A diversificação de riscos é possível até mesmo no mercado forex? - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não entendo bem seu exemplo. Você está comparando opções onde você teria entrado um par e quatro que estão se movendo mais ou menos da mesma maneira. Assumindo que nosso lote total é o mesmo, significa que em ambos os casos perdemos esse lote. Por que "quatro unidades"? Você não compara o caso de entrar um par com um lote, e quatro pares com um lote!
E, aparentemente, "nem sempre está no preto", uma vez que há perdas.
Mas em qualquer caso, o risco é determinado pelo TS, e não pelo número de instrumentos. Em teoria, se você tiver o mesmo TS, o risco será o mesmo. Como me parece, há algum sentido se você tiver TS diferentes - neste caso, a probabilidade de que todos eles parem de funcionar de uma vez é menor do que a probabilidade de que nosso único TS rodando em quatro instrumentos deixe de funcionar.
E sobre "impossível de programar" - significa que sua definição de padrões não é rigorosa. Em um caso, você identificará um padrão onde não existe um padrão, e no outro caso, você perderá um padrão onde existe um padrão.
Se eu tivesse entrado apenas 1 instrumento eu teria perdido 1 unidade em uma situação particular com a libra.
E assim perdi 4 unidades ao mesmo tempo, porque entrei em cada uma delas com o mesmo risco.
Bem, há muitas situações desse tipo.
A libra subiu e tudo subiu com ela - respectivamente, eu tenho o risco de 1 libra em 10 posições de uma vez (por exemplo)
Por conta disso, eu quis dizer todos os meses (ou melhor, quase todos os meses).
Pode haver menos e zeros.
Mas isto ainda é apenas um testador de estratégias manuais.
Acho que não podemos negociar no mundo real dessa maneira.
Nunca codifiquei, nunca os copiei, portanto não tenho idéia de como usá-los.
Eu tenho que estudar a linguagem e preciso conhecer o básico da programação.
(Quando eu souber, o mql6 já terá aparecido. )
E eu não tenho tempo para fazer tudo isso.
Eu tenho o suficiente para aprender sobre composição tipográfica como ela é.
P.S. Em minha mente, é o tempo todo no lado positivo com este tipo de resultados:
1. Os riscos são diferentes. Por exemplo:
-Riscos associados a estar no mercado. Estes são riscos relacionados a eventos que ocorrem no mercado e que afetam negativamente o resultado de suas posições abertas. Por exemplo, importantes comunicados à imprensa ou situações de força maior, etc;
-Riscos relacionados com a execução de suas ordens comerciais. Estes são os riscos que você corre se suas ordens forem executadas abaixo de suas expectativas;
- os riscos associados com aescolha da direção (compra/venda) da abertura da posição.
O primeiro e terceiro grupos de riscos são tratados através de uma carteira neutra em relação ao mercado, ou seja, quando você abre/fecha todos os instrumentos de uma só vez. O segundo grupo de riscos é praticamente insolúvel, na minha opinião.
Besteira.
Carteiras neutras de mercado não têm nada a ver com o primeiro e segundo pontos
Você reconheceu a frase inteligente?
É tão simples quanto isso.
Se eu tivesse entrado apenas 1 instrumento, eu teria perdido 1 unidade em uma determinada situação com a libra.
E eu perdi 4 unidades de cada vez, porque entrei em cada uma delas com o mesmo risco.
Bem, há muitas situações desse tipo.
A libra subiu e tudo subiu com ela - respectivamente, eu tenho o risco de 1 libra em 10 posições de uma vez (por exemplo)
Espere um minuto, espere um minuto... Mas estas são cargas completamente diferentes! Você está comparando a entrada com um lote, e entrada com quatro lotes! É claro que no segundo caso a perda será quatro vezes maior!
Normalmente, por diversificação de risco entendemos a entrada em quatro símbolos com um lote, em comparação com a entrada em um símbolo com quatro lotes!
Pode haver menos e zeros.
Mas isto ainda é apenas um testador de estratégias manuais.
Não creio que se possa negociar no mundo real desta maneira.
Eu tenho que estudar a linguagem e preciso conhecer o básico da programação.
(Quando eu souber, o mql6 já terá aparecido. )
E eu não tenho tempo para fazer tudo isso.
Tenho o suficiente para aprender sobre layout...
Não é necessário programá-lo. O que importa é a clareza da definição.
Vamos pegar o padrão mais simples conhecido "martelo". Normalmente este padrão é entendido como uma barra com o tamanho do corpo não superior a um terço de toda a gama de barras, mas não inferior a 20%. A sombra superior não deve ser superior a 5% da faixa. Além disso, é necessária umatendência de queda, digamos, para três barras antes que as barras H e L diminuam consistentemente. Além disso, geralmente também requer um pós-casamento de confirmação, deve ser mais alto, o corpo mais sombrio.
Aqui, somente um padrão que atende TODAS essas condições pode ser chamado de martelo. Se alguma destas condições não for cumprida, não é permitido o comércio de martelos.
O mesmo se aplica a todos os outros padrões.
É muito mais fácil deixar o indicador identificar os padrões do que verificar se o corpo do martelo ocupa um terço do alcance de uma barra.
Espantalho, isso significa que você tem mais a aprender. :)
Isso não é um grande comentário.
Espere um minuto, espere um minuto... Mas estas são cargas completamente diferentes! Você está comparando a entrada com um lote, e entrada com quatro lotes! É claro que no segundo caso a perda será quatro vezes maior!
Normalmente, por diversificação de risco entendemos a entrada em quatro símbolos com um lote, em comparação com a entrada em um símbolo com quatro lotes!
Eu não entendo bem... O que significa "testador de estratégia manual"? Você está negociando em uma conta demo? Ou é um programa especial? Se for um programa especial, gostaria de adverti-lo - mesmo em contas de demonstração os resultados serão completamente diferentes (geralmente piores). E ainda mais por conta da realidade.Não é necessário programá-lo. O que importa é a clareza da definição.
Vamos pegar o padrão mais simples conhecido "martelo". Normalmente este padrão é entendido como uma barra com o tamanho do corpo não superior a um terço de toda a gama de barras, mas não inferior a 20%. A sombra superior não deve ser superior a 5% da faixa. Além disso, é necessária umatendência de queda, digamos, para três barras antes que as barras H e L diminuam consistentemente. Além disso, geralmente também requer um pós-casamento de confirmação, deve ser mais alto, o corpo mais sombrio.
Aqui, somente um padrão que atende TODAS essas condições pode ser chamado de martelo. Se alguma destas condições não for cumprida, não é permitido o comércio de martelos.
O mesmo se aplica a todos os outros padrões.
É muito mais fácil confiar a identificação de padrões ao indicador do que tentar por si mesmo se o corpo do mesmo martelo ocupa ou não um terço do alcance da barra.
Por quê?
Há 5 posições cada uma com muito - na 1ª eu fiz e na 4ª eu perdi.
Na verdade, quero descobrir se é possível entrar em várias posições ao mesmo tempo com o mesmo lote (com o risco de dizer 5% para cada uma) e não sentir que um movimento de libra ou outra coisa me tirará de todas as 5 posições.
Quero entender se é possível encontrar ferramentas mais ou menos independentes umas das outras.
(Se alguém souber a resposta a esta pergunta - ficarei muito grato por sua publicação ...)
Sobre o programa sim - é um testador de forex-2
Comércio normal sobre a história e não mais.
(assim como testou as estratégias automatizadas no MT-5)
Às custas do paternostro.
Eu não acredito em martelos e assim por diante.
Há apenas situações que são trabalhadas na minha cabeça e é só isso.
Eu os chamo de padrões.
Muitas vezes eu não percebo porque esta situação em particular é promissora.
Só tenho um pressentimento e é isso.
É como dirigir um carro de corrida.
Eu não penso por quantos graus eu giro uma roda ou quantos mm eu aperto um pedal (gás, freio, embreagem) em um piso.
Por isso, muitas vezes há piloto automático no trabalho.
(como em muitas outras áreas. As artes marciais também podem ser consideradas, por exemplo, e quase qualquer esporte ou muitos jogos de computador).
Há 5 posições cada uma com muito - na 1ª eu fiz e na 4ª eu perdi.
Isto é, quero entender se é possível encontrar ferramentas mais ou menos independentes uma da outra.
Acho que você está falando de pontos diferentes. A primeira é a carga total do depósito. Digamos que você toma cinco posições com um risco total de 5%, que uma posição com um risco de 5% você perde na pior das hipóteses 5%. Mas é claro, se os movimentos dos instrumentos forem altamente correlacionados, há uma alta probabilidade de resultados próximos em todas as posições.
A segunda questão é exatamente a correlação de pares. Você só precisa verificar se os movimentos dos pares estão próximos. Se os pares estiverem fortemente correlacionados, os resultados para vários pares serão próximos. A correlação de movimentos de pares foi mais ou menos realizada pelas pessoas no laboratório de matemática ou em pacotes similares.
Eu não acredito em martelos, etc.
Há apenas situações que são trabalhadas na minha cabeça e é só isso.
Chamo-lhe um padrão.
Muitas vezes eu não percebo porque esta situação em particular é promissora.
Só tenho um pressentimento e é isso.
É como dirigir um carro de corrida.
Eu não penso por quantos graus eu giro uma roda ou quantos mm eu aperto um pedal (gás, freio, embreagem) em um piso.
Ou seja, o piloto automático também trabalha aqui, com freqüência.
(Como em muitos outros campos. Você pode tomar as artes marciais, por exemplo, e quase todos os esportes ou muitos jogos de computador).
Ahh.... Boa sorte com o comércio intuitivo...
Somente a analogia com "carro de corrida" não é totalmente correta. Porque seus músculos e sentimentos realmente "pensam" por você. Só não se torna consciente. Mas temo que você seja muito presunçoso, pensando que "conseguiu entender o mercado, tendo trabalhado em situações". Você precisa formalizar claramente todos os sinais destas situações. Somente neste caso, a negociação será sistemática, não intuitiva.
Parece que uma variante é a entrada por um símbolo, e a segunda é a entrada por quatro símbolos. Mas agora acontece que temos cinco ferramentas. Devemos decidir o que estamos comparando?
Acho que você está falando de pontos diferentes. A primeira é a carga total do depósito. Digamos que você toma cinco posições com um risco total de 5%, que uma posição com um risco de 5% você perde na pior das hipóteses 5%. Mas é claro, se os movimentos dos instrumentos forem altamente correlacionados, há uma alta probabilidade de resultados próximos em todas as posições.
A segunda questão é exatamente a correlação de pares. Você só precisa ver se os movimentos dos pares estão próximos. Se os pares estiverem fortemente correlacionados, os resultados em pares diferentes serão próximos. A correlação dos movimentos de pares foi mais ou menos realizada por pessoas no laboratório de matemática ou em pacotes similares.
Ahh.... Boa sorte com o comércio intuitivo...
Somente a analogia com "carro de corrida" não é totalmente correta. Porque seus músculos e sentimentos realmente "pensam" por você. Isso simplesmente não vem à mente. Mas temo que você seja muito presunçoso, pensando que "conseguiu entender o mercado, tendo trabalhado em situações". Você precisa formalizar claramente todos os sinais destas situações. Somente neste caso, a negociação será sistemática, não intuitiva.
(500 pessoas passaram pelo escritório naquele tempo).
Durante 2 anos no preto foi apenas uma vez por mês (-$15).
O resto é apenas uma vantagem.
Eu saí puramente por causa da grande comissão (há 10 anos você pode perguntar o que era ...).
Não preciso de saber negociar e como não negociar.
Se você não sabe como fazê-lo e não sabe como fazê-lo, você não pode fazê-lo.
(E os comerciantes de alto nível estão no preto todo mês).
Fico surpreso que você queira tal resultado (bruto no mais o tempo todo) e não o tenha (funciona) - se você se posicionar como um comerciante forte (já que decidi dar conselhos sobre intuição, formalização, etc.)...
P.S. Se você acha que eu acho que sim - você pode ler um livro (se quiser)
Nikolay Ludanov "Negociação Intuitiva".
Isto é o que ele descreve em seu livro, isto é como os comerciantes (na empresa) fizeram em 30% dos casos...
Fico surpreso que você queira um resultado assim (por se tornar um grossista no plus o tempo todo) e não o tenha (se você se posicionar como um comerciante forte (já que decidiu me dar conselhos sobre intuição, formalização, etc...).
Não... Eu sou um amador... E eu não estou nem perto de seus resultados. É estranho que você esteja fazendo perguntas como essa quando está indo tão bem.
+ em nysa eu só trabalhei como um escalpador.
(E há uma fita de bouquets abertos, etc.)
Portanto, tudo é diferente.
Agora tenho que me reciclar completamente...
(em certo sentido, do zero).
+ pergunto porque não estou familiarizado com Forex.
Não entendo bem o que se move com o quê e como em termos de correlações ...
(e não estou familiarizado com índices globais (acho que deveriam estar), que podem afetar indiretamente (ou mesmo diretamente) alguns ou outros instrumentos forex).