Impulso - página 48
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Respeito! Ótimo trabalho feito! Os resultados por nada...
Eu mesmo sigo o tema. Eu tenho meus próprios pensamentos e idéias sobre o uso do Impulso em carrapatos. Eu estarei ocupado...
Agradeço o código dado e quem prescreveu as condições para se tomar a média e assim por diante, eu já esqueci ... :-) agradecer-lhe também...
A propósito, no início do ramo também escrevi minha opinião sobre o uso do impulso... :-)
Respeito! Muito trabalho feito! Totais para nada...
Ficar de olho no tema eu mesmo... Eu tenho meus próprios pensamentos e idéias sobre o uso de IMPULSO em carrapatos. Eu estarei ocupado...
Agradeço o código dado e quem prescreveu as condições para se tomar a média e assim por diante, eu já esqueci ... :-) agradecer-lhe também...
A propósito, no início do ramo também escrevi ali minha opinião sobre o uso do impulso... :-)
Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 período ou tempo entre carrapatos (no mercado se justifica, por que não corrigir nenhuma ação), então t pode ser removido da fórmula.
Isto deixa um = (v1 - v0), por meio do qual: v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t é removido das fórmulas pelas mesmas razões (considere que t = 1(intervalo de tempo), ou (intervalo entre carrapatos), portanto divida por 1 ).
Então: a = (Y0-Y1)-(Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, é uma equação de diferença de segunda ordem (segunda diferença), corresponde à segunda derivada em cálculo diferencial.
A distância entre as coordenadas é escolhida a partir do expediente. Em forex, um pouco confuso, a primeira diferença é MACD, portanto MACD pode ser estendida para a segunda diferença, isto exigirá a terceira ainda mais longa "ondulação", então Y0 é curto, Y1 é longo, Y2 é longo.
Um multiplicador de 1 ou -1 pode ser adicionado à fórmula para ser capaz de inverter o gráfico de aceleração, uma espécie de inversão durante a otimização.
Um tema semelhante.
O jerk é a mudança na aceleração no mesmo intervalo de tempo ou: r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, esta é uma equação de diferença da terceira ordem (a terceira diferença) que corresponde à terceira derivada no cálculo diferencial.
Não se pode passar sem filtragem. Existem muitas variantes, por exemplo, MACD da terceira diferença, como a segunda ou a variante de Vladimir:
Penso que o autor destas linhas não ficará ofendido se eu o citar aqui:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Por favor, me aconselhe sobre um bom consultor especializado.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Se você quiser aproximar dados "limpos", digamos dados tabulados com pequeno erro, por exemplo, uma onda sinusoidal, então a curva será suave. Nesse caso, quanto melhor o algoritmo se ajustar à curva, melhor.
Se os dados na amostra estiverem "sujos", os resultados também estarão "sujos". O lixo nas entradas é lixo nas saídas.
Outra coisa é que não há necessidade de aproximar as funções puras da tabela nas áreas de aplicação. Na maioria das vezes é necessário aproximar os resultados dos experimentos. E não há curva ali, mas um conjunto de pontos dispersos de forma caótica e agrupados em lugares onde deveria haver uma curva.Bem, ninguém proíbe a dissecação, ou seja, pré-suaviza esses mesmos pontos dispersos em uma curva usando algum algoritmo antes de adicioná-los às entradas. Isto é, os detritos pré-limpos, mas não para alimentá-los com insumos. E então os grandes graus de liberdade do algoritmo não apenas impedirão uma aproximação mais precisa, mas apenas contribuirão para ela.