uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 221
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Isto é retrospectivo. Não é como se eu estivesse executando uma estratégia em um testador. Tenho apenas o mesmo indicador cujos sinais
precisam ser filtrados. Na história estes sinais são conhecidos, em tempo real leva tempo para identificar o sinal
. Se este tempo de atraso for levado em conta, talvez esta vantagem desapareça completamente.
Na melhor das hipóteses, será significativamente reduzida.
Acho que entendo o que você está tentando fazer.
O que você tem, a julgar por suas ações, é algo como uma simples rede neural.
Você insere dois parâmetros, sai um...
O que você tem, a julgar por suas ações, é uma espécie de rede neural simples.
Você insere dois parâmetros, sai um...
Assim, você também pode transformar uma rede neural em uma função f(a,b)={retorno(a+b)}
Talvez faça sentido desenhar pontos nos planos BR-dA e BL-dA, onde dA é a amplitude do movimento de preços? Os pontos também devem ser coloridos em duas cores - dependendo do resultado do comércio. Somente, parece-me, não se deve levar em conta a comissão de cada comércio nesta fase - o resultado será mais transparente.
Portanto, a função f(a,b)={retorno(a+b)} também pode ser subsumida sob uma rede neural.
Isso está certo, em sua essência.
Você poderia, é claro, dizer isso. O problema, entretanto, é que para construir esta "rede neural" é necessário pelo menos a separabilidade estatística dos conjuntos. E, a julgar pelo quadro, verifica-se que as entradas mal sucedidas estão quase uniformemente distribuídas sobre o conjunto das bem sucedidas. Eu esperava por algo mais. Mas ainda temos que olhar para os números.
Talvez faça sentido desenhar pontos no avião BR-dA e BL-dA, onde dA é a amplitude do movimento de preços? Os pontos também devem ser coloridos em duas cores - dependendo do resultado do comércio. Apenas, me parece, não é necessário levar em conta a comissão de cada transação nesta fase - o resultado será mais transparente.
Por enquanto, não estou levando em conta a comissão. Primeiro precisamos mostrar a possibilidade em princípio, e depois a implementação prática.
Não entendo que sentido pode ter a construção de pontos nas coordenadas BR-dA e BL-dA. Ou estas próprias coordenadas. E o que você chama de amplitude de movimento. Explicar.
E eu posso colori-lo. :-))
A propósito, Sergey, você mencionou recentemente que tem arquivos de vários pares de carrapatos. Você poderia compartilhar o arquivo EURUSD? E eu também ficaria grato se você pudesse ver o indicador Hearst em sua forma atual. Em troca, posso enviar-lhe o indicador de dimensão fractal, é simples, mas corresponde à sua idéia. Como você sabe, a dimensão fractal e Hurst estão relacionadas por uma simples relação. Neste caso, pode-se verificar até que ponto isso é cumprido.
Você poderia, é claro, dizer que sim. O problema, entretanto, é que para construir essa "rede neural" é necessário pelo menos a separabilidade estatística dos conjuntos. E, a julgar pelo quadro, verifica-se que as entradas mal sucedidas estão quase uniformemente distribuídas sobre o conjunto das bem sucedidas. Eu esperava por algo mais. Mas ainda temos que olhar para os números.
Ainda não vi uma divisão clara em tais casos. Bem, talvez exceto em um caso. A maior parte é uma divisão 50/50, mais ou menos 2-4%.
Ainda não estou levando em conta a comissão. Primeiro precisamos mostrar a possibilidade em princípio, e depois a implementação prática.
Por favor, leia seu post na p.110:
Instrumento - GBPUSD, M15
Quantidade de barras no gráfico - 38856
Pontos de entrada potenciais - 4038
Pontos azuis - entrada bem-sucedida, vermelho - sem sucesso
Critério - entrada que trouxe +6 pontos ou mais (correção para propagação) foi considerada bem-sucedida,
outras, incluindo as positivas - sem sucesso.
Total de entradas bem-sucedidas - 3482, sem sucesso - 556
Do meu ponto de vista, a única coisa que posso dizer sobre este quadro é que o uso do plano de fase
dos indicadores BR,BL não permite a construção de uma boa entrada.
Assumindo que a propagação e a comissão neste caso são a mesma coisa, então você leva em conta a propagação.
Não entendo que sentido pode ter a construção de pontos nas coordenadas BR-dA e BL-dA. Ou estas próprias coordenadas. E o que você chama de amplitude de movimento. Explicar.
E eu posso colori-lo. :-))
Leia seu post na p.108.
O espaço de fase do sistema é maior do que este plano. No mínimo, é preciso acrescentar aqui outra dimensão - o valor da mudança de preço que ocorreu durante algum (em cada caso diferente) período de tempo. A idéia de BR e BL é que quando BR é superior, deve-se vender, e quando BL é superior, deve-se comprar - isto é claro. A verificação desta hipótese deve mostrar que o preço muda na direção certa quando há um tal excesso.
Assim, deve haver dois pontos de 2 cores no plano, vermelho e azul. Os vermelhos são onde o comércio hipotético foi bem sucedido, os azuis - caso contrário. É bom não perder os valores das mudanças de preço. Afinal, nem todas as mudanças me satisfazem. Obviamente, ele pode ser representado pelo histograma da barra, onde as barras vermelhas estão acima do plano (direção positiva), e as azuis estão abaixo dele.
Assumindo que "amplitude de movimento de preços" e "valores de mudanças de preços" são uma e a mesma coisa neste caso, então o significado que eu coloco nele não difere do seu, e a julgar pelo contexto de seu cargo, você sabe a razoabilidade de sua adição à análise:-)
A propósito, Sergey, você mencionou recentemente que tem arquivos de vários pares de carrapatos. Você poderia compartilhar o arquivo EURUSD?
Se por algum motivo você não estiver satisfeito com o arquivo, cujo link foi gentilmente fornecido pela Northern Wind:http://ratedata.gaincapital.com/, eu prometo postar o meu imediatamente. A propósito, se é importante, é de uma conta real (quero dizer, não demo)
E eu também ficaria grato se você pudesse ver o indicador Hearst em sua forma atual. Em troca, posso enviar-lhe o indicador de dimensão fractal, é simples, mas corresponde à sua idéia. Como você sabe, a dimensão fractal e Hurst estão relacionadas por uma simples relação. Neste caso, pode-se verificar até que ponto isso é cumprido.
Deixe-me lembrar que o índice Hurst(h), FAC e H-volatilidade(como é definido na tese de Pastukhov), estão conectados pelas correlações óbvias:
FAC=1-2/H=2h-1.
Lembre-se de que FAC pode ser definido como a diferença entre todos os saltos (movimentos) de preços co-direcionais e contra-direcionais, divididos pela soma de todos os movimentos. Vejo a vantagem de usar o FAC como uma forma simples de expressão para estimar o retorno médio de um instrumento:
s=FAC*sigma, onde sigma é o desvio padrão.
Além disso, o índice Hurst h tem uma interpretação clara como um índice de tempo na expressão que conecta o valor do desvio padrão(sigma) com o TF:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
A partir desta expressão não é difícil obter uma estimativa do índice Hurst para a TF selecionada, ver fig:
Deve-se notar que, de acordo com o algoritmo acima, a estimativa correta da razão Hearst deve ser feita em um esquema de dois pontos - para a esquerda da TF de interesse e para a direita. O valor desejado de h pode ser determinado como uma média aritmética. Em geral, não está muito claro para mim, por que eu deveria me envolver em tal esquema, se o índice Hurst pode ser facilmente expresso através de FAC ou H-volatilidade?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Muito obrigado pelos links! Foi muito interessante de ler! O autor do site sugeriu representar os preços em diferentes sistemas de coordenadas, bem como comparar diferentes métodos de representação.
Seria legal se um artigo como este aparecesse em www.mql4.com. Seria interessante tanto para iniciantes quanto para comerciantes experientes que ainda não leram estas informações. Se alguém (por exemplo, komposter) pudesse escrever um script (especialista) que pudesse exibir gráficos em diferentes coordenadas no MT4 (no modo offline, é claro), então tal script (especialista) seria um sucesso de downloads na seção CodeBase de uma só vez!!! :o)