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Martingale seguro. - página 12

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Фьючерсные объемы для МТ:
Vocês já ouviram falar de lacunas? Leia os regulamentos sobre a execução de paradas em suas normas de cent-standards e clássicos favoritos.
Já escrevi acima que o escorregamento é perigoso quando se trabalha com um grande lote.
[Excluído]
khorosh:
O que é n e R?
R é o raio.
Ivan Vagin:
R é o raio.
O raio do quê?
khorosh:
Raio de quê?
depósito
Vitalie Postolache:
depósitos
Eis o que eu estava pensando, se você estiver usando anti-martingale, você pode muito bem tê-lo seguro se a proporção que eu estou insinuando for atingida. Você simplesmente não sabe. Ao otimizar os parâmetros, o próprio otimizador pode ter trazido esses parâmetros para a zona segura. Mas é melhor conhecer esta relação.
Haverá desenhos do testador hoje?
Martin pode tornar um Expert Advisor perdedor rentável (pelo menos por algum tempo), é muito difícil para o anti-martin, pois não funciona no momento de perder uma série de negócios, o que leva à perda. Embora, em alguns casos, possa salvar um depósito de uma falha completa, se antes da longa série de ordens perdidas, às suas custas, a EA ganhou fundos adicionais, suficientes para compensar a perda de uma longa série de perdas.
Younga:
Haverá desenhos do testador hoje?

Aqui está o antimartino no topo, o especialista original abaixo. A EA foi feita apressadamente ontem, em 2 máquinas. Não há muitos ofícios, pois eles estão no H4.

Como você vê, a rentabilidade é maior, o pagamento esperado é maior, o fator de recuperação é maior, o abatimento relativo é menor. Apenas o máximo de drawdown é maior para o anti-martin, mas é natural: - um EA com lote crescente e um EA sem lote crescente deve ser comparado pelo fator de recuperação - lucro líquido/desembolso máximo.

khorosh:

Aqui está o antimartino no topo, o especialista original abaixo. A EA foi feita apressadamente ontem, em 2 máquinas. Não há muitos ofícios, pois eles estão no H4.

Como você vê, a rentabilidade é maior, o pagamento esperado é maior, o fator de recuperação é maior, o abatimento relativo é menor. Apenas o máximo de drawdown é maior para o anti-martin, mas é natural: - um EA com lote crescente e um EA sem lote crescente deve ser comparado pelo fator de recuperação - lucro líquido/desembolso máximo.

em resumo, você precisa de um nível de sinal correto - o resto é secundário
khorosh: Posso provar em algumas frases que uma opção tão segura de martingale é possível. Mas vou guardar a intriga por enquanto).

Não há necessidade de provar isso. Confira.
Vamos tomar um sistema águia/retalho - o equivalente de cada resultado é P (lucro) ou L (perda). Comissão, tipos de pedidos e trocas - nós não.

Assim, por exemplo, simplesmente pegamos uma série de 4 eventos (do nada). Então temos 2^4 = 16 resultados

1) P, P, P, P, P
2) L, L, L, L, L

3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L, L

Executar cada resultado através de um sistema MM super-duper (ala "martini seguro", "anti-martini lucrativo", etc.). As regras são muito diversas (basta trabalhar igualmente para cada resultado) - por exemplo "aumentar o volume da próxima transação em 1,7 *número de lucros anteriores, se houvesse duas perdas consecutivas". Para cada resultado obtemos sua própria figura de perda/lucro - X. Somar todos os Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Se você não tiver zero, recalcule novamente antes de concorrer ao Nobel.

Qualquer MM em jogo binário simples - perdido/ganho, para séries de qualquer comprimento - por total é sempre neutro, nem ganhando nem perdendo.

1...5678910111213141516
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