KARAUL!!! AJUDA. 4 horas e 45 minutos para ir!!! - página 5

[Виктор Павлюк]

fyords:
Reduzir o lote abaixo das 5.00 horas.

e parar o ekspert se não houver moedas

[Valerii Mazurenko]

No início da inserção OpenLong:

 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, Ask, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);

Inserir no início do OpenShort:

 double marg;
 OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, _Symbol, 1, Bid, marg);
 if (volume >= AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg) volume = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) / marg - 0.1, 1);
if (volume < 0.1) return(-1);

[Aleksandr Burov]

notused:

Conselhos estúpidos duas horas antes do fim - descobrir a biblioteca padrão é mais difícil do que descobrir a OrderSend.

O erro já foi corrigido. Tudo o que resta fazer é enviá-lo (se não houver outros erros).

A questão não é o conselho. O objectivo é compreender a língua em que está a escrever. Se não se apreende a essência da orientação dos objectos, não faz sentido apressar as coisas. Pessoalmente, há seis meses, preparei toda a base para uma EA. Com base numa biblioteca padrão. Não há nada de complicado aí... Só precisa de tirar partido disso, é só isso.

E escreva os seus próprios manipuladores para enviar encomendas, etc ... não se preocupe ... tudo está lá.

Tem de aprender a amar o ancinho)

[Valerii Mazurenko]

IceBerg:

E escreva os seus próprios manipuladores para enviar a encomenda, etc........ tudo está lá.

Costumo rir-me alto neste ponto (porque não há razão para usar uma biblioteca padrão sub-óptima (em termos de velocidade) - tempo é dinheiro (se usar nuvem)). Em geral - as coisas gerais são sempre piores do que as coisas particulares.

[Виктор Павлюк]

notused:
Inserir no início de OpenLong:

Inserir no início do OpenShort:

Obrigado!

Penso que funcionou!

[Aleksandr Burov]

notused:
Costumo rir-me alto neste ponto (pois a utilização de uma biblioteca padrão sub-óptima (em termos de velocidade) é desnecessária - tempo é dinheiro (se usar a nuvem)). Em geral - as coisas gerais são sempre piores do que as coisas específicas.

Na verdade, a questão da velocidade vai para segundo plano e aqui está a razão. Em SB, todas as classes estão estruturadas e têm as suas próprias verificações de erros. Porquê passar pelos catafuses quando se pode passar pela hipotenusa. A velocidade é necessária... como diz o ditado. O que é importante é a IDEA! com base na qual o TS é construído... ir para o LCI então, a velocidade é mais importante lá se tiver um bot HFT... Mas o mais importante... é informar o servidor de negociação sobre o seu desejo de fazer um acordo, e demorará pelo menos 5 minutos a executar... Se tem três meses de competição à sua frente...

[Valerii Mazurenko]

IceBerg:
De facto, a questão da velocidade é um assunto que ocupa um lugar secundário, e aqui está a razão. Em SB, todas as classes estão estruturadas e têm as suas próprias verificações de erros. Porquê passar pelos catafuses quando se pode passar pela hipotenusa. A velocidade é necessária... como diz o ditado. O que é importante é a IDEA! com base na qual o TS é construído... ir para o LCI então, a velocidade é mais importante lá, se tiver um bot HFT... Mas o mais importante... é informar o servidor de negociação sobre o seu desejo de fazer um acordo, e demorará pelo menos 5 minutos a executar... Se tem 3 meses de competição à sua frente...

Traga o código completo com a biblioteca padrão (não o posso fazer eu próprio porque não posso ser especializado na biblioteca padrão) - compre 1 lote do símbolo actual com uma paragem de 100 pips, tome - 200, e escorregue de 10 pips.

[Aleksandr Burov]

notused:
Por favor, forneça-me o código completo com a biblioteca padrão (não posso fazê-lo eu mesmo, pois não sou especialista na biblioteca padrão) - compre 1 lote do símbolo actual com uma paragem de 100 pips, tome - 200 pips, e escorregue de 10 pips.

1. Sinal Herdado.

2. No corpo do "signaler".

int MySignal::LongCondition()

int sinal=0;

se (!signalLong==0)
{
sinal=100;
}
retorno(sinal);

3. No Consultor Especialista

#include <Expert\Expert\Expert.mqh>.

input Double Signal_PriceLevel =10.0; // Nível de preço para executar um negócio

input Double Signal_StopLevel =100.0; // Nível de Stop Loss (em pontos)
input Double Signal_TakeLevel =200.0; // Nível de lucro (em pontos)

todos)

[Valerii Mazurenko]

IceBerg:

1. Sinal Herdado.

2. No corpo do "signaler".

int MySignal::LongCondition()

int sinal=0;

se (!signalLong==0)
{
sinal=100;
}
retorno(sinal);

3. No Consultor Especialista

#include <Expert\Expert\Expert.mqh>.

input Double Signal_PriceLevel =10.0; // Nível de preço para executar um negócio

todos)

Pedi um código completo sobre como abrir um único lote com um take e um stop com slippage (sem ligação ao primeiro post deste tópico) usando uma bibliografia padrão (pode ser usado um guião)

[Aleksandr Burov]

notused:
Pedi um código completo sobre como abrir um único lote com um take e um stop com slippage (sem ligação ao primeiro post deste tópico) usando uma biblioteca padrão (um script é possível)

A amizade é amizade, mas o tabaco está à parte... O código completo será para este:

não utilizado:

dar código completo com biblioteca padrão (não o posso fazer eu próprio, pois não sou especialista em biblioteca padrão) ...

--

não para o bem, mas para o mal... ...porque perderá o seu domínio da realidade... aprenda o OOP.

Neste momento, considero a questão encerrada.