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Bem, ninguém, ninguém aqui escreve para R bots.
Bem, se é uma ideia, eu voto a favor.Estou aprendendo R))) e python)))))
Ora, não é que os methaquats estejam interessados, eles têm outros alvos.
Você pode escrever no blog sobre as ideias de lá, se as cotas não gostarem.
Para mim, o objetivo é sempre procurar desvios de preço em relação ao SB. A econometria difere da estocástica financeira pela modelagem do tempo - discreta na primeira e contínua na segunda, o que leva a uma matemática bastante diferente, mas a essência é a mesma.
Estou lendo os livros lentamente. Não vejo essa abordagem entre as pessoas.)))))) A ideia é clara, mas, na presença de incerteza, é impossível prever o tempo de vida de um estado. Além disso, todos os métodos de estimativa de preço justo e atual são expressos. E essa abordagem é, no mínimo, compreensível.
Uma pergunta para os moderadores, administradores...
O R não é mais suportado. Não há futuro
Atualização Por que ensinar R em 2023?
O autor é um sonhadorEstou ensinando R)))) e python))))))
é melhor aprender uma coisa só
Para mim, o objetivo é sempre procurar desvios de preço em relação ao SB. A econometria difere da estocástica financeira pela modelagem do tempo - discreta na primeira e contínua na segunda, o que leva a uma matemática bastante diferente, mas a essência é a mesma.
Aqui está um exemplo bastante padrão dessa pesquisa no artigo1 e no artigo2 da econometria. A abordagem está exatamente relacionada à busca pela estacionariedade (no preço do ativo ou no spread) - ou seja, presume-se que a estacionariedade seja possível apenas algumas vezes e é definida como um desvio de um SB mais típico, em vez de ser uma propriedade constante, como no estudo de sinais em DSP.
Para a estocasticidade, é difícil dar um exemplo simples, mas significativo. Meu artigo sobre lacunas pode servir como uma dica nessa direção, porque a distribuição estudada ali é mais fácil de ser considerada em tempo contínuo. E se assumirmos a dependência dessa distribuição em alguns recursos, poderemos desenvolver a ideia na direção do MO.
Alguém já tentou fazer convoluções de séries temporais?
convoluções com o quê?
Rolos de quê?
Indicadores de vizinhança.
Curioso sobre o quê?
O que está pensando?
Acabei de citar