Seus símbolos e seus dados no Metatrader 5 - página 7
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Em genética, é claro, estas áreas também são visíveis, se eu exagero, eu ainda expandiria os parâmetros para análise lá, em genética eu perderia este ponto com uma probabilidade de 80%.
E há uma fronteira à esquerda que precisa ser investigada, o que a genética não mostra
Em genética estas áreas também são notáveis, mas eu ainda expandiria os parâmetros para análise lá, em genética eu perderia este ponto com uma probabilidade de 80%.
O algoritmo genético nos testes do sistema comercial não é um ponto final, mas um método para encontrar instruções para pesquisas mais detalhadas.
O algoritmo é geralmente o seguinte:
Se alguém pensa que um otimizador genético ou qualquer outro otimizador de contos de fadas deve dar resultados claros imediatamente, significa que ele não entende o processo de forma alguma.
Em incrementos de 0,01
O algoritmo genético nos testes do sistema comercial não é um ponto final, mas um método de apalpação para orientações para pesquisas mais detalhadas.
O algoritmo de operação é geralmente o seguinte:
Se alguém pensa que um otimizador genético ou qualquer outro otimizador de contos de fadas deve nos dar resultados limpos imediatamente, isso significa que ele não entende nada do processo.
Ok, concordo, convencido, usarei como você recomenda :-) Eu, com sua ajuda, entendido, a genética permite escolher as áreas mais promissoras em uma gama gigantesca e depois explorá-las
Duas perguntas permanecem.
1) Por que o algoritmo genético é ligado PRECISAMENTE pela condição de N número de variantes?
2) O que o terminal faz download quando se trabalha no modo Cálculos Matemáticos? Enquanto eu estava gerando boas imagens aqui - o terminal já fez download de 40 metros, ele não faz tanto download mesmo quando eu uso Expert Advisors no Testador de Estratégia.
O controle de carrapatos, barras e tumblers também está disponível.
Se, é claro, a alimentação de dados em particular o suportar.
Eu vou rolar a genética :-)
OK, concordo, convencido, usarei como você recomenda :-) Eu, com sua ajuda, realizada, a genética lhe permite selecionar as áreas mais promissoras da gigantesca gama. e então explorá-las
Duas perguntas permanecem.
1) Por que o algoritmo genético é ligado pela condição de N número de variantes?
Porque fisicamente não faz sentido fazer uma enumeração completa além do limite. Para plataformas de 32 bits são 1.000.000 passes, enquanto para plataformas de 64 bits são 100.000.000 passes.
É tão difícil de entender? Bem, você nunca vai esperar por 100 000 000 segundos. Você não o fará, e nunca o fará.
2) O que o terminal irá baixar ao trabalhar no modo de Cálculos Matemáticos? Enquanto eu estava gerando boas imagens aqui - o terminal já baixou 40 metros, ele não está baixando tanto, mesmo quando eu uso Expert Advisors no Testador de Estratégia.
Função Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); onde X e Y são -3 a +3
Também estou me perguntando como encontrar seus máximos no MT5.
Quanto ao método - a idéia é de um artigo sobre hubra, a implementação está em matlab e em C#.
O problema com as provas é que é difícil dar-lhes, pois o autor não tem experiência prática. Ao contrário dos desenvolvedores do MetaTrader, que fazem isso há muitos anos.
Para dentro do granito! É seu slogan, não há nenhum sentido para se mover contra ele, apenas sobre esta insensatez que eu declarei imediatamente. Você não precisa de provas, você nem sequer tem dúvidas de que está certo. Tenho certeza de que a aparência dos dados de carrapatos e feeds personalizados, do seu ponto de vista, não ressoa com a frase granito, quando você foi perguntado sobre isso e provou a viabilidade durante N anos. Experiente como você é!
Infelizmente, você acabou de citar pontos teóricos básicos conhecidos.
E eu fiz uma pergunta específica: "O que você não gosta na GA? Não encontra áreas de soluções para você...". É claro que sim, e não pior do que qualquer outro método. E sai melhor dos buracos locais do que o recozimento. Mas o mais importante é que ele resolve seus problemas de forma eficiente.
Você ainda não leu o artigo, e é por isso que você menciona esta "rotatividade". Mas o artigo não o utiliza de forma alguma. "Não li, mas eu condeno" - você não consegue ler a experiência, não é mesmo? Especificamente, não estou satisfeito que a GA não encontre extremos locais convergentes (não aleatórios). Portanto, sua adequação à otimização da TC é duvidosa, para dizer o mínimo. Tantos algoritmos heurísticos foram inventados por uma razão. E não há um melhor algoritmo heurístico. Cada tarefa tem o seu melhor. Portanto, a GA para esta mesma tarefa de otimização da TC está, infelizmente, longe de ser a melhor. Os argumentos são apresentados no artigo para aqueles que querem entender do que estamos falando.
Porque fisicamente não faz sentido fazer uma ultrapassagem completa do limite. Para plataformas de 32 bits são 100.000.000 passes e para plataformas de 64 bits são 1.000.000.000 passes.
É tão difícil de entender? Bem, você nunca vai esperar por 1.000.000.000 de segundos. Você nunca o fará.
É o tráfego entre os agentes locais e o terminal. Ele aparece como tráfego de rede, sendo na verdade tráfego de rede (mesmo que dentro do localhost).OK, eu desisto :-)
Uma última tentativa, puramente por curiosidade, quanto custaria 1.000.000.000 de passes se você aproveitasse toda a rede existente do serviço de agentes remotos? Já não uso agentes remotos há algum tempo, não conheço os preços.
E quanto tempo levaria toda a rede de agentes remotos para fazer 1.000.000.000 de passes, pelo menos aproximadamente?
Sim, os resultados foram publicados sem mim. Você pode ver claramente que o algoritmo descrito no artigo encontra extrema local quase imediatamente e de uma qualidade muito mais alta do que a GA padrão.
Não, não tem.
Não é essa simples função Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); onde X e Y são de -3 a +3 que eu discuti no artigo como sugerido acima.
Não apenas isso, mas o autor daquele artigo construiu na verdade uma enorme bicicleta (que é boa para auto-estudo, é claro), mas aparentemente ele afiou a otimização da busca para sua tarefa. Esta otimização muito provavelmente causará problemas (aumento na quantidade de cálculos) com outras tarefas.
Há também importantes métricas deixadas de fora - quantos passes foram realmente feitos em modo heurístico em comparação com uma ultrapassagem total. Por exemplo, no exemplo MT5 acima, temos 8.700 em genética e 361.201 em força bruta. Há uma suspeita de que a própria variante heurística otimizada do autor realmente gastou muito mais passagens para completar os resultados.
O número de passes é muito importante, uma vez que raramente qualquer estratégia cumpre o prazo de segundos. A diferença entre nossa AG com 10.000 passes e outra com 30.000 passes resulta em esperar por mais 20.000 passes * tempo de passe, que é muito longo. Nossa AG é especificamente otimizada para um erro de cálculo o mais rápido possível. Normalmente o nosso é suficiente para 10.000 a 12.000 passes, independentemente do tamanho total do campo de busca. Isto significa que qualquer profundidade de busca pode ser realizada aproximadamente em 10.000 passagens. A partir daqui, temos uma cabeça nas mãos e exploramos com mais precisão.
A propósito, no MetaTrader 5 o autor não precisou passar meses escrevendo seu próprio motor, e você pode obter os resultados imediatamente pressionando o botão. E em 2D/3D você poderia girá-lo em diferentes projeções.
Para dentro do granito! Essa é sua frase, não adianta ir contra ela, essa é a inutilidade que eu fiz de imediato. Você não precisa de provas, você nem sequer duvida que está certo. Tenho certeza de que a aparência dos dados de carrapatos e feeds personalizados, do seu ponto de vista, não ressoa com a frase granito, quando você foi perguntado sobre isso e provou a viabilidade durante N anos. Experiente como você é!
Meu trabalho é visível para todos. O seu não é visível, infelizmente.
Se você acha que os motores genéticos MT4/MT5 passaram por mim, você está muito enganado.
Você ainda não leu o artigo, e é por isso que você menciona esta "rotatividade". Mas o artigo não o utiliza de forma alguma. "Não li, mas eu condeno" - você não consegue ler a experiência, não é mesmo? Especificamente, não estou satisfeito que a GA não encontre extremos locais convergentes (não aleatórios). Portanto, sua adequação à otimização da CF é, no mínimo, duvidosa. Tantos algoritmos heurísticos foram inventados por uma razão. E não há um melhor algoritmo heurístico. Cada tarefa tem o seu melhor. Portanto, a GA para esta mesma tarefa de otimização da TC está, infelizmente, longe de ser a melhor. Os argumentos são apresentados no artigo para aqueles que querem entender o que quero dizer.
Tenho que escrever em cada caso uma frase legalmente precisa como "métodos monte carlo, recozimento, etc."?
Eu escrevi esta frase uma vez acima. Então generalizei "métodos heurísticos", ressaltando que mesmo o algoritmo genético regular pode ser transformado em outro método, brincando com critérios personalizados e estimulando o motor a continuar calculando.
Os argumentos do artigo são apenas de natureza geral. Mas o banco criado para uma estratégia (dê uma olhada nas telas) e exatamente o mesmo método de ajuste mostra que deve haver problemas de escala quando se muda para uma plataforma de cálculo universal, que é o MT5 + MQL5.
Sim, o artigo é bom como uma demonstração do que o programador tem feito. Mas, em termos práticos, não é a melhor décima milésima bicicleta inventada por mais um novato.