Estratégias que dão grandes lucros - página 10
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2) Mas o que você deu como curva de como o depósito vai crescer é um disparate. Isso não pode nem teoricamente acontecer .....
De fato, tais estratégias são bastante possíveis se você vender opções muito além do dinheiro com alavancagem.
Existem basicamente dois problemas:
1. Ninguém vai dar uma vantagem de 1:100.
2. A falta de perdas na história é apenas um motivo para perguntar se existe algum risco não contabilizado de que, se realizado, com epsilon% de probabilidade você não ficará sem lucro (apartamentos, etc. para dívidas :D)
Na verdade, a expectativa de lucro permanece zero, a distribuição de retornos tem uma enorme inclinação negativa e as perdas são tão raras e devastadoras que seu valor médio e probabilidade se revelam difíceis de estimar.
E mesmo isso não os ajudou a matar a idéia por trás desses robôs. Eles pararam estupidamente de pagar dinheiro e começaram a cancelar negócios sobre a história.
Vamos testar a viabilidade de qualquer uma de suas estratégias. Cancelarei todos os seus negócios lucrativos na história antes de retirar o dinheiro. como você pode levar em conta esta nuance ao projetar ? :-)
Qual é o truque ou o truque: você construiu uma estratégia em um gráfico de linhas - os CDs não dão negócios lucrativos... eles podem dar a volta a tudo assim com qualquer estratégia... e provar que você não é um tolo... eles não querem devolvê-los... é isso... ou você perde voluntariamente ou não recebe nenhum... é isso...
O que é não apertar o botão?! COMPRAR - COMPRAR, VENDER - VENDER)
De fato, tais estratégias são bastante possíveis se você vender opções muito além do dinheiro com alavancagem.
Existem basicamente dois problemas:
1. Ninguém vai dar uma vantagem de 1:100.
2) A falta de perdas na história - só faz você se perguntar se existe um risco não contabilizado de que, se realizado, com uma probabilidade epsilon% você não será deixado sem lucro (condomínio, etc. para dívidas :D)
Na verdade, a expectativa de lucro permanece zero, a distribuição dos retornos tem uma enorme inclinação negativa e as perdas são tão raras e devastadoras que seu valor médio e probabilidade são difíceis de estimar.
Em opções talvez. Eu não sou forte neles. Mas aqui está um exemplo concreto. Comércio público, campeonato ATS em 2007. Não há opções ali como em MT ainda. Negociando um par de moedas. Sem médias, sobrelicitação, martin, etc. O robô que citei como exemplo (winwin2007) tem uma curva de equidade perfeitamente reta, pelo menos para as primeiras 110 operações, até que começaram a mudar o modo de cotação.
Eu gostaria de chamar sua atenção especialmente para parar a perda e o TP ajustado imediatamente na entrada.
aqui está o primeiro acordo
'500432': ordem instantânea de venda 5,00 EURGBP a 0,6977 sl: 0,6997 tp: 0,6975
É claro que o stop loss é maior, mas seu valor é de apenas 20 pips e não será destrutivo para a conta. Uma centena de paradas em fila matará a conta, mas a curva do patrimônio líquido diz o contrário. Ele tem uma entrada de mercado precisa onde a probabilidade de obter um TP é várias vezes maior do que a probabilidade de obter um stop loss (definitivamente mais de 1:10). Portanto, o sistema MO é positivo. O aparecimento de várias paradas consecutivas é um sinal de uma mudança na citação. Esta condição é simplesmente adicionada ao robô e ele deixa de comercializar.
Você o pára, muda seus ajustes e inicia um novo.
É uma discussão sem importância... Se antes havia pelo menos um gráfico de resultados (mesmo que sem figuras), agora também não há resultados. Agora há emoções como "eles estavam despidos como crianças", "eles correram chorando", "mataram a idéia", "pararam estupidamente", etc. Tais emoções não são prova de "sobrevivência" do sistema.Tais emoções não são prova da "capacidade de sobrevivência" do sistema. O robô deve ser considerado como uma parte do sistema, ou seja, sua parte técnica. E depois há a parte organizacional, que também requer um certo nível de especialização ;)
Se não houver resultado, isso significa que o sistema como um todo não está cumprindo a tarefa.
Senhores, vocês estão discutindo uma situação que aconteceu há 7 anos. Voltar ao presente. Especialmente desde que o mercado cambial mudou significativamente desde então (contas ECN).
E tais algoritmos mudam significativamente o mercado. E um comerciante no seu perfeito juízo e na sua mente não os utilizará. Vejo que você está observando este mercado muito de perto, pode me trazer algo semelhante que está funcionando agora? O que seria de domínio público, que se poderia analisar os negócios, como o robô entra, sai, onde ele coloca um SL, onde ele tira lucro?
Para ser honesto, não acredito em uma estratégia de 7 anos de idade que continue sendo lucrativa até hoje. Especialmente em forex. :)
Mas você mesmo pode verificá-lo, por exemplo, no LMAX. Mercado ECN, execução de câmbio, ordens pendentes dentro do spread, você coloca limitadores no mercado (você é fornecedor de liquidez), C#/C++/Java/FIX API. O site está em Londres, contas segregadas, regulamentadas pela FCA. A entrada é de $10.000.
Experimente seu algoritmo. Os resultados serão publicados.
E eu não afirmei em nenhum lugar que ainda funciona (o robô é meu). Se meu algoritmo funcionasse até agora, não faria sentido sair. Funciona e deixa funcionar. Já há muito tempo não negociava forex. Não vejo a necessidade de cometer os mesmos erros pela centésima vez. A verdadeira troca é muito mais confortável.
E você está preparado para exprimir os princípios de um sistema comercial, as condições ulot podem mudar em 180 graus ? Aqui está um exemplo: Em meados de janeiro, o banco suíço deixou de manter o EURCHF em 1,2. A taxa de câmbio caiu para 0,8. Você pode explicar o princípio da estratégia comercial do EURCHF para 2014 e para este ano?
Posso lhes dar outro exemplo de um robô (ou melhor, uma estratégia que mudou o mercado). No fórum 4, esta estratégia é descrita em algum lugar.
Do meu ponto de vista é o que tem influenciado o fato de que não há muito na MT5 agora e nunca haverá.