uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 231

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Começou a leitura da dissertação. Muito interessante em geral, especialmente em relação aos padrões. Mas há uma série de mal-entendidos. Talvez alguém com um histórico possa me explicar isso? Antes de tudo, não está claro o que é uma função contínua. Afinal, temos um tempo discreto e valores discretos de funções. Como podemos falar de continuidade/descontinuidade aqui, francamente falando, não é muito claro para mim. Se eu fosse o autor, provavelmente consideraria tudo contínuo. Pergunta, qual é o objetivo de considerar o caso dos limites à esquerda? <br / translate="no">


O tempo é contínuo. O valor do preço não muda desde a chegada de uma cotação até a chegada da próxima. Portanto, a função do preço no ponto de chegada da cotação tem uma descontinuidade do primeiro tipo - é contínua à esquerda e tem um limite à direita.

A função f(x) é contínua do lado esquerdo no ponto x0 se para qualquer epsilon>0 encontramos tal delta>0 que a desigualdade |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon é satisfeita. Da mesma forma, no lado direito. Uma função é contínua em x0 se for definida nesse ponto e contínua à esquerda e à direita. A menos, é claro, que eu tenha esquecido algo.
 
Yurixx, nesse caso não está muito claro porque devemos considerar funções contínuas. Em geral, parece-me que o autor fez um pouco de confusão com a continuidade. Bem, talvez seja apenas um pesado legado da matemática profissional.
Pessoal, aqui vai uma pergunta. Se alguém já escreveu kagi-renko com base em dissertação, o que você usou, algoritmos contínuos ou descontínuos ? Até agora, parece-me que devemos nos limitar à continuidade.
Mais uma coisa. Em que medida os edifícios H do autor diferem dos clássicos kagi e renko? Infelizmente eu não conheço as definições clássicas. Só me parece (pelo que li na aranha) que o clássico Renko é a seqüência r(0)... r(n), do qual ele então extrai pares nos quais o sinal muda. Por que eu pergunto, porque ele escreve de forma bastante vaga. Eu poderia explicar isso de uma maneira muito mais simples. Mas eu tenho que cortar literalmente a estrada com um machado, um lança-chamas e alguma mãe. É por isso que eu gostaria, pelo menos para a construção básica, de ler algo mais lúcido.

P.S. Em relação ao software genérico. Pessoal, o que acham da idéia de mudar para o matlab? Afinal de contas, é uma ferramenta absolutamente comum. Eu me coloquei no MathCad 13 e me certifiquei de quão mais claro e conveniente é o Matlab. O único inconveniente é que é muito mais pesado. Eu tenho 2,5 g em vez de 122 megabytes ocupados pelo MathCad 13. Mas tem literalmente tudo. E um monte de pacotes é distribuído livremente e de graça.
 
para grans
Meu entendimento é que você precisa fazer ajustes no modelo para este caso. A simples substituição da comissão pelo spread não se ajustará ao modelo correto.


Sergey, você está errado. Tal substituição é bastante adequada.

Então, alguém tentou obter esta prova por conta própria?


Siga seu conselho e obtenha você mesmo a prova. Nós o apreciaremos.

para eugenk 25.01.07 00:08

O autor do trabalho, ao se ater à linguagem matemática rigorosa, tem um e apenas um objetivo - ser rigoroso no sentido matemático. Isto, por sua vez, nos garante a máxima consistência dos resultados do autor com a realidade.
Usando a classe de funções contínuas em suas construções, Pastukhov nos mostra os mecanismos de construção e operação de suas construções propostas da maneira mais simples e vívida possível. Voltando à classe de funções monótonas por peça, ele mostra como um preço real pode se comportar em pontos de virada e o que fazer se a próxima cotação, por exemplo, "saltou" um nível de discretização (tamanho de um tijolo).
Basicamente, é inútil descobrir agora, classicamente ou não, se o autor define o algoritmo Renco e Kagi, porque estamos discutindo sua estratégia e vamos usar suas construções.

Sobre o suporte matemático. Quando consideramos a inadequação do Excel para nossas tarefas, concluímos que devemos mudar para a plataforma Mathcad. Neste sentido, o Mathlab não é menos bom e adequado, às vezes até mesmo uma aplicação redundante. Você é bem-vindo a usá-lo.

Northwind observou em uma de suas mensagens, que a tese não contém a definição de arbitragem (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), ou seja, o critério segundo o qual se pode definir claramente: pode-se ou não obter uma renda estável com a comissão das corretoras existentes.
Veja o documento na p.64, Asserção 2.1.1.
Obviamente, a estratégia é lucrativa se o lado direito da desigualdade for maior que zero. Ao negligenciar o último termo no lado direito da desigualdade devido à sua pequenez, obtemos a condição de arbitrabilidade:
|nt-2H|/Spread>1, onde nt é o comprimento total do zig-zag (em pontos) relacionado com o número de links (quebras), ou o comprimento médio de um link. H - discrição da partição (em pontos). Spread é a comissão DC (em pontos).
Por exemplo, se nt-2H>0, devemos usar a estratégia H+ (aberta contra o movimento de preços), se nt-2H<0, devemos usar a estratégia H (aberta contra o movimento de preços).
Tudo isso também é válido para a Renko-build.
Assim, agora que temos o algoritmo Renko e Cagy, podemos começar a analisar as marginalidades dos instrumentos financeiros disponíveis!

Peço a todos que compartilhem suas opiniões.
 
Neutron, obrigado! Isto é, quando aplicado a citações realmente discretas, podemos assumir que a função é contínua se o incremento não for grande (digamos delta < H/2), e descontínua com um limite à esquerda se delta > H/2. Estou certo? Com relação às definições clássicas, eu estava perguntando simplesmente no sentido de se algo que vale a pena ler como uma introdução, para facilitar a compreensão do autor. Mas agora eu percebi que provavelmente não deveria.
 
NÃO DESCOBRA!

Neutron Obrigado! Isto é, quando aplicado a citações realmente discretas, podemos assumir que a função é contínua se o incremento não for grande (digamos delta < H/2), e descontínua com um limite à esquerda se delta > H/2. Estou certo?


Acho que sim, mas eu não vou dar o dente.

Aqui, Pastukhov, na página 68, tem uma definição clara do critério de mercado de arbitragem:



Isto é totalmente consistente com o que nós mesmos temos, se colocarmos K(H)=nt/H, nós temos:
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 ou |K(H)-2|H-Spread>0.
Isso é uma alegria!

Quem e a que distância estão as construções renko e kagi? Preciso de ajuda - posso postar arquivos matkad com códigos.
 
Quem e a que distância você está no edifício Renko e Kagi? Se você precisar de ajuda, eu posso postar arquivos matcad com códigos.


Quando comecei a tratar esta tese em detalhes, então, após uma curta luta, compreendi, primeiro, a diferença entre Kagi e Renko (até então nunca os encontrei), e segundo, aquele ziguezague que escrevi há 1,5 anos e que começou minha pesquisa de mercado, nada mais é do que descrito por Pastuhov Kagi. O único consolo é que foi inventado antes de Pastukhov, "no século 18" ("Cativo do Cáucaso") :-))) Eu posso explicar o código.

Em geral, eu queria calcular algo sobre os carrapatos EURUSD. Provavelmente vou terminá-lo hoje e depois veremos.
Eu acho que o renko também pode ser praticado, mas apenas por uma questão de completude.

A todos, por favor, dêem sua opinião.

Eu já disse minha opinião sobre isso. E o que eu queria calcular me dará apenas uma oportunidade de estimar estas falhas.
A propósito, Sergey, você não sabe qual é o número na primeira coluna da tabela Gain Capital?
Aqui está uma linha de amostra: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
O primeiro número 191306362 o que é ? E no final parece ser Bid,Ask,D ?
 
Não sei - ainda não a usei.
Acho que é um tempo completo em segundos de algum ano...
 
<br / translate="no"> ...Aqui está uma linha de exemplo: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
O primeiro número 191306362 o que é ? E no final parece ser Bid,Ask,D ?

apenas o número de ordem do tick, entre todos os tick DC, independentemente da moeda.
 
<br / translate="no"> ...Então, agora podemos, com o algoritmo Renco e Cagi em mãos, começar a analisar as margens dos instrumentos de moeda à nossa disposição!

Por favor, deixem que todos tenham sua opinião.

Os instrumentos de moeda na dissertação já foram estudados, as conclusões não são encorajadoras.
 

...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!

Прошу всех высказаться.

Os instrumentos de moeda na dissertação já foram pesquisados, as conclusões não são encorajadoras.


Parece-me que os kagi/renko-patterns são muito mais interessantes... Embora eu tenha lido a primeira vez de forma muito superficial, apenas para me familiarizar com ela. Só comecei a estudá-la em detalhes depois de ontem.
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