[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 14
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é claro que a troca é amanhã e não haverá entrega da troca depois de amanhã
O que o impede de fazer uma troca depois de amanhã em vez de amanhã?
Porquê fazer uma troca tanto amanhã como depois de amanhã?
Por exemplo, o acordo é feito no 2º... por isso está resolvido no dia 4. Porquê trocar a noite do 2º/3º e do 3º-4º se o negócio é fechado apenas no 4º?
A questão é que na prática (não entre teorias quânticas) a arbitragem não é de risco livre. Os três primeiros pontos descrevem mais o insider trading do que a arbitragem. Por exemplo, a primeira fase.
Na maioria dos casos, trata-se apenas de risco de execução.
Estas definições são dadas sob as condições de infinita divisibilidade de cada unidade de títulos, liquidez instantânea infinita e sem custos de transacção. Na realidade, existem mais condições, mas estas são básicas.
Também discordo sobre o front-running. Existem variantes bastante funcionais do HFT que têm estas propriedades.
A prática mostra que qualquer arbitragem é absolutamente estatística: EURUSD1 vs EURUSD2, EURUSD vs 6E (CME), EURUSD vs EURGBP * GBPUSD etc.
Está a dizer que existe o risco de um processo de divergência entre as duas variantes do EURUSD? Não podia estar mais de acordo. Esta é uma verdadeira arbitragem determinista, só existe risco de execução.
A arbitragem só é possível numa carteira cointegrada (com certos pressupostos). Estas premissas permitem um prazo de arbitragem mais forte como limite estatístico, aumentando o risco e a liquidez.
A co-integração é uma relação linear. Ao definir a arbitragem desta forma, limita-se severamente a classe de estratégias negociadas, porque na vida real a arbitragem é bastante possível entre bens com relações não lineares.
Em suma, isto é uma espécie de disputa terminológica entre algotraders e teóricos quânticos.
Imho, definições bastante práticas, embora eu não seja de todo teórico. Mais uma vez, estas são definições geralmente aceites.
O que o impede de fazer uma troca depois de amanhã em vez de amanhã?
Porquê fazer uma troca tanto amanhã como depois de amanhã?
Por exemplo, o acordo é feito no 2º... por isso está resolvido no dia 4. Porque trocamos na noite de 2/3 e 3-4 se só nos instalamos na 4ª?
para que não haja acordo )
ZS: ler de agora até agora
Na maioria dos casos, trata-se apenas de um risco de execução.
Esta frase só por si mostra uma abordagem teórica do caso. O risco na execução é, por vezes, o factor determinante. Por vezes tanto que uma simples carteira EURUSD1 vs EURUSD2 pode tornar-se conscientemente deficitária.
Estas definições são dadas em condições de separabilidade infinita de cada unidade de segurança, liquidez instantânea infinita e ausência de custos de transacção. Na verdade, existem mais condições, mas estas são as principais.
A exactidão e o número de formulações são irrelevantes. Trata-se mais de uma formalização quântica - o resultado de uma abordagem teórica, construindo as suas definições claras e axiomática. Matemática para o bem da matemática. Uma espécie de prazer estético derivado da ordenação e clareza da teoria. Neste caso, é tudo lixo, independentemente das regalias. A essência da arbitragem é simples.
Também não concordo com o front-running. Existem variantes bastante boas de HFT que têm tais propriedades.
Não compreendo de todo o que se trata, mas isso não importa.
Está a dizer que existe um risco de divergência de duas variantes do EURUSD? Não podia estar mais de acordo. Esta é uma verdadeira arbitragem determinista, só existe risco de execução.
Determinista, quase-estacionária e outras arbitragens heréticas têm a mesma natureza - a cointegração. Posso dizer-vos que, como praticante do tipo de arbitragem determinista e outras perversões que lhe chamam.
A co-integração é uma relação linear. Ao definir a arbitragem desta forma, limita-se severamente a classe de estratégias negociadas, porque na vida real a arbitragem é bastante possível entre bens com relações não lineares.
Será que uma relação linear se aplica ao mesmo preço de BPs de diferentes símbolos? Ou é possível aplicar métodos lineares a TsVRs quantificados de forma diferente para encontrar relações não lineares usando algoritmos lineares rápidos?
Imho, definições bastante práticas, embora eu não seja de todo teórico. Mais uma vez, estas são definições geralmente aceites.
A co-integração é uma relação linear. Ao definir a arbitragem desta forma, está a limitar severamente a classe de estratégias negociadas, porque na vida real a arbitragem é bastante possível entre bens com relações não lineares.
Na verdade, não há. Quais são as limitações? O que nos impede de procurar a cointegração em transformações não lineares de instrumentos?
Essencialmente não. Quais são as limitações? O que impede a procura de cointegração em transformações não lineares de instrumentos?
Não há limitações, o conceito de cointegração não-linear é também bastante conhecido e bem desenvolvido.
O problema com os métodos não lineares (incluindo a cointegração não-linear e as redes neurais) é que eles se ajustam demasiado bem aos dados, ou seja, encontrará correlações que não estão realmente lá.
Grande ideia. Vamos encontrá-los. Então como podemos trocá-los?)
Pode negociá-los (tomar e aproximar a função contratual por uma carteira de opções), mas porquê complicar tanto as coisas?
Por vezes ouvem-se declarações sobre uma audiência enorme. Quero compreender se isto é verdade ou não. E que pelo menos não se sente intimidado pela leitura atenciosa de muitas cartas sobre o tema logicamente obrigatório da literacia de mercado.
Depressor. Pior do que o sentimento mais pessimista. Ainda assim, por muito que os criadores tenham tentado desenvolver algotrading na comunidade MQL, este não vai a lado nenhum. A comunidade é quase inteiramente composta por estatísticas de clicker.
Aqueles que gostaram, estão satisfeitos por o nível ser tão baixo?