uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 179
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solandr, obrigado por sua resposta.
Acabo de relê-lo, eu mesmo me surpreendo )))))
Não consigo lembrar o que queria dizer. ))
Eu queria distrair Johnny de seu desejo de ostentar. ))
Eu tenho que parar de assistir 10 horas por dia )))))
embora haja a possibilidade de que algum pensamento valioso tenha existido, mas se tenha perdido no processo de escrita do correio. ))))
ou talvez não tenha sido perdido.... (estou com sono, não estou pensando direito neste momento)
Tentamos prever canais de regressão linear estáveis (ou tendências), e a vida útil de tais canais.
Além disso, mostramos dados ainda não totalmente processados do índice Hearst (reconhecidamente, uma de suas variantes) para a amostra de acordo com as regras gerais de seu cálculo. Mas certas conclusões já podem ser tiradas. Para as partes longas (contando a partir das atuais 499 barras na história) podemos ver uma clara tendência a mudar o "relacionamento" para o oposto, sem mencionar que no início o indicador salta na área de - 0,5. Para a seção em torno de 250 bar, o indicador assume valores zero, o que indica uma mudança exata (100%) na tendência. A partir de 320 contagens, há picos de índice Hurst de 0,8 e até 1.
As seguintes conclusões podem ser tiradas (com base apenas na amostra colhida):
1. A vida útil das seções longas (tendências lineares) está diminuindo gradualmente, e a 250 a tendência se inverte. Isto significa que o preço deve dar a volta por cima.
2. Formam-se algumas partes curtas fortes, nas quais nasce uma nova tendência (ou melhor, um canal de regressão linear, o que for mais conveniente).
É possível verificar se a previsão é verdadeira. Vejamos a história na foto. A cor azul representa a série de preços utilizada para calcular o H, a cor cinza representa o futuro. A cor vermelha representa a tabela do Índice Hearst.
Julgue por si mesmo, tudo está claro... :o)))
Em geral, são obtidos resultados bastante bons, para todas as parcelas e com diferentes comprimentos de amostra. O exemplo dado é bastante "típico" para meu índice Hurst, mesmo sem utilizar critérios adicionais.
PS: Talvez outra pessoa possa compartilhar seus resultados? Seria interessante.
Eu mesmo não fiz nenhum experimento desse tipo, mas tenho certeza de que vou calcular algo semelhante.
Eu mesmo não fiz nenhum experimento desse tipo, mas tenho certeza de que vou calcular algo semelhante.
H(k) é o índice Hurst. Seu alcance além de 0 e 1 não está relacionado com a precisão dos cálculos. Se você olhar para as fórmulas, nada impede que sejam menos de zero ou mais de 1. Estes dados são preliminares e ainda precisam ser processados (sobre o que estou trabalhando).
PS: O único lugar onde "erros" podem ocorrer (nada a ver com a precisão do cálculo ou algoritmo) é em amostras muito pequenas.
A contagem 380 adverte sobre uma possível mudança na situação, embora, como escrevi acima, não tanto (estudei um pouco a "sensibilidade" do índice), e é 0,0732
Sim, entendo que na história, você pode ficar esperto, mas isto é pesquisa e apenas parte do sistema, e o velho Hirst está lentamente revelando seus segredos. :о)))
em troca, posso oferecer uma citação de um amigo meu... (ela trabalha em um centro de desenvolvimento de memória)
a coisa é...
disse a ela o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando... isto foi o que ela disse:
você fala com ele por 10 minutos e começa a acreditar que há algo nele, mesmo que não consiga descobrir o que é.
desde então, eu tenho profanado a noção de um "numerador" como alguém que se aprofunda num tema sem sentido; e articulo claramente a tarefa antes de pesquisar ))))
P.S. (adicionado após 2 semanas... :) )
acontece que eles também têm um website... http://www.chislonautics.ru/
Muito interessante o que você postou. Especialmente a metodologia de cálculos e o fato de Hurst ir além do intervalo (0,1).
Sobre o segundo ponto, posso compartilhar algumas reflexões. A questão é que Hurst está relacionado a D, uma medida de dimensão fractal, pela fórmula D=2-H. Ou vice versa H=2-D.
A quantidade que estamos medindo, o preço, está em movimento no plano (P,T). Sua trajetória, dependendo de sua forma, pode ser unidimensional (uma simples curva suave) ou cobrir parte ou todo o plano (bem, caos total :-). No primeiro caso, a dimensão da trajetória é D=1, enquanto no segundo caso é D=2. Estas são obviamente variantes extremas. No caso geral, a trajetória é um movimento de preços determinado aleatoriamente, ou seja, 1<D<2. Portanto 0<H<1.
Talvez para outros sistemas H possa estar fora desta faixa, mas não para movimento bivariado.
A propósito, neste link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Você encontrará um artigo que dá um algoritmo bastante simples para o cálculo de D.
Acho que se pode usá-lo para verificar Hearst "do outro lado" :-))
E o artigo também pode ser interessante para você porque dá uma variante de construção de um MA adaptável.
Naturalmente, não se pode utilizar os dados do cálculo da Relação Hearst na forma apresentada nos postos mencionados (é caótico e barulhento, mas há algumas tendências visíveis aos olhos). Você deve detectar o sinal principal e trabalhar com ele. Como exemplo, tomei uma amostra arbitrária (não coincide com os exemplos, mas não importa). A figura abaixo mostra o sinal filtrado do índice Hearst (vermelho), a amostra utilizada para o cálculo (azul) e o cinzento é o fato. Observe a estrutura da amostra calculada (azul), ela não é tão trivial para a previsão.
É desejável passar por todos os extremos, mas vamos nos limitar a cinco, os mais interessantes:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extrema Hearst Counting Channel Length
[1] 51.......................... 0.781----------------------------------------------------------------------------------------------- 549 [2]---------------------------------------------------------------------------------------------- 197 1.113........................403
[3]
369
0.921 231
[4]
441 0.223 159 [5].......................... 554---------------------------------------------------------------------------------------------- 0.701 46
Extreme 1
Extreme Counting Hurst Channel Length
...................... [1] 51 0.781 549 Most Reliable!!! (Eu deliberadamente não tomei toda a amostra onde Hearst é 1,16.) É verdade, os primeiros valores reais deste canal saem da faixa de 1*SCO (e se tomarmos 1,5*SCO, eles não saem de forma alguma), mas eles flutuam junto com o lote, ou melhor, não estão longe e voltam ao lugar apropriado. Deve-se notar que de todas as variantes, este é o canal mais longo, com mais potência (não relacionada ao comprimento da amostra), e em geral (outros critérios por enquanto silenciosos), mais adaptado à sobrevivência.
Extremum 2
Extremum Counting Hearst Channel Length
---------------------------------------------------------------------------------------------- [2] 197 1.113 403
O elemento de estrutura de sinal é repetido, e em algum lugar em torno da metade da amostra os dados reais não saem do canal, o que é nada menos que gratificante dado o comprimento do canal.
Extremo 3
Continua a trabalhar. A partir das observações, se alguma contagem estiver fora de 1*SCO na amostra colhida como base, muito provavelmente a maioria (ou assim) dos dados reais ficará pendurada em torno desses limites (mas estas são observações "a olho nu")
Extremum Hearst conta o comprimento do Canal
[3] 369 0.921 231 Extremum 4
Do ponto de vista do Hearst, a estrutura deve definitivamente mudar para o oposto. Ou melhor, há uma probabilidade muito alta de tal resultado. O que é altamente provável que aconteça, perdoe o trocadilho. :о)
Extremum Counting Hearst Channel Length
[4] 441 0.223 159
Extremum 5
Extremum Counting Hearst Channel Length
[5] 554 0.701 46
(Aumentado). Mudanças na direção oposta e deve parecer mostrar 0,0 ou mais. Há algumas sutilezas relacionadas com o curto comprimento da amostra, como 0,7 não é 1,2 e em algum lugar próximo a 0,6, e onde 0,6 é 0,5 :o)))) Estava brincando. É igualmente estável se você levar em conta seu comprimento. Continua a viver por muito tempo, toda a sua duração original.
Um pouco de filosofia
A conclusão sobre o uso de Hearst adequado é bastante óbvia e confirmada por meus numerosos experimentos (acredite-me, ou eu "flubularei" com minhas fotos :o)
Aqui estão alguns pensamentos (espero, alguém precisará deles):
(1) Cada um dos canais encontrados já tem estabilidade suficiente (basicamente, os dados subseqüentes se mantêm dentro de 1-1,5 RMS, e dentro de 2*SCO ainda mais, e mantém sua estrutura) para valores H próximos a 1,0 (ou um pouco mais altos). Para valores próximos a 0,0, é confirmada uma inversão antecipada da estrutura estabelecida.
(2) O canal mais confiável praticamente sempre se esconde atrás de um dos extremos do sinal R/S e, portanto, são necessários critérios adicionais para sua identificação
(3) Bons resultados também são observados para todos os valores das séries de preços: Aberto, Alto, Baixo, Fechado e suas combinações aritméticas. E para os cálculos que utilizo, como deveria ser, apenas uma série de preços (quero dizer a variante calculada por Vladislav)
(4) Ao fazer suposições sobre confiabilidade, devemos sempre considerar o comprimento da amostra subjacente. Uma amostra curta praticamente nunca funcionará para longas distâncias
(5) É necessário escolher a estrutura certa para seu estudo posterior (é claro que não se pode escolhê-la). A precisão das previsões aumenta muito ao pensar "estruturalmente" sobre o que quero investigar para obter robustez. Em outras palavras, um canal é um canal (pode ser construído sobre qualquer dado), mas é importante olhar o que está no canal. Às vezes faz sentido voltar à história a partir da barra atual
Neste exemplo, se você pegar mais dados, os canais encontrados permanecerão (a barra atual é fixa), mas haverá novas variantes possíveis de canais longos e possivelmente estáveis.
(6) Tema interessante sobre a previsão da vida útil do canal.
PS1: Então, graças a Vladislav por suas idéias. Estava apenas faltando a parte de previsão no sistema. O que é mais surpreendente, eu sabia sobre Hirst por muito tempo (por minha profissão indiretamente relacionada ao diagnóstico), mas de alguma forma não me ocorreu usá-la, cara, o que eu estava pensando ... me conhecendo sobre cerveja e gajas :o)
PS2: Solandr, em geral tentou por você, sabendo o que você sente sobre a velha Hirst :o)