Padrões repetitivos e outros padrões - página 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

Eu também estava a lutar comigo mesmo, continuava a olhar para diferentes movimentos, o que era tão fixe para ganhar dinheiro aqui.

Mas depois vi que tinha ganho o meu salário trimestral em duas semanas e pensei "que se lixe o momento".

É necessário olhar para os extractos de conta e adicionar filtros, sinais, mercados apenas para que a conta cresça melhor. Não porque os movimentos sejam bonitos e eu não tentei ganhar dinheiro com eles.

O TS é automatizado?

[St.Vitaliy]

Heroix:
O TS é automatizado?

Sim, mas os testes foram feitos em excel, em diários. 10 instrumentos, períodos diferentes.

[Vladimir]

EURUSD continua a sua descida dentro do canal. O limite superior do canal foi determinado. Passando agora para o limite inferior. O alvo é 1.262.

[St.Vitaliy]

gpwr:

EURUSD continua a sua descida dentro do canal. O limite superior do canal foi determinado. Passando agora para o limite inferior. O alvo é 1.262.

Onde é a paragem?

[A100]

St.Vitaliy:
Onde está a paragem?

Não será necessário parar desta vez :)

para o bem da experiência - que seja em 1.2788 (actual 1.2758)

[Rustamzhan Salidzhanov]

É um pouco curto, acrescente uma figura.

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

Também estou curioso. Reli as vossas mensagens, mas não compreendo muito. Qual é a essência da estratégia? Construímos canais em diferentes prazos e diferentes citações, depois extrapolamos os limites para o futuro e obtemos muitos limites possíveis na barra actual?

Tenho lutado durante uma semana com a construção automática de canais em ziguezague. Há muitos ajustes manuais e excepções. Decidi deixar o ziguezague e tentar construir canais pela LWMA. De todos os feiticeiros, o LWMA dá os segmentos mais rectos. Aqui está um exemplo:

Aqui é LWMA com período 150 deslocados por 50 barras. A propósito, alguém conhece o atraso do grupo da LWMA? Este filtro deveria ter uma fase não linear, mas provavelmente poderia usar um atraso de frequência zero. Antes de eu começar a produzir, talvez alguém já saiba a resposta. Estava a pensar em aproximar o LWMA com segmentos rectos, mas o ângulo teria de ser corrigido e esse é o senão. Se souber onde está o início de cada canal (por exemplo, por curvas de alguma forma de onda suave), pode também usar a regressão linear (o mesmo LWMA) em segmentos de um determinado comprimento, ou seja, o período LWMA irá adaptar-se ao início do canal actual. Aqui está uma comparação de LWMA (vermelho) e uma forma de onda suave (azul):

Alguma outra ideia?

Há ideias e há uma implementação. Há alguns anos atrás alguém (Sergeev, penso eu) iniciou um tópico no fórum do Quarteto chamado "Channel, what are you? Aí exprimi esta ideia, e ela já foi implementada. A ideia é muito simples:

1. Um canal por si só não tem significado, é interessante apenas como um objecto de tendência infantil, por isso seria razoável traçá-lo quando a tendência for detectada.

2. Primeiro, criamos o eixo do canal, depois desenhamos as suas fronteiras. O início do canal - o momento do primeiro toque pelo preço no seu eixo, e o fim - o último (último) toque.

3. O canal é mostrado como um raio enquanto o preço está dentro dele, e assim que o preço deixa o canal, o canal é mostrado como uma linha.

Imagem do ecrã (tempo real, Eurodollar, relógio):

A tendência para baixo, é engrossada no momento da detecção, o eixo do canal é paralelo ao fundo com uma longa linha pontilhada, e as bordas são cada vez mais altas com uma linha pontilhada curta (o preço está agora a testar a linha superior).

[Алексей Тарабанов]

A edição do correio não está a funcionar por alguma razão. :(

Não é o relógio, é a M30

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

De um modo geral, é um fio muito interessante, mas já há três tópicos nele:

1. Reconhecimento de padrões

2. Construção de canais

3. instrumentos da bolsa de valores

Não direi nada sobre a terceira parte (separá-la-ia num ramo separado), mas há uma ideia e um pouco de realização da primeira).

Pode tentar detectar secções semelhantes pelas suas assinaturas, por exemplo, formadas com base num indicador simples (no reboque). Acho que não vi nenhum análogo.

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}