Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1767

 
Valeriy Yastremskiy:

Na pasta 7zFormat.txt do DOC para ver. Ajuda é necessáriaMaxim Dmitrievsky, se você não for muito preguiçoso))))

O que é isso? Eu tenho um código para determinar a entropia de uma série e um link para o artigo
 
Maxim Dmitrievsky:
O que é isso? Eu tenho um código para determinar a entropia de uma série e um link para o artigo
Não, isto é matéria alta, aqui em baixo. Você precisa extrair as seções comprimidas do arquivo e descomprimi-las de volta para o arquivo marcado com o tempo.
 
Valeriy Yastremskiy:
Não, isto é coisa alta, aqui em baixo. Você tem que extrair as peças comprimidas de um arquivo e descomprimi-las de volta com referência ao tempo.

Então retira peças aleatórias onde a entropia é mais baixa... Então qual é o objectivo de arquivar?

o propósito não é claro
 
Maxim Dmitrievsky:

Então retira pedaços aleatórios onde a entropia é mais baixa... Então qual é o objectivo de arquivar?

o objectivo não é claro
Para refutar a teoria de que o arquivador pode determinar os padrões. Ou para confirmar. Embora você esteja certo, se puxarmos tendências planas, veremos que o arquivador as define, mas o que ele nos dará em termos de previsão.... O arquivador trabalha na história))))
 
Mihail Marchukajtes:
Se você não sabe o número exato de pontos, você pode calcular a diferença entre os valores indicados e as cotações reais. Esses dados são transmitidos através de intercâmbios. Todos sem exceção e importantes .... Eu entendo que esta ferramenta escreve história por si só ou você pode tirá-la do imitador?

Sim escreve (escreve) dados OI (volumes de sessão aberta, vidro), que não são guardados. E há carrapatos na história, não há necessidade de escrevê-los, qualquer indicador pode desenhar todos esses negócios. Impus também o equilíbrio dos negócios diretamente no preço, também funcionou muito bem (divergência). Se eu olhar para as estatísticas, posso ver a diferença entre os dois indicadores.

 

Tenciono voltar para NS enquanto ainda estou a fazer a divisão de lambidelas. O princípio básico do meu TS será muito provavelmente baseado no padrão principal dos mercados financeiros. O que é? "O mercado de barbatanas livra-se de padrões, tendências". Por esta razão é muito difícil de prever, pois a maioria dos pesquisadores/pesquisadores tentam encontrar padrões estatisticamente (depois extrapolando), ou simplesmente jogando em uma janela de tempo flutuante previsível. No segundo: Cotier desenha as formas visuais que vemos com os nossos olhos. Se num futuro próximo virmos o início de uma repetição destes números (uniformidade, um "padrão"), subconscientemente esperamos que esta "tendência" continue. Estes podem ser números que a nossa bio-NS memorizou (todos os tipos de cabeças, ombros, W, M, tendências, pullbacks, o que quer que seja - sucintamente "padrões"). Isto é, a minha ideia principal: o sinal do gancho é a proximidade de padrões visualmente semelhantes, onde o início do "mesmo padrão" subsequente é o gancho. Se houver um bom "mordiscar", o cotier é movido contra os peixes mais pobres. Ou seja, o padrão pode continuar a ser desenhado correctamente se não houver um volume real (de peixe). Olha para estes gráficos desenhados, em locais onde esta captura é claramente visível...

O princípio de um TS inteligente deve provavelmente levar este padrão em conta. Para determinar as formas (padrões) mais frequentemente recorrentes (e memoráveis para nós) a rede neural SOM é adequada, pois pode classificá-las de forma independente. Além disso, trabalhamos com a janela do gráfico flutuante, classificamos as "imagens" recebidas, a sua recorrência, estimamos a probabilidade de morder.

Em geral, saímos da água e pegamos uma cana de pesca em nossas mãos :) Estas são as ideias. Eu vou trabalhar nesta direcção...

 
MrBobr1:
Há um humor como esse. Um oficial de comando pede um soldado. Qual é a diferença entre a lua e o sol. O soldado começa a explicar que o sol é uma estrela e assim por diante. O alferes interrompe-o com a palavra "bichinho" e diz que o sol brilha de dia e a lua à noite. Nós, como comerciantes, não estamos interessados em todas as regularidades, mas apenas naquelas que podemos usar para fazer dinheiro. Aqui está um padrão sobre notícias importantes, haverá um forte movimento de preços. Mas este padrão não nos serve de nada. Haverá um movimento, mas não sabemos para que lado irá. Às vezes o preço vai não só contra as notícias, mas também contra o senso comum. Mas eu uso este padrão, como muitos comerciantes, mas eu não quero perder dinheiro. Eu saio das posições ou não abro antes das notícias. Não o encontro, pousa uma caixa de bom uísque, eu ajudo-te.
Queres saber um segredo? Só que tu não contas a ninguém. Combinado. Há estratégias neutras de mercado que não se importam para onde vai o preço, apenas que ele vai. Porque não usá-los no seu exemplo?
 
Sealdo Sergey:

Sim escreve (escreve) dados OI (volumes de sessão aberta, vidro), que não são guardados. E há carrapatos na história, não há necessidade de escrevê-los, qualquer indicador pode desenhar todos esses negócios. Impus também o equilíbrio dos negócios diretamente no preço, também funcionou muito bem (divergência). Se eu levar em conta a diferença entre dois mercados (por exemplo, Moscou e São Petersburgo), vou precisar de pelo menos dois indicadores para analisá-los.

Ouça, estou muito interessado nos novos dados relacionados com a Moex. Mas escrever OM em um arquivo é um assunto morto, como eu mesmo tenho uma nota, mas na consequência de que algo para usar não se revelou. No resto está pronto para desenvolver este tópico, assim como realisticamente os dados especificados por você e são fundamentais para as futuras mudanças de preços. Também preciso acrescentar um sorriso e acho que pode ser tirado do Quicksilver, mas é tudo programação, o que não é muito bom para mim. Preciso de procurar uma equipa :-( Mas tenho de ir ao fórum de programadores. Aparentemente não há programadores aqui :-(
 
Sealdo Sergey:

Tenciono voltar para NS enquanto ainda estou a fazer a divisão de lambidelas. O princípio básico do meu TS será muito provavelmente baseado no padrão principal dos mercados financeiros. O que é? "O mercado de barbatanas livra-se de padrões, tendências". Por esta razão é muito difícil de prever, pois a maioria dos pesquisadores/pesquisadores tentam encontrar padrões estatisticamente (depois extrapolando), ou simplesmente jogando em uma janela de tempo flutuante previsível. No segundo: Cotier desenha as formas visuais que vemos com os nossos olhos. Se num futuro próximo virmos o início de uma repetição destes números (uniformidade, um "padrão"), subconscientemente esperamos que esta "tendência" continue. Estes podem ser números que a nossa bio-NS memorizou (todos os tipos de cabeças, ombros, W, M, tendências, pullbacks, o que quer que seja - sucintamente "padrões"). Isto é, a minha ideia principal: o sinal do gancho é a proximidade de padrões visualmente semelhantes, onde o início do "mesmo padrão" subsequente é o gancho. Se houver um bom "mordiscar", o cotier é movido contra os peixes mais pobres. Ou seja, o padrão pode continuar a ser desenhado correctamente se não houver um volume real (de peixe). Olha para estes gráficos desenhados, em locais onde esta captura é claramente visível...

O princípio de um TS inteligente deve provavelmente levar este padrão em conta. Para determinar as formas (padrões) mais frequentemente recorrentes (e memoráveis para nós) a rede neural SOM é adequada, pois pode classificá-las de forma independente. Além disso, trabalhamos com a janela do gráfico flutuante, classificamos as "imagens" recebidas, a sua recorrência, estimamos a probabilidade de morder.

Em geral, saímos da água e pegamos uma cana de pesca em nossas mãos :) Estas são as ideias. Eu vou trabalhar nesta direcção...

Tenho uma técnica de preparação de dados totalmente funcional e que funciona com os dados que utilizo. Delta, volume, preço. Portanto, sugiro que unamos forças e ampliemos o âmbito dos dados do mercado, melhorando assim um sistema que já funciona bem. E você?
 
Valeriy Yastremskiy:
Para refutar a teoria de que é possível determinar os padrões com um arquivador. Ou para confirmar. Embora você esteja certo, nós vamos puxar para fora tendências planas e ver que o arquivador as detecta, mas o que nos dará em termos de previsões.... O arquivador trabalha na história))))

Ehhhh como começou)))) entropia, regularidades)))) regularidades)))) acabou por ser errado, tudo bem, nós comprimimos apenas a mesma cor, a mesma frequência, os mesmos incrementos)))) E como fato, primeiro o arquivador encontra uma área com os mesmos valores e só depois os comprime. Merda.... E nós estamos à procura dos padrões errados. Eu li o Panchin's de hoje)))) Com extraordinária facilidade confundimos falta de significado e profundidade))))))

Razão: