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...Dê uma olhada nas outras folhas, por favor, o princípio de filtragem é o mesmo e é muito interessante, dada a conclusão da fraca filtragem de que de fato o filtro não funciona - bem, não funciona :)
E, você está investigando uma EA que negocia contra a tendência com média - portanto, na minha opinião, avaliá-la pelo lucro não é muito objetivo.
Vou ver, haverá tempo... E o que é objetivamente considerado um indicador de desempenho? A propósito, mais algumas palavras sobre o primeiro filtro. Ele corta os rabos da distribuição, com os dois rabos: os piores resultados e os melhores. Isto também não é bom. Idealmente, o filtro deveria cortar a cauda esquerda - os piores.
Decidi apenas dar uma resposta a esta pergunta - sentei-me para escrever em Word, para fazer cálculos lógicos, mas ainda chego à conclusão de que o lucro líquido não é um bom indicador, pelo menos para a avaliação de tal TS. Embora eu não saiba como postar minha nota sobre isso - já tenho 14 páginas, mas quero examinar criticamente minha posição, especialmente em relação aos métodos de análise de gráficos...
Quanto aos fins de corte, acho que é preciso olhar para quanto o lucro e o prejuízo diminuem em termos percentuais. Mas, para mim pessoalmente, o número de depósitos perdidos durante a otimização é muito importante - quanto menos depósitos, maiores as chances de sobrevivência. É melhor viver pobre mas viver pobre do que ter 1 em cada 100 chances de ficar rico.
Quanto aos fins de corte, acho que é preciso olhar para quanto o lucro e o prejuízo diminuem em termos percentuais. Mas, para mim pessoalmente, o número de depósitos perdidos durante a otimização é muito importante - quanto menos depósitos, maiores as chances de sobrevivência. É melhor viver pobre mas melhor viver do que ter uma chance de 1 em cada 100 de ficar rico.
É uma questão de gerenciamento de dinheiro quando se perde depósitos.
Quanto ao filtro - um crescimento uniforme da TF com um declínio uniforme nos lucros totais é bom)) Onde está o compromisso, ele depende novamente da gestão do dinheiro. E em geral, você pode usá-lo para comercializar um portfólio de um sistema com configurações diferentes (incluindo parâmetros de filtro). Simplesmente, se um sinal dispara com um valor de filtro melhor, o lote é maior, e com um mais fraco, o lote é menor. É claro que existe um limite PF abaixo do qual não vale a pena comercializar o sistema. Da mesma forma, você pode combinar o sistema com diferentes configurações que resultarão em entrada e/ou saída por etapas, o que pode ser uma diversificação em algum sentido.
A perda de depósitos é uma questão de gestão de dinheiro.
O sétimo filtro é um cortador forte. Mas há uma nuança. É inclinada na direção certa: corta mais a cauda esquerda.
Isto pode ser visto a partir da distribuição. O Gumbel Max era o mais adequado.
A conclusão importante é que cerca de 30% dos passes não eram rentáveis e cerca de 70% eram rentáveis.
Os depósitos que perdemos são uma questão de gestão de dinheiro.
Quanto ao filtro - crescimento uniforme do PF com uma diminuição uniforme do lucro total é bom)) Onde está o compromisso, ele depende novamente da gestão do dinheiro. E em geral, você pode usá-lo para comercializar um portfólio de um sistema com configurações diferentes (incluindo parâmetros de filtro). Simplesmente, se o sinal dispara com um valor de filtro melhor, o lote é maior, e com um mais fraco, o lote é menor. É claro que existe um limite PF abaixo do qual não vale a pena comercializar o sistema. Da mesma forma, podemos combinar o sistema com diferentes configurações que resultarão em entradas e/ou saídas por etapas, o que pode ser considerado como diversificação em algum sentido.
Muito depende do TS, se for a chamada média, como no exemplo, então a perda é igual a uma entrada falhada, e quanto menos falhas, melhor - pois este é o sistema de filtragem responsável.
Se posso dar um exemplo, não entendo imediatamente a frase " crescimento uniforme da PF com um declínio uniforme nos lucros totais é bom" crescimento em relação a qual - o último passo? Então qual é o declínio geral dos lucros?
O segundo filtro é o mesmo que o primeiro - corta os rabos para a esquerda e para a direita.
E que tipo de resultado esperamos - aqui gostaríamos de entender a referência contra a qual, teoricamente, estamos tentando determinar a eficácia do filtro.
O sétimo filtro é um cortador forte. Mas há uma nuança. É inclinada na direção certa: corta mais a cauda esquerda.
Isto pode ser visto a partir da distribuição. O Gumbel Max é o mais adequado.
A conclusão importante é que cerca de 30% dos passes não eram rentáveis e cerca de 70% eram rentáveis.
Na prática, uso 3 e 4 configurações do mesmo filtro.
A conclusão é de 30% e 70% em relação aos resultados da folha F_7? Basta olhar para todas essas folhas e você verá a seguinte situação
O coeficiente de assimetria para a distribuição Humbel é constante em 2.404 - o que isto nos dá teoricamente - qual é o objetivo deste modelo?
Uma declaração ousada. Imho, MM é o Dr. Bormenthal (assistente), não o Professor Preobrazhensky (médico-chefe).