Como identificar os padrões sobre os quais o TS pronto mostra um lucro? - página 5
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Se é tão complicado assim, então é preciso estudar o comportamento dos preços que antecedem as negociações, inserir alguns parâmetros de preço e fazer uma análise detalhada. Mas pode ser difícil fazer isso no terminal.
Se é tão complicado assim, é preciso estudar o comportamento dos preços antes das negociações, inserir alguns parâmetros de preço e fazer uma análise detalhada. Mas pode ser difícil fazer isso no terminal.
Lançamentos. Eu seria muito cauteloso com tais filtros.
Um elemento de encaixe está sempre presente, com certeza. É por isso que é particularmente tolo jogar fora as mesmas terças-feiras a partir de uma única corrida. Isto deve ser feito pelo menos para uma maior otimização.
Tive um longo caso na vida real onde um dia da semana foi jogado fora. E a cada dia assim eu me surpreendia ao ver que se justificava ignorar o dia, porque o mercado estava perdendo quase todo o tempo neste dia da semana em particular. Eu não uso este filtro por muito tempo, porque não encontro mais uma diferença tão clara por dias da semana. Mas lembro-me bem que pode haver um padrão que se mantém válido apenas em determinados dias. Por que isso é, não sei. Mas é um fato comprovado na vida real com milhares de ofícios e muitos meses de comércio.
Estudos estatísticos sobre o nível de dependências de parâmetros podem, naturalmente, ser feitos no mesmo R. Não se trata de ferramentas, mas de abordagens para explicar o desempenho da real aleatoriedade de seu TS.
A maneira mais simples é comparar o resultado financeiro de uma negociação utilizando o TS com resultados gerados aleatoriamente. Faça uma experiência monte carlo, gerando n vezes (10.000 vezes, por exemplo) o resultado de um TS aleatório, mantendo o número de negócios = grau de liberdade. A duração dos negócios e o percentual de compra/venda também devem ser idênticos.
Usando os resultados obtidos aleatoriamente, toma-se o quantílico de 99,9%. Se o seu TS excede, podemos dizer que no nível de significância 0,01 ou menos, seu TS está explorando algumas relações lucrativas.
A maneira mais simples é comparar o resultado financeiro de uma negociação utilizando o TS com resultados gerados aleatoriamente. Faça uma experiência monte carlo, gerando n vezes (10.000 vezes, por exemplo) o resultado de um TS aleatório, mantendo o número de negócios = grau de liberdade. A duração dos negócios e o percentual de compra/venda também devem ser idênticos.
Usando os resultados obtidos aleatoriamente, toma-se o quantílico de 99,9%. Se seu TS excede, podemos dizer que seu TS explora algumas relações lucrativas a um nível de significância igual ou inferior a 0,01.
Estou ciente do monte carlo. E já o viram fazer isso em particular. Mas não há fé neste método. Basta dizer que ele gera uma série de preços misturando deduções. E são as deduções que são o ponto fraco. Porque eles podem ser calculados de diferentes maneiras. Por algum motivo, as deduções são calculadas utilizando prazos, que são entidades completamente artificiais fictícias. Como calcular as deduções corretamente é uma grande questão. E elas precisam ser computadas para fazer séries artificiais, ou devem ser geradas por um método diferente da agitação? Extremamente ambíguo.
Não há dúvida de que existe um padrão. A questão é: qual é o padrão?
Eu sei sobre Monte Carlo. E já o vi fazer, em particular. Mas não há fé neste método. Basta dizer que ele gera uma série de preços misturando deduções. E são as deduções que são o ponto fraco. Porque eles podem ser calculados de diferentes maneiras. Por algum motivo, as deduções são calculadas utilizando prazos, que são entidades completamente artificiais fictícias. Como calcular as deduções corretamente é uma grande questão. E é necessário calculá-las para fazer séries artificiais, ou elas devem ser geradas por um método diferente da mistura em geral? Extremamente ambíguo.
E não há dúvida de que o padrão existe. A questão é - qual é o padrão?
Esse exemplo não se enquadra realmente no contexto. Não estou sugerindo a mistura de incrementos a fim de competir com TC sobre eles. Estou sugerindo fazer um algoritmo onde todos os parâmetros importantes do TS serão selecionados aleatoriamente a cada vez, mas o trabalho será feito na série de preços original.
Embora seja um declive escorregadio. Se o TS for ajustado à série de preços, podemos gerar o mesmo TS ajustado.
Em geral, se quisermos entender diretamente os padrões, devemos investigar o preço junto com os negócios em andamento (seus resultados), mas devido à imprecisão do TS, será difícil encontrar algo.
Não estou sugerindo a mistura de incrementos para competir com o TS neles. Estou propondo fazer um algoritmo onde todos os parâmetros importantes do TS serão selecionados aleatoriamente a cada vez, mas trabalhando na série de preços original.
É assim que eu faço o brutal quando eu otimizo. Assim, todos os resultados para qualquer conjunto de parâmetros de entrada estão disponíveis. Mas como isto vai responder ao:
zaskok3:
Pergunta - qual é o padrão?
É assim que eu faço o brutal quando eu otimizo. Assim, todos os resultados para qualquer conjunto de parâmetros de entrada estão disponíveis. Mas como isto permite uma resposta para:
Respondido:
Mas é um declive escorregadio. Se o TS for ajustado a uma faixa de preço, então você pode gerar TSs com ajustes semelhantes.
Em geral, se você quiser entender os padrões diretamente, você precisa investigar o preço em conjunto com os negócios que estão ocorrendo (seus resultados), mas devido à imprecisão do próprio TS, encontrar algo será difícil.
Não há uma lista oficial de regularidades e seus nomes. Ou talvez haja, mas eu ainda não vi. Eu mesmo invento o padrão e depois apenas escrevo a condição para entrar por este padrão. Somente após o teste ficará claro se se trata de uma regularidade real ou de minha fantasia. Por exemplo: "Se o preço passou de 20 pontos dentro de 5 barras, então ele irá mais longe em pelo menos 5 pontos". Suponha que tudo funcionasse. Como devemos nomear este padrão? A condição de entrada é seu nome. O Expert Advisor pode ter muitas condições para entrar, mas há a condição principal. Se o retirarmos, o pedido não será aberto. Esta condição é o nome do padrão ou esta condição + algo mais.
De acordo!
Eu ainda não entendo o autor. Ou ele tem uma caixa preta costurada no algoritmo de comercialização e é treinado com tantas escalas que é impossível entender as regras da própria caixa. Ou as regras de negociação são claramente prescritas no código, mas ele quer inventar nomes para as regularidades do mercado.
Para mim, primeiro vou formar as regras de entrada e saída de uma posição e estes já serão os padrões identificados: se, por exemplo, o preço desceu 80 pontos e depois subiu 10 pontos, voltará a descer e atingirá o TP de 50 pontos com a probabilidade de mais ou menos.