uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 290

 
Colegas, se vocês tiverem tempo - ver relatório de teste já em MT. Pelo menos é a primeira implementação de uma das variantes de modelos de previsão em MT (apenas do fogão, por assim dizer) baseada apenas no índice Hurst. Gostaria de ouvir seus comentários críticos sobre os parâmetros de modelo/teste.

Brevemente sobre o modelo: percebi que para um cálculo confiável do movimento futuro precisamos apenas de um canal, índice Hurst e cálculo "fractal" do nível de movimento. O código leva cerca de 100 linhas, é muito simples.

Eu o testei na Alpari em minutos (na Alpari). Em horas eu tenho algumas falhas com a história (reclamei acima). Em geral, o algoritmo deve funcionar com qualquer cronograma.

O único que perdeu - mesmo isso não foi história suficiente. O lote é estável 0,1. Ele negocia pouco, mas sem erros. Pode aumentar o número de negócios, mas neste caso, o risco também aumenta. Este resultado é uma espécie de "máxima confiabilidade de previsão". Eu realmente não entendo porque a qualidade da modelagem é na, talvez por causa das minúcias?

E aqui está o relatório em si:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm

para Rosh
É preciso contá-lo. Se não for a primeira vez, então a segunda vez. Você pode assisti-lo em vídeo - https://www.mql5.com/zh/forum/103424


Obrigado, vou continuar cavando. A propósito, talvez por causa do proxy o download do histórico do servidor MetaQuotes não funcione - ele apenas fica pendurado e isso é tudo.
 
<br/ translate="no"> Não sabe realmente porque a qualidade de modelagem é na, talvez por causa da ata?


Resultado impressionante!
A qualidade da modelagem depende do modelo que você escolher no Testador:
1) Abrindo preços (como você fez) ;
2) Pontos de referência ;
3) Todos os ticks

Apenas uma pergunta, o 15º comércio de 30.08.2004 a 24.06.2005.
Sobre assento 16 figuras :(
 
<br / traduzir="não"> para Rosh
É preciso contá-lo. Se não for a primeira vez, então a segunda vez. Você pode assisti-lo em vídeo - https://www.mql5.com/zh/forum/103424


Obrigado, vou procurar por mais informações. A propósito, talvez por causa do proxy o download do histórico do servidor MetaQuotes não funcione - ele apenas fica pendurado e isso é tudo.


Sim, no caso de proxy, você precisa digitar o endereço do servidor proxy.
 
à SGN

Andre69

Você pode usar o DemoCharge2005 v1.1.1.9 compilando o arquivo GIF ou SnagIt v8.2.3.

E o anfitrião, por exemplo, http://rapidshare.com


Obrigado pela dica sobre a mangueira. Coloque ali um arquivo de vídeo (um até o momento). Aqueles que quiserem podem obtê-lo aqui: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html

Não consegui o resto, mas obrigado só por precaução. Não utilizo nenhum arquivo de imagem intermediário. O resultado do cálculo (após o dimensionamento adequado) é escrito diretamente no arquivo de vídeo através do codec quadro a quadro. Sem problemas - tudo automaticamente. O Codec é simples e difundido (Microsoft Video 1 - MSVC), portanto deve ser reproduzido em qualquer lugar.
 
para Gorillych

<br/ translate="no"> Resultado impressionante!
A qualidade da simulação depende do modelo que você escolher no Testador:
1) Abrindo preços (como você fez) ;
2) Pontos de referência ;
3) Todos os carrapatos


Ah, entendi, agora vou correr com a opção "todos os carrapatos". Maldição, esqueci tudo...


Apenas uma pergunta, o 15º comércio de 30.08.2004 a 24.06.2005.
Ultrapassados 16 números :(


Tudo bem, há uma sutileza com a qual estou me perguntando como lidar. Utilizei um comprimento de canal muito longo - 3 meses, neste caso, um valor constante, no futuro vou transferir o código do matCAD para a seleção do comprimento ótimo do canal. Mas ainda assim. O comprimento do canal deve ser "estatisticamente" grande, caso contrário o índice Hurst, que é altamente dependente do comprimento da amostra e o que está dentro da amostra produzirá valores tendenciosos.

A seguir, uma previsão da vida útil do canal é calculada usando uma fórmula baseada em estatísticas (encontrei um bom livro sobre fórmulas "derivadas"). Este cálculo pode dar um tempo de existência para um determinado canal de 0,1 a 7,0 de sua extensão (aproximadamente falando, o canal viverá outros 7 de sua extensão, por exemplo).

Presume-se (se o canal atender ao critério) que o preço, por mais que ele vagueie "necessariamente", passará o nível calculado durante a "vida" do canal (em certo sentido, eu o provei cientificamente para mim mesmo depois de, acho, 6 cervejas), e o tempo de espera pode ser, como você vê, longo.

Em outras palavras, ainda não existe uma análise da "razoabilidade" de abrir uma posição se o tempo de espera for muito longo. Pensando em como lidar com isso, não é tão trivial aqui.
Há uma segunda maneira - "diretiva" de redução do nível de preço calculado. :o(

E o mais importante! Somente Hearst funciona, principalmente. :o)

para Rosh


Sim, no caso de proxy você tem que digitar o endereço do seu servidor proxy.


Bem, ela foi introduzida, caso contrário não funcionaria de forma alguma. Mas as citações estão chegando, mas a história não está carregada :o(
 
<br / translate="no"> Em outras palavras, ainda não existe uma análise da "razoabilidade" de abrir uma posição se o tempo de espera for muito longo. Estou me perguntando como lidar com isto, não é tão trivial aqui.


Ainda não está claro. O 14º ofício durou 20 minutos, o 15º torturado por 10 meses. Por que no 15º comércio o canal mostrou SELL e não BUY?
Por outro lado, se a matemática tiver sucesso mesmo depois de uma espera tão longa, ela deve ser aplaudida. Mas você tem fé suficiente no método mesmo em 500 pontos de perdas, e eram 1600? E durante todo esse tempo...
 
2 grasn
Um único comércio perdido - e isso foi apenas uma pequena parte da história. O lote é estável em 0,1. Os negócios são pequenos, mas sem erros. É possível aumentar o número de negócios, mas neste caso o risco também aumenta. Este resultado é uma espécie de "máxima confiabilidade de previsão". Não sabe realmente por que a qualidade de modelagem é na, talvez seja por causa das minúcias? <br/ translate="no">


Olá Sergey !
Este teste infelizmente não pode ser considerado indicativo. Na ausência de paradas, esta relação de lucratividade e perda de negócios está na ordem do dia. Mas a falta de paradas é um erro dos iniciantes que é constantemente criticado neste fórum e faz com que os resultados sejam totalmente tendenciosos.
Tente fazer o mesmo teste no modo "todos os carrapatos" com paradas. Tente otimizar o parâmetro SL. Se você conseguir um lucro positivo da estratégia com SL<MO, este resultado já significará algo.
 

Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.


Ainda não está claro. O 14º ofício durou 20 minutos, o 15º torturado por 10 meses. Por que o canal mostrou SELL e não BUY no 15º comércio?
Por outro lado, se a matemática está conseguindo seu caminho mesmo através de tal super-hospedagem, então, elogios a ela. Mas você tem fé suficiente no método mesmo quando perdeu 500 pips, que foi 1600? E tanto tempo...



Portanto, não escrevi que inventei o Graal e não estou sugerindo que o darei por 100 coons. Este é o primeiro teste no modelo MT em sua forma mais pura (um dos três inventados e o mais simples). Em MathCAD são necessárias três linhas (o núcleo em si), em MT são necessárias cem linhas. Além disso, ainda nem comecei a implementar plenamente na MT a gestão de pedidos e outras funções de serviço como deveria ser feito - sei muito bem que é muito cedo para isso.

Naturalmente, esta versão em sua forma pura ainda não está funcionando. Mas é por enquanto. E eu não vou realmente me sentar por intervalos tão longos, e não vou permitir levantamentos de crédito tão severos. Por quê? E vou dedicar meu tempo para transferir os próximos módulos do MathCAD. Não é que eu tenha mostrado resultados de testes do modelo de previsão em cada barra no MathCAD, e eles são realmente impressionantes.

Você pode perguntar, o que eu queria mostrar? Apenas uma vez que Saulander prometeu testá-lo em MT, estou cumprindo minhas promessas - aqui estão os primeiros resultados, que provavelmente devem ser considerados como "filosóficos". :о) Além disso, gostaria de lembrar que o expoente Hurst não é uma estatística tão ruim e na verdade tem uma propriedade "preditiva", ao contrário, por exemplo, dos coeficientes de transformação wavelet :o).

PS1: E você não precisa, nem dois, nem três, nem cem canais - é suficiente ter um e você já pode obter resultados. Bem... o que quer que você tenha.

PS2: "...o 15º torturado por 10 meses. Por que no 15º comércio o canal mostrou SELL, e não BUY? Acho que o caos é o culpado. Certamente dói que o sistema tenha esperado pacientemente por 10 meses até que o preço voltasse onde deveria ter voltado. Mas o assunto pode ser resolvido. :о))).
 
Sergei, não se trata de poder criticar seus resultados, trata-se de saber se eles ilustram ou não alguma coisa. Para entender isto, é preciso ter uma base, um alicerce a partir do qual se possa construir. Se este resultado intermediário puder demonstrar alguma vantagem estatística, nada mais é necessário. Qualquer coisa mais pode reforçar esta vantagem. Se não há tal vantagem, então o que há para avaliar?

E neste caso, as condições da experiência não nos permitem considerar estes resultados como evidência de uma vantagem estatística.
 
2 grasn
Um único comércio perdido - e isso foi apenas uma pequena parte da história. O lote é estável - 0,1. Os negócios são pequenos, mas sem erros. É possível aumentar o número de negócios, mas neste caso o risco também aumenta. Este resultado é uma espécie de "máxima confiabilidade de previsão". Eu realmente não entendo porque a qualidade da modelagem é na, talvez por causa das minúcias?


Oi Sergei !
Este teste, infelizmente, não pode ser considerado indicativo. Na ausência de paradas, tal relação de lucratividade e perda de negócios está em ordem. Mas a ausência de paradas é um erro dos iniciantes que é constantemente criticado neste fórum e priva completamente os resultados da objetividade.
Tente fazer o mesmo teste no modo "todos os carrapatos" com paradas. Tente otimizar o parâmetro SL. Se você conseguir um lucro positivo da estratégia com SL<MO, este resultado já terá algum significado.


Olá Yuri!

Obrigado pela crítica. Sei que este teste não pode ser considerado como indicativo e sei que as paradas são úteis. Como escrevi anteriormente - é um teste filosófico, verificando o modelo, grosso modo, e o mais importante, verificando-o em MT. A grande maioria dos negócios está dentro de uma expectativa razoável e de drawdown. Yuri, somente o índice Hurst "funciona".

Eu prendo um teste com todos os carrapatos (sem paradas), os resultados são ligeiramente diferentes. A propósito, por que a qualidade da simulação é 20%, existe alguma maneira de melhorar essa qualidade durante os testes ou isso é um limite para a minutka?

http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm

Ainda não vou introduzir paradas - está na próxima implementação, quando acrescentar alguns módulos (pelo menos não hoje :o). Como escrevi, o objetivo dos testes não é começar a negociar, mas testar o modelo. No entanto, talvez eu siga seu conselho. Talvez sua introdução torne a implementação de módulos adicionais impraticável.

PS: Eu testei não apenas na Eurusd. Os resultados são semelhantes, ele funciona.