Impulso - página 47

[[Excluído]]

Olá a todos! O que os traz aqui?

[Anatoly Garmatyuk]

Sim, eu li esta linha... Interessante. e ainda assim o impulso é uma ilusão ou realidade. se é realidade, vamos continuar contando.

[[Excluído]]

Bem, aqui foi uma implementação interessante da análise do pulso do carrapato

https://www.mql5.com/ru/code/10912

Virei-o ao contrário, parece um disparate. Quero dizer, a idéia é interessante e à primeira vista sensata, mas quando lidamos com a realidade - os pulsos dos carrapatos estão no lugar errado e no momento errado :) E, como o autor então corretamente apontou, o indicador é melhor usado para determinar o grau de atividade do mercado do que os pulsos de tique direcional, com os quais concordo completamente.

[Vladimir Karputov]

Maxim Dmitrievsky:

Bem, aqui foi uma implementação interessante da análise do pulso do carrapato

https://www.mql5.com/ru/code/10912

Virei-o ao contrário, parece um disparate. Quero dizer, a idéia é interessante e à primeira vista sensata, mas quando lidamos com a realidade - os pulsos dos carrapatos estão no lugar errado e no momento errado :) E, como o autor então corretamente apontou, o indicador é melhor usado para determinar o grau de atividade do mercado do que os pulsos de tique direcional, com os quais concordo completamente.

As carrapatas (e o histórico das carrapatas) podem ser obtidas viaCopyTicks- e isso significa que o MetaTrader 4 é um forasteiro neste assunto e pelo caminho. Portanto, os carrapatos são investigados apenas no MetaTrader 5.

[[Excluído]]

Karputov Vladimir:
As carrapatas (e o histórico das carrapatas) podem ser obtidas através doCopyTicks- o que significa que o MetaTrader 4 é um forasteiro neste assunto e cai à margem do caminho. Portanto, os carrapatos são investigados apenas no MetaTrader 5.

Aqui podemos observar em tempo real, qual é a diferença entre mt5 ou 4. Podemos fazer o mesmo para 5. A questão não é que os chamados "impulsos do carrapato" já tenham sido estudados, e o resultado já foi descrito acima. Grosso modo, os pulsos de carrapato dão 50\50 sinais - em um mercado em queda pode haver pulsos crescentes, com dinâmica geral descendente e sem pulsos descendentes, e vice-versa. Como resultado, os sinais acabam sendo sobre nada, contra-tendências e pesca à faca. Mas podemos medir a atividade do mercado pela velocidade dos carrapatos (entre os carrapatos), sua fase atual - tendência/plano, por assim dizer, pode ser útil.

[Vladimir Karputov]

Maxim Dmitrievsky:
Aqui você pode monitorar em tempo real, ...

Por que se preocupar com isso, se já existe um acesso regular ao histórico do tick através doCopyTicks? É muito fácil passar para o histórico de carrapatos por 1 carrapato ou por 100.

[Vladimir Karputov]

É hora de escrever uma EAImpulso. Vou tentar colocar o código hoje.

[Vladimir Karputov]

O Expert Advisor"Impulse" versão 1.00 obtém o histórico de ticks (viaCopyTicks) em 11 elementos e compara a média dos últimos 8 ticks com a média dos últimos 3 ticks (foto do primeiro post):

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Impulso

Karputov Vladimir, 2015.07.26 06:27

É assim que calculamos a dinâmica:

As informações são exibidas no gráfico da seguinte forma:

Capturas de tela da plataforma comercial MetaTrader

EURUSD, M1, 2016.02.01

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demonstração

Impulso. Comparação da média dos últimos 8 ticks, com a média dos últimos 3 ticks

[Vladimir Suslov]

Karputov Vladimir:

O Expert Advisor"Impulse" versão 1.00 obtém o histórico de ticks (através deCopyTicks) em 11 elementos e compara a média dos últimos 8 ticks com a média dos últimos 3 ticks (foto do primeiro post do fio):

As informações são traçadas desta forma:

De acordo com seus cálculos, o preço médio durante esses 11 ticks mudou de 1.2400... a 1.627...?

Onde ocorre esta volatilidade?

[Vladimir Karputov]

Event:

Por seus cálculos, parece que o preço médio durante os 11 ticks mudou de 1.2400... a 1.627...?

Onde ocorre esta volatilidade?

Um erro nos cálculos. Quando OnTick() foi inserido, as variáveis globais da EA não foram zeradas. O erro foi corrigido:

         //| 1.00231-1.00150=0,00081; 0,00081/0.00001=81                      |
         //+------------------------------------------------------------------+
         string text="";
         average_value_last8=0.0;
         average_value_last3=0.0;
         for(int i=0;i<number_ticks-3;i++)
           {
            average_value_last8+=tick_array[i].bid;
            text+=" "+IntegerToString(i);
           }
         text+="\n";

Consultor Especialista em anexo"Impulso"versão 1.01