[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 21
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Provavelmente um pouco tarde com as perguntas. Mas vou perguntar-lhes na mesma, e ficar-lhes-ei muito grato pelas respostas.
Após resultados "satisfatórios" no testador, os próximos passos são: conta de demonstração, e conta de cêntimos reais.
Qual é o modelo de tais contas emuladas? Em particular, estou interessado nas contas ECN/STP. Como é que a empresa de corretagem utiliza, por exemplo, a colocação/execução de grandes encomendas na conta de demonstração, quando a conta real neste momento é "calma"? Em que medida é que a detecção mencionada, por exemplo na conta de cêntimos, se correlaciona com a mesma operação numa conta padrão (1:100)? Em suma, o que é comum (especialmente quando se trabalha com limitadores) entre a execução de ordens nestas contas e a execução em contas normais?
Já olhei para o smartlab (o porta-voz da comunicação da bolsa de valores). A impressão é que os comerciantes de acções não são mais literatos do que os comerciantes forex. Demonizam o HFT, falam de bonecos, etc. Quase todos os clickers que estão convencidos de que a bolsa de valores está certa e que o mercado cambial é uma porcaria.
Se lhes fosse lançada uma calúnia como esta, seria quase um insulto aos sentimentos dos fiéis. O MT5 matará 100% de pessoas no fundo russo, mas gostaria que fosse também competente.
Já olhei para o smartlab (o porta-voz da comunicação da bolsa de valores). A impressão é que os comerciantes de acções não são mais literatos do que os comerciantes forex. Demonizam o HFT, falam de bonecos, etc. Quase todos os clickers que estão convencidos de que a bolsa de valores está certa e que o mercado cambial é uma porcaria.
Se lhes fosse lançada uma calúnia como esta, seria quase um insulto aos sentimentos dos fiéis. O MT5 matará 100% de pessoas no fundo russo, mas eu gostaria que fosse também competente.
é estúpido treinar carne, a menos que seja um circo )
tenho três porcos no meu rebanho, não lhes ensino o alfabeto porque sei que os vou comer.
Como um aparte:
Opção de fraude: pirâmide PAMM.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Guia do Comerciante: Ordens, Preços, Depósitos, Fundos, Moedas
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Um algoritmo HFT MM simples.
Obviamente que um agregador ECN/STP tem alguma informação privilegiada: quem negoceia através dele e como. Um proprietário competente de tal informação cria um classificador da rentabilidade dos clientes. Por exemplo, como resultado da análise, ele saberá que os clientes do agregador perdem constantemente (e a uma velocidade adequada) em GBPJPY das 12:00 às 17:00 todas as quartas-feiras. O que significa que estão a drenar é que o seu dinheiro está a fluir para os LPs que tinham os preços mais competitivos na altura.
IMHO resultados de análise questionáveis. Por outras palavras, a conclusão a que se chegou pode ser afirmada da seguinte forma:
- das 12 às 17 todas as quartas-feiras, o comportamento do mercado será tal que os clientes irão drenar, ou seja, neste caso, é uma previsão do mercado,
ou outra forma de o dizer:
- Das 12:00 às 17:00 todas as quartas-feiras, o comportamento do corretor será tal que os clientes irão drenar, o que, neste caso, é uma previsão das acções fraudulentas do corretor.
Acontece que não é realmente necessário um classificador de rentabilidade de iniciados e/ou clientes, especialmente se concordar com a sua opinião sobre o analfabetismo total dos comerciantes.
Ser capaz de classificar qualquer coisa é uma grande coisa. Por exemplo, é um negociante de algo super-alfabetizado. Tente classificar os resultados do seu TS. É bem possível que descubra que o seu TS está a perder em algumas situações, e é bem possível isolá-las e filtrá-las.
O classificador de algoritmos HFT MM fará isto para o comerciante super-alfabetizado. E se tiver sucesso, utilizará este filtro para o seu lucro: para receber a perda do algotrader estatisticamente previsto e diminui-la (perda) por preços mais rentáveis para o algotrader. Ou seja, o processo será mutuamente benéfico tanto para o algotrader como para o algoritmo HFT MM.
E tudo só porque alguém é melhor na classificação, ou alguém é demasiado preguiçoso para o fazer.
Ser capaz de classificar qualquer coisa é uma grande coisa. Por exemplo, é um negociante de algo super-alfabetizado. Tente classificar os resultados do seu TS. É bem possível que descubra que o seu TS está a perder em algumas situações, e podem muito bem ser identificados e filtrados.
O classificador de algoritmos HFT MM fará isto para o comerciante super-alfabetizado. E se tiver sucesso, utilizará este filtro para o seu lucro: para receber a perda do algotrader estatisticamente previsto e diminui-lo (perda) por preços mais rentáveis para o algotrader. Ou seja, o processo será mutuamente benéfico tanto para o algotrader como para o algoritmo HFT MM.
E tudo só porque alguém é melhor na classificação, ou alguém é demasiado preguiçoso para o fazer.
Vou inserir os meus 5 kopeck. A sua declaração está correcta se 1) existir um padrão estatístico entre o tempo de negociação e o desempenho comercial, e 2) puder determinar com precisão o período de tempo durante o qual a posição será detida. E mesmo esta informação pode não ser suficiente, porque não sabemos o volume de entrada para cada comércio e MM do algoritmo de comércio. Além disso, a tentativa de encontrar um padrão entre o tempo e os resultados comerciais levará eventualmente a encontrar um padrão entre as condições de mercado (tendência, plano) e os resultados comerciais. É também evidente que todos estão a perder numa tendência, mas as trocas podem ser feitas quando o mercado ainda estava num apartamento.
Na minha opinião, a compensação das posições dos clientes pelo algoritmo HFT MM é melhor por duas propriedades do TS: o nível de risco (alavancagem) e a relação lucro/empréstimo.
O volume de entrada de cada comércio não é importante, tal como o MM dos algoritmos de comércio. Equity_All BP is assessed - todos os PriceTakers do agregador ECN/STP: cujas encomendas vão para o exterior (para além das fontes LP0).
O exemplo de classificação por tempo é escolhido propositadamente a fim de o tornar o mais simples possível nos dedos para dizer o ponto. A classificação pode ser feita por muitos parâmetros.
Afinal, este é um livro de referência, não há necessidade de usar truques de algotrading.