Estratégias, opiniões e raciocínios falhados. - página 8
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Bem, é semelhante ao conhecimento secreto. )) Como se diz: dois analistas - três opiniões. Previsão dos preços futuros do petróleo com base em indicadores macroeconômicos. Você está brincando? Tenho um comércio de 15 minutos de aberto a fechado. Várias vezes por dia, indo longo e curto. De acordo com sua teoria, já deveríamos ter sido todos vagabundos há muito tempo)).
Mas eis o que eu concordo, TA não ajuda))
Bem, você não sabe como seu sistema funcionará ainda mais, talvez você apenas ajuste o modelo às condições atuais e você terá sorte por um tempo. Tive sistemas que mostraram grandes lucros por mais de um ano na história e 2 meses no futuro. Tem a ver com otimização. E então eles pararam de trabalhar e pronto. Não estou falando de sistemas que dão 1-5% mensalmente, com riscos tão pequenos a sorte pode durar muito tempo, e se quisermos ganhar dinheiro tangível e embrulhar rapidamente o capital, os riscos se multiplicam com esta abordagem de otimização.
A coisa mais legal que consegui fazer através da análise de gráficos é 50000% por um ano no backtest e 1800% de lucro por 2 meses, depois disso é isso... :) Mas houve um colapso óbvio de um ano do euro em relação ao dólar, com quase nenhuma correção significativa, e agora de ficar em um apartamento. E a mesma situação pode ser repetida, digamos uma vez a cada 10 anos em média, mas isso não é certo :)
Assim, a otimização de parâmetros funciona por um tempo muito curto e não há como saber quando uma nova otimização deve ser realizada e quando o mercado mudou, e ela muda instantaneamente sob a influência de fatores externos
Já disse no próximo tópico que você precisa analisar o que o mercado muda e quando essas mudanças ocorrem. Esses dados são muito mais constantes do que o que eles afetam.
É como olhar para os pais de uma criança e avaliar seu comportamento a fim de compreendê-la. Essas crianças são muito parecidas com seus pais, por exemplo, se há brigas em casa, a criança também está brigando.
Em uma linha vizinha já disse que é preciso analisar o que o mercado muda e quando essas mudanças acontecem. Esses dados são muito mais constantes do que o que eles afetam.
É como olhar para os pais de uma criança e avaliar seu comportamento a fim de compreendê-la. Essas crianças são muito parecidas com seus pais, por exemplo, se há brigas em casa, a criança também está brigando.
Bem, você não sabe como seu sistema funcionará ainda mais, talvez você tenha apenas ajustado com sucesso o modelo às condições atuais e terá sorte por algum tempo. Tenho tido sistemas que vêm mostrando excelente lucro há mais de um ano na história, e 2 meses em forex. Tem a ver com otimização. E então eles pararam de trabalhar e pronto. Não estou falando de sistemas que dão 1-5% mensalmente, com riscos tão pequenos a sorte pode durar muito tempo, e se quisermos ganhar dinheiro tangível e embrulhar rapidamente o capital, os riscos se multiplicam com esta abordagem de otimização.
Como O.Bender costumava dizer: Eu não quero uma eterna agulha primus, eu não quero viver para sempre.
A vida útil de um sistema com um algoritmo rígido sem atualização significativa é de 1,5 a 2 anos. Você pode estendê-lo um pouco, tornando o algoritmo adaptável dentro de alguns limites, será de 2 - 2,5 anos.
Portanto, todos nós sabemos). Quanto à montagem. Os modelos não precisam ser montados, eles precisam ser construídos. Um sistema recém-cortado não precisa ser otimizado. Sim e a grande questão; o que é otimização? Quais são os critérios? Encontrar o lucro máximo, selecionando parâmetros? - absolutamente nada sério.
Como O.Bender costumava dizer: Eu não quero uma eterna agulha primus, eu não quero viver para sempre.
A vida útil de um sistema com um algoritmo rígido sem atualização significativa é de 1,5 a 2 anos. Você pode estendê-lo um pouco, tornando o algoritmo adaptável dentro de alguns limites, será de 2 - 2,5 anos.
Portanto, todos nós sabemos). Quanto à montagem, eu não me adapto ao modelo, eu o construo. Um sistema recém-construído não precisa ser otimizado. Sim e a grande questão; o que é otimização? Quais são os critérios? Encontrar o máximo lucro através de parâmetros de ajuste? - Absolutamente nada sério.
Como estamos falando de um modelo mais ou menos sofisticado, ele deve ter um número decente de parâmetros/pesos otimizáveis :)
Para construir um modelo, usamos algum tipo de aparelho matemático - digamos, estatísticas, etc.. Uma vez construído, ele está pronto para ser usado - o problema já foi resolvido. Depois damos ao tio Vasya o otimizador de testes (redes neurais, etc.) e dizemos - ajuste os parâmetros e aumente o lucro máximo! O lucro pode ser máximo, mas pode não restar nada do sistema. E o lucro estará apenas no testador.
É exatamente assim que imaginaríamos um algoritmo normal a ser desenvolvido: 1. Modelagem e desenvolvimento em ambiente externo - MathLab, R, SciLab, Excel, etc. 2. Redação do programa na linguagem final - por gosto (MQL, C++, etc.). 3. Teste do programa pronto no intervalo de não mais de 1 ano, ou melhor, menos, a fim de descobrir se há algum erro no programa. 4. trabalho no comércio virtual - 1 mês. 5. Trabalhando com lotes pequenos - 1 mês. 6. Operação padrão.
2. A base da negociação é a escolha da direção da posição a ser aberta. São os erros na escolha da direção que reduzem seu depósito. Tudo o mais: volume da posição, tamanho da parada, tamanho do take, etc., embora importante, é secundário. Estes parâmetros secundários são qualitativos (erro de direção) e quantitativos (% do depósito). Mais uma vez, a escolha da direção é a base do comércio.
2. A base da negociação é a escolha da direção da posição a ser aberta. São os erros na escolha da direção que reduzem seu depósito. Tudo o mais: volume da posição, tamanho da parada, tamanho do take, etc., embora importante, é secundário. Estes parâmetros secundários são qualitativos (erro de direção) e quantitativos (% do depósito). Mais uma vez, a escolha da direção é a base do comércio.
Você é quem melhor sabe. :)
Exemplo: COMPRAR com TP de 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 pips e assim por diante.
Enquanto o TP estiver dentro da volatilidade média diária do instrumento, a escolha da direção é menos importante do que se o TP estiver fora da volatilidade média.
A resposta é simples o suficiente: manter esta estratégia por pelo menos alguns meses. :)