Perguntas de Iniciantes MQL5 MT5 MetaTrader 5 - página 44

[Yedelkin]

pusheax: É preciso ter em conta a propagação, que está constantemente a mudar e a distorcer a imagem????????

Lamento, mas não percebo. A imagem do que é exactamente distorcido por uma propagação não permanente/variada?

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pusheax:

É possível fazer o spread no servidor MetaQuotes-Demo constante, porque a depuração, o ajustamento transforma-se num pesadelo, é preciso ter em conta o spread, que está em constante mudança e distorce a imagem????????

Apropagação flutuante é uma dor de cabeça desnecessária.

Sais na realidade de vez em quando. e não terás dores de cabeça.

[pusheax]

papaklass:

O spread é uma medida de liquidez. Quando a liquidez cai, o spread alarga-se. Quando a liquidez aumenta, o spread reduz-se. Esta é a realidade da vida. É uma pena que não se possa trabalhar com ele no testador.

PS: A propagação constante é absurda!

Não consigo obter o indicador que calcula o preço acumulado para coincidir com o preço do testador devido ao spread.

Não posso concordar que a propagação constante seja absurda, negociei em NordFX, durante a divulgação de notícias a propagação aumentou para 6000 pips,

Tinha de lhes dizer adeus. Não consigo obter o indicador que calcula o preço cumulativo para corresponder ao preço do testador devido ao spread, tive de desistir deles.

[Leser]

Há dois dias que ando a pensar na mesma questão. Alguém pensou mais tempo e encontrou a resposta?

Pergunta.

Como posso escrever o valor da volatilidade do iBBand na MQL5?

Isto é, durante um período de, digamos, 14 barras, a condição deve ser escrita de modo a que a volatilidade do bollinger seja #### em mais de 7 barras de 14. Também pode usar 2 MAs (corpos 7 de 14 barras cruzam 2 MAs com períodos diferentes ). Obrigado antecipadamente pelas respostas, porque o cérebro do principiante já está a ferver!

[Leser]

papaklass:
Será que um código como este o ajudaria?

input double DLT 
if( mrate[i].high - mrate[i].low > delta )count++;

Должно быть связующее звено между DLT и delta ? При компиляции ссылается на delta. В целом - СПАСИБО - вышел из тупика. Остальное попробую сообразить самостоятельно.

[Dimka-novitsek]

Boa noite! Felizes dias de Outono, para todos. Diga-me, digamos que tenho uma chamada de função no meu código

ticket = OrderSendSELL(symb, "OP_SELL", Lot , NormalizeDouble( BID(symb), Digits_), slip, 0, 0, com, MagicNumber, 0, c);

Bem, a chamada é curta. É correcto colocar outra chamada de função nesta chamada, como esta

ticket = OrderSendSELL(symb, "OP_SELL",  GetLoti(   Risk,  ORDER_TYPE_SELL ,    symb , 1 , Lot  ), NormalizeDouble( BID(symb), Digits_), slip, 0, 0, com, MagicNumber, 0, c);

E é assim.

Estaria certo? Lamento, ainda não dominei as funções, mas não tenho a certeza sobre isso. Responda, por favor!

[Vladimir Gomonov]

Dimka-novitsek:

Estará correcto? Desculpe, mas ainda não estou familiarizado com as funções, por isso não tenho a certeza, pois não? Responda-me, por favor!

Sim, pode fazê-lo dessa forma.

[Dimka-novitsek]

Obrigado!

[Leser]

papaklass:
Estava a refazer o meu código e perdi o ponto que escreveste. Arranjei-o esta manhã. Sim, o delta deve ser escrito em vez de DLT.

Mais uma vez obrigado ))))

Clarificado. if(BBUp[i]-BBLow[i]>delta)count++; onde BBUp, BBLow são emitidos através de alças indicadoras.

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pusheax:

Não consigo obter o indicador que calcula o preço acumulado para corresponder ao preço do provador devido ao spread.

Não posso concordar que um spread fixo seja absurdo, negociei na NordFX pelo que durante o comunicado de imprensa o spread aumentou para 6000 pips,

Sim. Como prevê um spread fixo?

Se quiser um espalhamento fixo, vá até à caixa de areia da cozinha. Na realidade, ninguém lhe garante sequer a execução e a disponibilidade de volume.

Tinha de lhes dizer adeus. O comércio manual com um spread flutuante é perigoso, pode nem sequer reparar que o spread se alargou.

As crianças não têm ideia de como funciona o mercado.