Um pouco surpreendido :) Pensei em partilhar e fazer uma pergunta NÃO retórica. - página 20
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Ou seja, a afirmação original "a matemática inteira poupa/acelera nos cálculos financeiros" desmoronou-se completamente.
Com bibliotecas, a recodificação constante int <-> duplica e reduz o nível de confiança no código resultante em duas ordens de magnitude (ninguém no seu perfeito juízo acreditará na versão inteira de cálculos complexos devido a potenciais transbordamentos e perda de precisão) perderá para a matemática real habitual em SSE2.
Tudo é bom com o nosso optimizador e será ainda melhor - foi feito para tarefas práticas reais. Comprovado pela prática e apoiado pela nossa grande experiência no desenvolvimento.
Ficou claro desde o início que você e Prival são do mesmo campo.
Os teóricos são visíveis de longe, especialmente quando desistem das suas posições com um sorriso. Se uma declaração não resultar, é fácil substituir a seguinte e assim por diante.
MAS-MAS. ! Eu não entreguei nada. :)
Se não o conseguir - então infelizmente - tem de compreender que com tais volumes não é realista conduzir. :)
Porque se está a fazer de parvo - deve compreender ( embora ... dunno ... ) que os dubs também são computados em números inteiros. :) Depois de ter trazido a mantissa. Em geral - tal conceito como o cálculo com a precisão REQUERIDA para a melhoria do desempenho não lhe é de todo familiar. Portanto, continuem a bater-se a si próprios. :)
O tempo dirá - o seu testador será bom ou não. IMHO - tão justo - ao preço de abertura do disco no relógio. :)
:)
...
Ficou absolutamente claro desde o início que você e Prival estão em desacordo um com o outro.
Os teóricos são visíveis de longe, especialmente quando desistem das suas posições com um sorriso. Se uma declaração não resultar, é fácil substituir a seguinte e assim por diante.
Não é correcto compará-los, pelo menos Prival está a ir bem com a teoria.
Por favor não equacione Académico e Prival.
Não é correcto compará-los, a teoria de Prival está bem.
Por favor não equiparar Académico a Prival.
O Prival e eu não pensamos assim. :)
O Prival e eu não pensamos assim. :)
MAS-MAS. ! Eu não desisti de nada. :)
É o praticante que não passa, defendendo o que depois persuadiu com o seu próprio.
E passou realmente quando a história/teoria da aceleração nos cálculos de números inteiros falhou. Foi o suficiente para que a SMA/EMA/LWMA fizesse tudo desmoronar.
Não se faça de parvo - tem de compreender ( embora ... dunno . . . ) que os dubs também são computados em números inteiros. :) Depois da mantissa. Em geral - tal conceito como o cálculo com a precisão REQUERIDA para a melhoria do desempenho não lhe é de todo familiar. Portanto, continuem a bater-se a si próprios. :)
Está a envolver-se em estupidez total, tentando atribuir a minha ignorância de números reais.
O seu nível de "dada precisão" foi perfeitamente demonstrado por um exemplo de cálculo de muving inteiro. Mesmo o dobro do nível de precisão não é suficiente, embora alguns programas mundiais como o MetaStock (pelo menos a versão 7.xx, há muito tempo que não verifico) calculem tudo o que está a flutuar para bem da economia, o que leva a sérias discrepâncias com outros programas. Por exemplo, os Gráficos FX (1999-2001) calculavam os indicadores com mais precisão (matemática dupla versus matemática flutuante) do que o MetaStock.
Não é correcto compará-los, pelo menos a teoria de Prival está bem.
Por favor, não compare Académico e Prival.
Ele é exactamente o mesmo teórico, nem sequer está disposto a calcular números e volumes (para ele - a sua abordagem exigirá NN gb de dados de carrapatos! - não o fará! - E depois!), e depois compará-lo com a viabilidade física.
A teoria não importa (não serve) para outros, quando uma pessoa não a testou na prática, e ainda mais, avaliando-a unilateralmente (do ponto de vista de um/do lado do comerciante, em vez da avaliação de 3-5 lados envolvidos). Pelo contrário, ele engana as pessoas com a sua "teoria", substituindo o potencial efeito benéfico por apenas exercícios verbais sem provas.
Se ao menos isto fosse feito num ambiente onde não há ninguém conhecedor da questão.
É o praticante que não se rende, defendendo o que ele próprio persuadiu com o seu suor.
E realmente desistiu de tudo quando a história/teoria da aceleração nos cálculos de números inteiros falhou. Foi o suficiente para que a SMA/EMA/LWMA fizesse tudo desmoronar.
Está a envolver-se em estupidez total ao tentar atribuir a minha ignorância de números reais.
O seu nível de "dada precisão" foi perfeitamente ilustrado por um exemplo de cálculo de muwng inteiro. Mesmo o dobro do nível de precisão não é suficiente, embora alguns programas mundiais como o MetaStock (pelo menos a versão 7.xx, que não verifico há muito tempo) para o bem da economia, calcularam tudo em flutuação, o que causou sérias discrepâncias com outros programas. Por exemplo, os Gráficos FX (1999-2001) calculavam os indicadores com mais precisão (matemática dupla versus matemática flutuante) do que o MetaStock.
Ehhh - Números racionais, estes são números sob a forma de fracções.
O cálculo nestes números não sabe tal coisa como os erros de arredondamento. Por definição. E você diz que sabe do que estou a falar?
Números como A/B+C/D.
O Wolfram Mathematica EXAMPLE faz tais cálculos mais de uma vez.
Não puxar orelhas, conversão em dublos para cálculo. Não há necessidade de quaisquer conversões. De modo algum. É tão simples quanto isso.
Ehhh - Os números racionais são números sob a forma de fracções.
É fácil saltar de uma declaração falhada para outra.
Quando se tem um processador com tipos de dados racionais e quando o próximo conjunto de comandos SSExxx pode lidar com eles mais rápido do que o dobro, então pode-se ligar números racionais à discussão sobre a aceleração dos cálculos. Quando publicar testes de cálculo de SMA com métodos diferentes e mostrar que ganha o dobro, então será um discurso de prática.
Entretanto, a afirmação original sobre a aceleração dos cálculos matemáticos reais através da mudança para números inteiros falhou.
O cálculo nestes números não conhece de modo algum erros de arredondamento.
Na verdade, deve saber - o caso de um denominador de excesso de fluxo.
Esta é uma delas. E em segundo lugar, duvido muito que a aritmética com o dobro seja mais lenta do que com números racionais.
Na verdade, é obrigatório saber - um caso de excesso de denominador.
Esta é uma delas. E em segundo lugar, duvido muito que a aritmética com o dobro seja mais lenta do que com números racionais.