Aplicação da análise matemática e da matemática superior - página 9
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Heh... A propósito, essa é uma boa idéia! E há algo a ser otimizado. Nomeadamente, o nível de abertura, Take Profit, Stop Loss, Trailing parameters, se houver, e parâmetros para cortar perdas... E o sistema é simples e claro ao ponto de estupidez.
E a questão da separação da fase de mercado... Não sei como é resolvido, mas sei como é chamado. É chamado de Graal... E tudo o que fazemos aqui é basicamente uma tentativa de resolvê-lo com diferentes graus de certeza.
O Takeprofit era pequeno, cerca de 30. E o alce era de 300. A catástrofe deste sistema veio com o disfarce do idiota bêbado e deboche Kolya Marjoff, com a cara inchada e as unhas sujas. E foi muito, muito depois que as posições mais assassinas para o sistema haviam sido abertas. E o tempo todo, o sistema tem funcionado de forma perfeitamente honesta, com retornos insanos. Para ser honesto, eu me pergunto se devo ressuscitá-lo neste fio como um macaco de teste?
Bom sistema, no entanto... Tirar lucro 20, alce 300. Mais uma vez, um desastrede um sistema, um sistema!Nossas catástrofes diferem significativamente, pois a sua éuma transiçãoobjetiva do mercado para outra fase (de tendência para plano ou vice-versa), enquanto a minha é um colapso do modelo subjetivo como um todo (que se foda tudo - tanto no plano como na tendência). Acho que o acidente não deve ser tão freqüente quanto o seu - embora a idéia não seja sem mérito... Penso que as primeiras tentativas para construir tais sistemas não devem ser difíceis de implementar, e as catástrofes como tais devem ser raras. E tenho certeza de que algumas dezenas de programadores contratados por uma empresa séria já implementaram isso há muito tempo, hehe...
Mathemat, o que Konyachinsky tem a ver com isso? A separação das fases do mercado é realmente o Graal... Pense sobre isso. As regras de negociação por tendência e por plano são bem conhecidas. O único problema é que não sabemos dizer qual é qual. O comércio é a tarefa de determinar a fase do mercado, nem mais nem menos. Se você contestar isso, argumente por favor :)
Aqui estou totalmente de acordo com Eugene. A separação das fases do mercado é de fato uma tarefa fundamental. Mas isso pode ser resolvido de diferentes maneiras. Pode-se usar o nível da teoria geral do mercado (ou relatividade :-), ou pode-se usar o nível da fenomenologia. Ou seja, é suficiente encontrar um indicador relativamente aceitável desta fase para poder utilizá-la. Pode ter um atraso, pode ter alguns parâmetros como a medida de quebra de canal, pode ter sua própria estimativa probabilística de confiabilidade - todos esses detalhes técnicos que tornam seu valor e leituras confiáveis apenas no sentido probabilístico. Mas isso pode ser trabalhado e pode ser feito, tenho certeza disso.
E então é apenas uma questão de combiná-lo e de consistência com outros meios técnicos.
Apenas um indicador é alguma função de uma série de preços. Vários índices são várias dessas funções. Contamos todos eles, e tomamos algum tipo de decisão com base nisso. No entanto, é apenas uma forma de dividir a tarefa em alguns pedaços observáveis. Na verdade, acho difícil imaginar uma situação quando, por exemplo, o volume aumenta e o estocástico não reage de forma alguma. Pois os índices não são independentes por definição! E no final do dia, estamos diante da tarefa de entender o que escrevemos ...
Se todos os índices são definidos no espaço de valor do preço, ou seja, têm um argumento comum, isso não significa que sejam todos dependentes. Existe uma definição matematicamente rigorosa de ortogonalidade de funções. Basta calcular a correlação de quaisquer dois índices para obter numericamente o quão independentes eles são, ou seja, ortogonais. Você, Eugene, com uma certa precisão pode fazê-lo à mão em Excel.Sobre o sashken. O que significa seu sinal comercial? Muito simples. O rápido cruzou o lento de baixo para cima. Durante o tempo do atraso, a parte de cima do apartamento mudou para uma parte de baixo, o que significa que é hora de vender. Assim, este sinal inclui implicitamente tal parâmetro como um período plano. Como você vê, não é tão simples... No que diz respeito à eficiência comercial, ele também não me convenceu. Eu tinha apenas 3 negócios lucrativos no total. E o último esteve muito tempo em grande desvantagem... Infelizmente, com todo meu respeito por Sasha, temo que sua EA não contenha idéias que fariam sentido desenvolver...
Você está julgando a EA por seus resultados, e eu a estou julgando por sua idéia. E eu já formei minha opinião sobre isso durante a primeira semana do Campeonato, quando dei uma olhada no código fonte. A idéia está aí e eu a formulei, e já escrevi sobre outros parâmetros = problemas a serem resolvidos ao trabalhar nela. E que, em particular, o período e a amplitude das oscilações. Isso é ótimo! Existe um campo para adaptação. Afinal, estes parâmetros podem ser ajustados diretamente no decorrer do processo, em vez de se fixar um TP rígido.
Se você não resolver pequenos problemas, primeiro, você não aprenderá como resolver os grandes, e, segundo, quando um grande problema estiver ao virar da esquina, você não só não o verá, mas nem mesmo o entenderá.
Como uma pequena tarefa, coloco aqui o indicador estilo Kaufman ligeiramente modificado de klot. É um fuzzy baseado em Fourier Transform, e precisa da biblioteca FFT do mesmo autor 'Fast Fourier Transform Functions Library FFT'.
O que há de bom nesta ferramenta é que ela é completamente auto-explicativa, ao contrário do FRMA de Kaufman e similares.
Eh, vou tentar responder ponto por ponto.
1. Mathemat, o que tem a Cognacian a ver com isso ??? A separação das fases do mercado é de fato o Graal. A negociação é a tarefa de determinar a fase do mercado. Se você contestar, argumente por favor :)
O que há para argumentar se os ARs adaptativos fazem exatamente isso? Em um apartamento, eles são horizontais, e em uma tendência, seu período de suavização é quase igual a 1, ou seja, eles estão inclinados? Você já tentou estes AMAs para julgá-los?
Nem por isso. Meu desastre é o colapso de uma estratégia de tendência quando a tendência termina, e vice-versa. E se o seu é um "colapso do modelo subjetivo como um todo", então depois disso ninguém está vivo e a EA também não. Não há mais necessidade de ajustar nenhum parâmetro - o modelo não funciona.
Bem, porque não funciona... É verdade, mas você precisa de parâmetros diferentes... Por que afastar uma estratégia com o argumento de que seus parâmetros não funcionam no momento?Embora, claro, a proporção 1:10 seja um total de f... Quero dizer p... ... ...ppppppriyateli :) Entretanto, ambos os sistemas com tp > sl e os sistemas com tp < sl têm o direito de viver. A diferença entre eles é a diferença entre as fases do mercado. As primeiras estão na moda, as segundas são planas.
Sim, exatamente, é fodido. Até o momento, não conheço nenhuma estratégia de trabalho em que as stop-losses possam ser 20 e 300. Uma parada de 300 só se justifica se meu take for pelo menos esse valor.
Sim, eu vejo estratégias no Campeonato onde TP < SL. Mas a diferença não é tão grande quanto a sua...
A matemática, infelizmente, mash-ups adaptativos e quaisquer outros métodos fazem isso bem na história. Em tempo real, infelizmente e ah, a tarefa de determinar a fase de mercado é uma tarefa de predição... Com tudo o que isso implica... .
A propósito, aqui está uma idéia de como fazer com que as AGs também funcionem. Mas não é o GAs habitual...
Em geral, acho que é hora de parar de falar ociosamente sobre nada e começar a fazer algo.