Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

mytarmailS 2020.11.11 08:06 #21021

Vladimir Perervenko:

Por acaso você tem uma função que calcula tanto o patrimônio líquido quanto a comissão?

Vladimir Perervenko 2020.11.11 10:33 #21022

mytarmailS:

Por acaso você tem uma função que calcula tanto o patrimônio líquido quanto a comissão?

Linguagem, troca, forex? Não percebo.

mytarmailS 2020.11.11 10:47 #21023

Vladimir Perervenko:

Língua, bolsa de valores, forex? Não sei do que se trata.

R-ka, forex.

Bem, uma função que calcularia um gráfico de balanço de negócios + comissão\spread (custos)

Eu escrevi isto, não sei se está correcto.

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) # сколько было сделок
comis <- comision*trades.count


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comis
return(bal)}

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:31 #21024

Exemplo de um script em R que usa o pacote "MetaTrader5" (Python) para fazer o download de citações. A biblioteca "reticulada" deve ser instalada em R. Esta biblioteca proporciona interação com Python. Leia com atenção aqui e aqui. Quando você executar a biblioteca de reticulação pela primeira vez, você será oferecido para instalar a miniconda. Recomendo-lhe que não recuse. Isto irá criar o ambiente conda r-reticulado com python(3.6.xx) e um conjunto inicial de pacotes instalados. Se você já instalou o Pyhon (ou várias versões), você deve ativar o ambiente necessário no início do script. Todos os comandos do pacote MetaTrader5 estão aqui.

Roteiro de inicialização

#---необходимые константы------------------
sym <- "Si-12.20"
#TERMINAL_PATH <- "C:/Program Files/.../terminal64.exe"
# server <- "Open-Broker"
# login <- xxxxxx
bar <- 6000 L
tf <- 3 L
ch <- 15 L
# TP <-5
# SL <-
# lot <- 1.0
# magik <-
#----------------------------------
require(reticulate)
#----Connect terminal(Python)-------------------
mt5 <- import('MetaTrader5')

if(!mt5$initialize())
    print("initialize() failed, error code =", mt5$last_error())


termInfo <- mt5$terminal_info()
termInfo$data_path -> dataPath
termInfo$name -> broker

#termInfo$trade_allowed
#termInfo$connected

AccInfo <- mt5$account_info()
AccInfo$login -> login
AccInfo$server -> server
AccInfo$balance -> start_balance
AccInfo$equity -> start_equity
AccInfo$profit -> profit

selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
if(!selected){
    print("Failed to select ", sym, ", error code =", mt5$last_error())
    mt5$shutdown()
    quit()
}

SymInfo = mt5$symbol_info(sym)
SymInfo$digits -> Dig

Para fazer o download de citações, escreveremos a função

#---Function-------------------------------
GetCotirPy <- function(sym){
    selected = mt5$symbol_select(sym,TRUE)
    if (selected)
        py_run_string("
import pandas as pd
import MetaTrader5 as mt5
rates = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_from_pos(r.sym, r.tf, 1, r.bar))"
        )
    return(py$rates)
}

Vamos ver a estrutura dos dados obtidos.

rates <- GetCotirPy(sym = sym)
str(rates)
'data.frame':   6000 obs. of  8 variables:
 $ time       : num  1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 1.6e+09 ...
 $ open       : num  77498 77504 77511 77528 77553 ...
 $ high       : num  77520 77561 77555 77560 77578 ...
 $ low        : num  77472 77504 77500 77521 77537 ...
 $ close      : num  77502 77511 77528 77553 77564 ...
 $ tick_volume: num  2748 3934 1984 1459 2452 ...
 $ spread     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ real_volume: num  11540 21547 8953 6521 14932 ...
 - attr(*, "pandas.index")=RangeIndex(start=0, stop=6000, step=1)

Além disso, vamos fazer os cálculos necessários.

reticulate 1.14

blog.rstudio.com

We’re excited to announce that 1.14 is now available on CRAN! You can install it with: With this release, we are introducing a major new feature: can now automatically configure a Python environment for the user, in coordination with any loaded R packages that depend on . This means that: Ultimately, the goal is for R packages using to be able...

Aprendizado de máquina e Python para negociação algorítmica MetaTrader5 + Python +

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:35 #21025

mytarmailS:

R-card, forex.

Bem, uma função que calcularia um gráfico de balanço de negócios + comissão/spread (custos)

escreveu isto, não sei se está certo.

Eu não entendo aqui.

trades.count <- length(rle(c(sig))$values) #  сколько было сделок

Forester 2020.11.11 11:49 #21026

mytarmailS:

R-card, forex.

Bem, uma função que calcularia um gráfico de balanço de negócios + comissão/spread (custos)

Eu escrevi isto, não sei se está certo.

Acho que o número de acordos não deve ser contado aqui. Só precisamos de subtrair a propagação com comissão de cada negócio. Então é assim:

calc.balance <- function(sig,x, comision=0){
sig <- ifelse(sig>0, 1, -1)


sig <- na.omit(  dplyr::lag(sig)  )
dC <- c(NA, diff(x))
bal <- cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )   )

bal <- bal-comision
return(bal)}

Vladimir Perervenko 2020.11.11 11:54 #21027

elibrarius:

Acho que o número de negócios não precisa de ser contado aqui. Basta subtrair o spread e a comissão de cada comércio. É assim que as coisas são:

Não desta maneira. Por exemplo

sig<- rep(c(1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1), 100)
length(sig)
[1] 900

A comissão não será cobrada em todos os sinais, mas apenas quando o sinal for invertido. Eu uso a função

cnt<-function(x){
    n <- 1:(length(x)-1)
    cnt <- 0
    for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}}
    return(cnt)
}

Para o vector de sinal acima

cnt(sig)
[1] 199
length(rle(c(sig))$values)
[1] 200

A diferença não é clara.

E para o cálculo do saldo a função

test_bal <- function(sig, CO){
    import::here(poorman, Lag = lag)
    import::here(.from = fTrading, maxDrawDown)
    sig %>%  Lag() %>% na.omit()->sig
    CO %>% tail(length(sig))-> CO
    bal <- cumsum(CO * sig)
    K <- (last(bal)/length(bal) * 10^Dig)%>% round()
    Kmax <- max(bal)/which.max(bal) * 10^Dig %>% round()
    dd <- maxDrawDown(bal)[[1]] %>% round()
    op <-cnt(sig)
    tst<-list(bal = bal, k = K, k.max = Kmax, op = op, dd = dd)
    return(tst)
}

Boa sorte.

mytarmailS 2020.11.11 12:24 #21028

Vladimir Perervenko:

Eu não entendo aqui.

Com "rle" você pode calcular o número de mudanças de sinal, ou seja, o número de negócios

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
> rle(sig)
Run Length Encoding
  lengths: int [1:5] 5 4 3 4 3
  values : num [1:5] 1 0 1 0 1

Você pode ver por "valores" que o sinal mudou 5 vezes, isso significa que houve 5 negócios.

Vladimir Perervenko:

Eu não entendo a diferença.

Penso que a minha implementação leva em conta como se a comissão de "a primeira negociação, cuja abertura não temos, só existe o fechamento".

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)

 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

como para este negócio, a minha variante leva uma comissão

e a sua versão começa a carregar esta. A sua versão é mais correcta mas é fácil de corrigir, basta subtrair "1".

 sig <- c(1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1)
> sig
 [1] 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

mytarmailS 2020.11.11 12:26 #21029

Vladimir Perervenko:

Exemplo de script em R usando ...

Obrigado, eu vou investigar.

Vladimir Perervenko 2020.11.11 12:28 #21030

mytarmailS:

Com "rle" você pode calcular o número de mudanças de sinal, ou seja, o número de negócios.

Você pode ver por "valores" que o sinal mudou 5 vezes, isso significa que houve 5 trocas.

Penso que a minha implementação também tem em conta a comissão e como "a primeira transacção, cuja abertura não temos, há apenas o fecho".

como para este negócio, a minha variante leva uma comissão

e a sua variante começa a tirar desta, a sua variante é mais correcta, mas é fácil de corrigir, basta fazer, basta subtrair "1".

Sim, a sua versão é mais correcta.

Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2103