Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2634
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Um pouco mais de quase-filosofia. O trade-off entre o viés e a variação sempre limitará a complexidade do modelo. Portanto, nunca se pode ter certeza de que o modelo funcionará bem em todo o conjunto de preditores. Assim, surge a tarefa de determinar um subconjunto de trabalho deste modelo. Se entendi corretamente, foi exatamente sobre isso que Maxim escreveu recentemente (sobre dois modelos). Está bem de acordo com a velha idéia de que "você não deve tentar estar no mercado o tempo todo".
Seria bom tentar combinar tudo isso em um modelo único. Por exemplo, esta idéia (Aleksey Vyazmikin tinha uma ligeiramente semelhante) -- quebra cada preditor em segmentos, o que dá uma divisão de todo o conjunto de preditores em cubos multidimensionais. Então, de todos esses cubos, escolhemos um conjunto de cubos adequados. Com grande dimensionalidade, este problema será combinatorialmente intratável, mas podemos fazer por analogia com a forrest - escolher aleatoriamente conjuntos de preditores de baixa dimensão. A segmentação inicial para cada preditor pode ser feita dividindo o patrimônio (quando as transações são classificadas não por tempo, mas por um determinado preditor) em pedaços monótonos.
Complementar tudo isso com validação cruzada (para frente) e outras coisas) Pode até não ser bem um disparate) Bem, ou algo semelhante já foi feito antes.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/544208/
Artigo útil.
Chapéu. Um hodgepodge de diferentes testes estatísticos
Como um tópico para reflexão/entendimento, que
Correlação != Causa
1-4.
E faça seus próprios testes de qualquer maneira. E assim o artigo é praticamente publicidade)
Como um tópico para reflexão/entendimento, que
Correlação != Causa
1-4.
E faça seus próprios testes de qualquer maneira. E assim o artigo é praticamente publicidade)
Pergunto-me se é possível procurar padrões em dados sintéticos. Deixe-me explicar - a partir de uma pequena amostra de 100-200 observações para extrair de sua distribuição uma grande quantidade de dados sintéticos e lá já se procura por algumas seqüências complexas, etc.
Logicamente, não.
Por quê?
logicamente :-)
PS/ muito poucos dados e eles são castrados para ohlc ou métricas separadas completamente
PPS/ mas se você tira regularmente tais amostras, é uma história diferente. Olhe/escude - aqui está um monte de padrões, o que eles têm em comum. Aqui, o tamanho de cada fragmento pode não ser grande e seu número total. Porque o padrão principal que você indicou ao formar um conjunto de