjunto de carrapatos completamente distante do mercado.
© Herculean
É muito simples, de fato. O modelo deve estar o mais próximo possível da realidade. e melhor ainda, deveria ser a própria história da realidade. e não nos assuste com o barulho... :) A pergunta já foi feita mais de uma vez - por que modelar o que já é conhecido... :)
Boa sorte com o ancinho :) Os testes baseados em minutos funcionam quase perfeitamente. Bem, você ainda não entendeu - é por isso que você está tentando fazer/dizer o que a lógica banal de qualquer comerciante novato sugere e o que eu estou lhe alertando sobre:
Muitos iniciantes buscam uma solução para seus problemas na microanálise, tentando chegar ao nível de carrapatos e fazendo pips. Como resultado, suas estratégias se chocam por causa de desvios de 1-2 pips. Isto acontece o tempo todo. Ninguém pode resistir a tentar analisar o ruído:-)
E aqueles que passaram por várias rodadas de perdas entendem que é insanidade analisar sobre carrapatos e minutos. E eles vão na direção oposta - analisando em períodos cada vez mais altos, onde o ruído da tubulação é quase irrelevante.
Estamos bem cientes do desejo de todos de pisar no ancinho da microanálise pipsqueak. Na verdade, eles têm que ser pisados.
Realizaremos testes pegajosos (em sistemas futuros) - não é difícil, mas não resolverá de forma alguma o problema. Mas aumentará a compreensão (através do mesmo problema de diferenças entre o testador e o real) - o comércio com ruídos pegajosos é instável e não rentável.
A propósito, a análise dos testes preliminares durante o Automated Trading Championship 2006 mostrou que cerca de 60% dos Expert Advisors enviados para nós não foram sequer capazes de seguir algumas regras simples. O que está dentro de seu código é um verdadeiro mistério.
Praticamente _todos_ os EAs escritos (não apenas os do Campeonato) não contêm o bloco "grosseiro/escuro" e é por isso que eles ficam nervosos com qualquer murmúrio. Isso significa que os programadores simplesmente não pensam no "recheio" especial de seus EAs. É muito mais fácil para eles pensar em "carrapatos errados" ao invés de entender a essência de "carrapatos estão sempre errados e eu deveria ganhar com um ruído padrão de 2-3 pips".
Se eu o entendi corretamente, você não vê nenhuma diferença entre os diferentes períodos? Ou seja, uma estratégia escrita para o H1 deve funcionar bem/bem no M1?
Se você realmente afirma que (testar a estratégia em diferentes prazos deve ser a mesma), então eu expresso minhas sinceras condolências a seus clientes. Isto é um mal-entendido completamente selvagem da situação ou uma tentativa de brincar com as palavras no modo "se o que eu disse está errado, você simplesmente me entendeu mal".
© Herurg.
E você faz uma pesquisa e publica as discrepâncias dos resultados - será interessante para todos. E antes de tudo para nós. Se você fizer um artigo para a seção Artigos, nós o pagaremos (pagamos US$1.720 por uma série de artigos até agora).
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De volta ao MetaTrader 3, foi observado que era inútil usar uma estratégia em uma conta real que obteve um lucro quando testada no testador de estratégia. Naqueles dias, a única solução era testar em tempo real. Foi uma pequena ajuda usar a versão M1 do Expert Advisor para o período. No novo terminal MetaTrader 4, os desenvolvedores adicionaram ao testador de estratégia o modelo "Todos os carrapatos (baseado em todos os menores períodos disponíveis com a interpolação fractal de cada um)". Parece: se tivermos um histórico completo de minutos, então para os períodos M5, M15, M30, H1, H4, Diariamente - o mesmo conjunto de carrapatos será sempre formado. Mas não é. Escrevemos qualquer estratégia de tick e tentamos testá-la em períodos diferentes. Se a estratégia tiver uma rentabilidade superior a 1, então quanto maior o período, mais exorbitantes serão os resultados. Além disso, se traduzimos uma estratégia que mostra lucro no, digamos, período H1, em uma variante trabalhando no período M1, a estratégia quase sempre se revela não lucrativa. A conversão em uma variante independente do período na MQL4 é habilitada por funções de acesso ao grupo de séries de tempos: iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(). O segundo parâmetro destas funções permite acessar explicitamente os valores do gráfico de um determinado período.
Conclusão. Antes de testar, certifique-se de mudar a estratégia para uma forma independente de período, e sempre teste-a no período M1. Ainda mais resultados reais podem ser obtidos através de testes na tabela de carrapatos. Mas a MetaQuotes tenta evitar a introdução de tecnologias de carrapatos em seu terminal. Aparentemente, não se trata da complexidade, mas de sua atratividade e simplicidade. Todos os iniciantes na pesquisa de mercado caem por isso em primeiro lugar. Outra maneira é utilizar testadores de fabricantes terceirizados, que utilizam o histórico de cotações de carrapatos. Somente após o teste de estratégia em tal testador faz sentido traduzir o código de estratégia em MQL4.
© Herurg