Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2365
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Então é hora de mudar para R)
a linguagem é demasiado nauseante, como uma sátira azeda.
então Julia, se o queres mais rápido que Python.
O que quer que ponha, é o que vai acontecer.
O que quer que ponha, será sempre uma papa!!!
As regras que apareceram durante a formação na matriz X nunca irão funcionar no futuro, devido à não-estacionariedade do mercado.
As regras estão ligadas a índices em colunas matriciais, e os índices "flutuam" o tempo todo por causa da não-estatacaridade...
A repetibilidade das regras será cerca de zero o tempo todo...
De que outra forma posso explicar? Já o disse em palavras e imagens e já passou...
Está bem, já percebi. Não precisas de ajuda.
Ajudar em quê?
Língua muito nauseante, como o salmão azedo.
Tens a certeza sobre a língua? ))
a linguagem é demasiado nauseante, como uma sátira azeda.
então Julia, se o queres mais rápido que Python.
Algumas coisas que eu gosto muito depois parecem desagradáveis no início - café, caviar, wasabi, música rock, etc.) Eu não posso dizer sobre o saury, mas eles comem surströmming).
Minha escolha pessoal é C e o intérprete C do Cern's ROOT, mas tive que mudar para R porque muito do material matstat só está disponível nele.
O importante é que os pacotes R são escritos principalmente por matemáticos, não por programadores, como em python ou no nosso mcl5 - isto torna-os muito mais sensatos)
Algumas coisas que eu gosto muito depois parecem desagradáveis no início - café, caviar, wasabi, música rock, etc.) Eu não posso dizer sobre saury, mas eles comem surströmming).
Minha escolha pessoal é C e o intérprete C do Cern's ROOT, mas tive que mudar para R porque muito do material matstat só está disponível nele.
Há também o importante de que os pacotes R são escritos principalmente por matemáticos, não por programadores como em python ou no nosso mcl5 - isto torna-os muito mais significativos).
Acho que sim, mas não sou um matemático, graças a Deus ) e nem sequer um estatístico.
O que quer que ponha, será sempre uma papa!!!
As regras que apareceram durante a formação na matriz X nunca irão funcionar no futuro, devido à não estatuidade do mercado.
As regras estão ligadas a índices em colunas matriciais, e os índices "flutuam" o tempo todo devido à não-estatacaridade...
A repetibilidade das regras será cerca de zero o tempo todo...
De que outra forma posso explicar? Já o disse em palavras e imagens, e já passou...
Portanto, precisamos verificar os preditores para a robustez e comparabilidade ao longo de diferentes períodos de tempo.
Ajudar em quê?
Recursos computacionais.
Eu já escrevi como remover a correlação serial na janela deslizante para quase zero, ao preparar os dados
Lembra-me outra vez, como? MGC?
Ou simplesmente deitar fora as colunas correlatas e deixar uma delas?Lembra-me outra vez como? MGC?
Ou simplesmente deitar fora as colunas correlatas e deixar uma delas?Eu usei mgc para ver se há uma correlação ser.
se houver, então remova a série de amostras correlatas, e/ou passe através do gm, o que automaticamente torna a distribuição mais normal
Não se trata de correlacionar as amostras com o tempo, é por isso que se chama correlação serial.
alguns especialistas locais têm medo disso, negando recursos em janelas de correr, eles simplesmente não sabem como limpar o conjunto de dados)
após esta decorreção, os modelos funcionam para toda a profundidade da história (sem propagação), mas não funcionam com propagação
Porquê e onde está o erro - a minha ideia não foi mais longe desde esse momento.
e ninguém me deu uma dica.Eu usei mgm para ver se há uma correlação ser.
se houver, remover a série de amostras correlacionadas, e/ou passar por gm, o que automaticamente torna a distribuição mais normal
não se trata de correlacionar as amostras com o tempo, é por isso que se chama correlação serial.
alguns especialistas locais têm medo disso, negando recursos em janelas de correr, eles simplesmente não sabem como limpar o conjunto de dados).