Estado do mercado - plano ou tendência? O que domina? - página 5
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Em toda esta linha, mas em palavras diferentes, é dito que o TS de cada comerciante tem sua própria noção de uma tendência.
Por isso, não estou pedindo que você exponha os desenvolvimentos com "meus" conceitos. Que cada um tenha o seu. Foram feitas em princípio? Alguém já se fez esta pergunta? Até agora, encontrei algo semelhante (no sentido de pesquisa estatística) apenas de Igor Kim (link abaixo).
... Até isso acontecer, você pode gritar consigo mesmo e ter uma conversa consigo mesmo também.
Sou um defensor de uma discussão construtiva e não emocional. Acho que o tema da "gritaria" pode ser encerrado. Eu pedi educadamente (usando a palavra "por favor"), não gritei. E também pediu desculpas se esse tipo de tratamento irritou alguém.
Os links estavam nos fios
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "Martingale não é nada mal..." Onde foi sugerido que os padrões de movimento de preços funcionam, não martingale
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." Onde o autor do fio foi solicitado a realizar medições estatísticas para descobrir como o sistema funciona bem. Além disso, o autor também estava interessado no martingale
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Breaking through the morning flat....". O participante deste tópico tinha feito pesquisas estatísticas em outro campo e queria ouvir sua opinião.
KimIV "Minha pesquisa estatística mostrou que existem correlações bastante distintas entre os dias da semana, nos quais se pode ganhar dinheiro real....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Como você pode ver, tudo está no tópico. Além disso, eu não desenvolvi minhas perguntas nesses fios para não os deitar fora, mas dei um link aqui
para Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
Isso é ótimo!
A noção de tendência é claramente definida por estatísticas matemáticas para séries temporais com as características necessárias (caso contrário, com certas limitações nos parâmetros estatísticos). Mas estes critérios não funcionam para citações devido à violação destas mesmas limitações. Por esta e outras razões, o problema estabelecido simplesmente não tem uma solução formal e razoável em princípio. E só deve ser procurado dentro de alguns, especificamente definidos com o objetivo.
Eu, por exemplo, tinha a tarefa de encontrar uma dependência empírica da vida útil dos canais construídos com base na regressão linear. E essa dependência deve ter uma vantagem estatística. Por quê? Essa é toda uma outra história.
Mas nem tudo é fácil para tais canais também. "Autoridades" alegando que um apartamento prevalece são fáceis de desmentir. Não há tendências suficientes? É suficiente iniciar um processo iterativo de busca dessas mesmas tendências. Por exemplo, em cada ponto de referência em alguma faixa histórica precisamos enumerar as regressões lineares (em um dado de corrente fixo) e deixar para cada ponto de referência somente o LR que tem a duração máxima futura. Da mesma forma, pode-se refutar aqueles que argumentam que a tendência prevalece. Você precisa de uma relação 50/50 - igualmente fácil de arranjar :o) Mas há outra sutileza, a questão é que uma regressão linear ou um canal pode ser construído, literalmente, sobre qualquer dado, mas formalmente (do ponto de vista matemático) o canal construído não será uma tendência. Eu criei o seguinte como um critério de pseudo tendência: se o canal "viveu", ou seja, o preço não saiu de suas fronteiras mais um comprimento inicial, então a tendência era antes uma tendência. Isto se deve a cálculos especulativos da probabilidade de ocorrência de uma tendência de certa duração em uma série temporal "aleatória". Se você definir a faixa histórica para encontrar canais no relógio, a partir de 300 contagens e acima, então as tendências estarão em todos os lugares.
A este respeito, recomendo reconsiderar os objetivos estabelecidos, repito, eles não têm, em princípio, solução. Especifique o critério pretendido, que provavelmente está relacionado à tendência e não tendência.
PS: E ainda tratar os participantes com mais precisão, esta não é uma unidade militar e ninguém irá marchar em formação. Caso contrário, podemos reclamar com Prival e ele será um velho coronel... :o)
Para Neutron. IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, para você, com algum atraso, contar (basta reler do lugar marcado e perceber que sua promessa não foi cumprida). responda sua pergunta "como tudo funciona" - é simples. Portanto, digamos que temos uma fórmula para o cálculo do tempo de existência da regressão linear com base em alguns parâmetros do canal e esta fórmula tem uma vantagem estatística (muito importante). A partir do dado atual (ele é fixo), olhamos iterativamente através dos dados passados (históricos) e construímos uma regressão linear para cada amostra. Como Vladislav escreveu, nós temos um ventilador "indo" para o futuro. Agora, para cada canal desse tipo, calculamos sua extensão provável. Agora não obtemos nem um ventilador, nem um canal reto (aparecem zonas de inversão) onde o preço vai se desenvolver. E se levarmos em conta a posição de preço na fórmula, podemos calcular a zona de movimento de preços com mais precisão. Só na coleta de estatísticas, não devemos esquecer que o canal quebra quando o preço sai de suas fronteiras, respectivamente sobe ou desce e isto define a posição de preço com bastante precisão, ou seja, se obtivermos o comprimento calculado do canal, o preço o deixará para cima ou para baixo, isto pode ser raciocinado. Serega, bem, eu não prometi falar sobre os artifícios (ondas, difusões ...) :o))
para Prival
... Todos elogiam esses NS, mas eu perdi minha confiança neles há cerca de 20 anos, eu costumava programar coisas semelhantes, pode ser que eu esteja enganado e meu conhecimento esteja ultrapassado, como o de um dinossauro...
Nada mudou, se não houver a menor regularidade no "comportamento", nenhuma NS pode prever este mesmo comportamento. E é necessário procurar essas mesmas dimensões-lei, enquanto NS é apenas uma ferramenta, embora muito boa :o)
Entendo corretamente que você tem uma "definição" de tendência/flutuação, mas como essa definição é na verdade a essência de um TS de breakout, você não quer publicá-la? Mas para outras "definições", as estatísticas serão, em geral, diferentes. Portanto, o objetivo deste fio pessoalmente não está claro para mim. Se o problema está no programa de coleta de estatísticas, você tem que compartilhar sua "definição" com pelo menos um dos programadores. Mas é pouco provável que você encontre as definições que lhe permitam construir um TS confiável e lucrativo. Mesmo que alguém tenha tal definição. O que, naturalmente, é improvável :)
1. A definição existe, mas não implica de forma alguma a possibilidade de abrir negócios com um resultado favorável no futuro. Porque estamos falando da coleta de informações estatísticas do passado. Ou seja, assumimos (para nossos parâmetros de entrada) que naquele período de tempo (T1) o preço estava dentro da faixa especificada, enquanto naquele período (T2) não estava. Reunimos todos os T1 e T2 no intervalo de medição selecionado. Portanto, não há TC neste caso.
2. Não há segredos. Vou postar meus sabonetes um pouco mais tarde (vou tentar elaborar)
3. O ponto - para obter informações sobre o mercado. E para usar (levar em conta) todos em seu TS (ou não). O exemplo de tais pesquisas e sua consideração no comércio
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "Minha pesquisa estatística mostrou que existem dependências bastante distintas entre os dias da semana nosquais você pode ganhar dinheiro real..... "
Mas fui "empurrado" a usá-los pela fonte primária
É geralmente aceito que o mercado é em sua maioria lateral e tende a cerca de 15-20% do tempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Tire suas próprias conclusões, ou verifique as opiniões das "autoridades".
Xadviser escreveu (a):
Seria mais correto usar o termo "faixa de preço". E, como mencionado acima (faixa de preço = plano) pode simplesmente ser definida, não resolvida.
Argumento que o mercado está em um patamar de 100% do tempo:
Lá se vai a "faixa de preço"...
Xadviser escreveu (a):
É que para mim esta "questão filosófica" foi resolvida, e assim passei para a próxima, não levando em conta a falta de resposta que muitos têm para a primeira.
...
Se você estiver disposto a me ajudar a resolver este problema, eu ficaria muito grato. Como prometido, vou postar aqui os resultados.
E agora temos a situação atual: "Peço que me dêem, mas não receberão nada em troca".
Dê o primeiro passo - proponha os critérios para a separação de tendência/plano, faça com que as pessoas se interessem.
Escrever um roteiro que colete estatísticas não é um problema. Se for realmente interessante, eu serei o primeiro a fazê-lo.
para Neutron. IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, estou lhe falando sobre isso com algum atraso (acabei de relê-lo mais longe do local designado e percebi que não cumpri minha promessa). Estou respondendo sua pergunta "como tudo funciona" - tudo é simples. Portanto, digamos que temos uma fórmula para calcular a duração de uma regressão linear baseada em, alguns parâmetros de canal e esta fórmula tem uma vantagem estatística (muito importante). A partir do dado atual (ele é fixo), olhamos iterativamente através dos dados anteriores (históricos) e construímos uma regressão linear para cada amostra. Como Vladislav escreveu, nós temos um ventilador "indo" para o futuro. Agora, para cada canal desse tipo, calculamos sua extensão provável. Agora não obtemos nem um ventilador, nem um canal reto (aparecem zonas de inversão) onde o preço vai se desenvolver. E se considerarmos a posição de preço na fórmula, poderemos calcular a zona de movimento de preços com mais precisão. Apenas ao coletar estatísticas, não devemos esquecer que o canal quebra quando o preço sai de suas fronteiras, respectivamente sobe ou desce e isto define a posição do preço com bastante precisão, ou seja, obtendo o comprimento do canal calculado, o preço o deixa para cima ou para baixo, isto pode ser trabalhado. Serega, bem, eu não prometi contar sobre a parte complicada (ondas, difusões ...)).
Peço desculpas pela intromissão. Há alguma coisa que você possa ver? E de modo geral, estou interessado neste tópico, mas não entendi tudo desde o meio da conversa. Se não se importar, você poderia começar um novo tópico sobre o assunto.
A citação de uma autoridade não é desculpa. Seria engraçado se eu (ou qualquer outra pessoa) dissesse "mas MACD_Sample o diz!
Você tira suas próprias conclusões ou verifica as opiniões das "autoridades".
Andrew, por favor, não se ofenda, mas estou apenas tentando fazer com que meu ponto de vista passe por este fio (talvez eu seja ruim nisso), que minhas dúvidas vieram depois desta mesma declaração
Lá se vai a "faixa de preço"...
Você só tem uma amostra no intervalo do estudo. É por isso que as estatísticas não podem ser obtidas, embora você esteja formalmente certo (eu estava falando de uma variante semelhante em relação ao autor dessa mesma declaração, cerca de 20/80).
Dê o primeiro passo - oferecer critérios para separar tendência/flutuação, fazer com que as pessoas se interessem.
Escrever um roteiro que colete estatísticas não é um problema. Se for realmente interessante, eu serei o primeiro a fazê-lo.
Ainda não estou pedindo nada. Eu queria saber antes de algo a perguntar ou oferecer se esta pergunta foi feita por alguém e como ela foi resolvida.
Minha visão e solução são apresentadas abaixo
Um pouco de história.
Já me deparei com declarações semelhantes muitas vezes: "É geralmente aceito que o mercado é em sua maioria lateral,
e as tendências do mercado demoram cerca de 15-20% do tempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expertInfelizmente, o autor não especificou critérios para avaliar estes valores.
Tomando esta afirmação como base, é óbvio que temos uma vantagem estatística. Por que ninguém a usa? Aparentemente, isso não é totalmente verdade.
De acordo com minhas observações superficiais, tempo de permanência do preço em uma faixa condicional (Flat) e tempo de transições entre essas faixas (Tendências)
são aproximadamente iguais, em média.
No ano passado, comecei os testes manuais do meu TS. Um dos aspectos levados em consideração ao fazer o TS foi a suposição da relação de igualdade
tendência e áreas planas durante um longo período de tempo.
O teste terminou positivamente. No entanto, surgiu uma dúvida de que o resultado pode não depender das condições adotadas, mas foi um resultado aleatório.
O teste manual não preencheu todas as condições de entrada devido à impossibilidade física.
É necessário verificar os princípios implementados no TS. E antes de tudo, a suposição do flat/trend = 50/50.
Como fazer isso? Uma das formas possíveis é definir os parâmetros necessários para a avaliação.
É bem possível que o autor da declaração 20/80 tenha tomado o intervalo calculado de alguns milhares de pontos, então a razão pode ser considerada como próxima da verdade.
Entretanto, a fim de obter dados estatísticos mais confiáveis, o intervalo em estudo deve ser muito maior em relação a seus componentes.
Em geral, qualquer informação estatística em qualquer aspecto da atividade lhe dá algumas estimativas e possíveis pontos de partida para análise.
Infelizmente, eu quase não consegui encontrar dados estatísticos abertos sobre Forex, exceto por algumas pesquisas particulares. Eu dei os links acima.