uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 303
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Será que acertei, você guardou as citações em Excle por muito tempo, depois olhou as mesmas citações do mesmo fornecedor, já como as históricas e detectou mudanças?
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Sim, exatamente como isso. Economizo cotações uma vez por semana, nos fins de semana, quando o mercado está "desligado".
A história de alguns vp's e de alguns cronogramas muda por alguma razão. Isso é estranho!
Minha opinião sobre o assunto.
Meu trabalho com três ou quatro corretores ao mesmo tempo, as cotações diferem em 2-4 pontos em um mercado calmo e nos momentos de alta volatilidade (durante o lançamento de notícias fortes) podem diferir em 5 a 50 pontos (por exemplo, em Onde para o NFP ultimamente, apenas o spread chega a 30 pontos). Na história, depois de algum tempo, o extrema pode ser corrigido - e nesse ponto, como eu o entendo, a máquina de citações pode dar as citações erradas.
É interessante observar as citações dos corretores da ECN neste momento: no momento da divulgação da notícia, a distância entre licitação e solicitação pode ser de até 50 pips, embora normalmente seja de 1-2 pips.
Além disso, ao escolher um corretor (DC), você está concordando com suas citações.
Ao testar, você tem que construir sobre isso, isso é tudo IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron, é claro que corretores diferentes têm citações diferentes, não é segredo. :))))))
Mas a questão é que as citações mudam na história. Parece absurdo, mas é um fato...
NP.
Mais uma vez você me entendeu mal. :))))))))))))
Você salva as citações, carrega-as para o Excel. Uma semana se passa e você faz a mesma coisa
e de repente se descobre, por exemplo em um gráfico mensal, que uma cotação que estava na história há 4 meses atrás mudou de repente seu valor. Muito interessante :)))))))
Como poderia ser? E como é possível testar os Expert Advisors sobre a história? :)))))
Você pode testá-los uma vez por semana com música lúgubre. )))
do fornecedor, já como mudanças históricas e descobertas?
Eu não tenho nenhum segredo. :)
imagine cola de torque, ou plástico....
bem, se for lento, você pode esticá-lo, mas um pouco mais rápido, ele começa a rasgar...
se você jogar uma bola na parede tensionada de uma estufa, ela saltará, mas se você não pensar nisso, você não escapará com um pequeno buraco...
A história de alguns VPs e de alguns cronogramas muda por alguma razão. Isso é estranho!
Realmente estranho. Mas me parece que uma diferença tão pequena dificilmente influenciará os resultados da análise das ondas. Você ganhará um ponto a menos. :о)
para Commodore
Eu não tenho nenhum segredo. :)
imagine cola de torque, ou plástico....
bem, se for lento, você pode esticá-lo, mas um pouco mais rápido, ele começa a rasgar...
se você jogar uma bola na parede tensionada de uma estufa, ela saltará, mas se você não pensar nisso, você não escapará com um pequeno buraco...
Claro, a cola "Moment" é excelente. Isso veio a calhar muitas vezes quando eu estava tentando reparar os danos da infância. Eu me lembro bem do vaso. Literalmente "colou" tudo ao seu redor, exceto o próprio vaso. Ou melhor, também estava na massa geral de tudo o que estava colado. Em geral, eu superei todos os abstracionistas juntos, porque eles eram pequenos em comparação com minha obra.
Eu simplesmente não consigo apreciar como é bom para forex. Mas não importa, apesar de minha impressionante experiência prática, eu não tenho idéia sobre líquidos poliméricos de qualquer maneira. Mas, com autoridade, posso dizer que o principal aqui é não se meter em problemas. o))) era uma brincadeira.
Oi Sergei !
Este teste, infelizmente, não pode ser considerado indicativo. Na ausência de paradas, tal relação de lucratividade e perda de negócios está em ordem. Mas a ausência de paradas é um erro dos iniciantes que é constantemente criticado neste fórum e priva completamente os resultados da objetividade.
Tente fazer o mesmo teste no modo "todos os carrapatos" com paradas. Tente otimizar o parâmetro SL. Se você conseguir um lucro positivo da estratégia com SL<MO, este resultado já terá algum significado.
A presença de paradas é um erro que muda o comportamento objetivo do sistema.
Acho mais lógico que o sistema funcione em todos os canais encontrados, em vez de introduzir limites artificiais "diretivos". Então, depois de abrir um comércio em um canal com sobrelicitação, o(s) canal(s) "hedging" seria(ão) aberto(s), e o tempo e o lucro perdidos primeiro seriam trabalhados.
Por outro lado, se a matemática pode atingir seu objetivo mesmo com tal superaquecimento, então ela deve ser aplaudida.
Parece-me mais lógico que o sistema deveria funcionar em todos os canais encontrados, em vez de introduzir limites artificiais de "diretriz". Então, após abrir um negócio em um canal com sobrelicitação, o(s) canal(s) "hedging" seria(ão) aberto(s), o que resultaria no tempo e lucro perdidos na primeira vez.
Eu concordo em geral, mas tudo depende da precisão do modelo e da psicologia. Eu dificilmente me sentaria e esperaria muito tempo de um ponto de vista psicológico, e ainda se poderia obter lucro durante este tempo. Mas a idéia de canais de "hedging" é interessante, devo tentar.
No entanto, estou preparando uma outra versão com stop losses. Na verdade, faz quase 3 semanas desde que comecei - falta de tempo, caramba, trabalho. Mas nada, acho que vou terminá-lo em breve.