Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1643
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)), no início parecia valer a pena, mas na verdade é a automação de um testador de estratégia, em algum lugar em um fórum há cerca de 7-9 anos, havia um artigo sobre o assunto. Um sistema assim consumiria terrivelmente energia.
O resultado ainda será probabilístico :)não percebes... como toda a gente... Isto é provavelmente uma coisa boa.
Você não entende... e nós também não... isso é provavelmente uma coisa boa.
Talvez você esteja descrevendo uma coisa e insinuando outra, caso em que seria de fato difícil de entender.
Você não entende... e nós também não... Acho que isso é uma coisa boa.
Você está propondo mudar muito - em vez de parâmetros de filtro, haverá meta-parametros do algoritmo de adaptação.
Você está sugerindo que devemos mudar os parâmetros do filtro em metaparâmetros do algoritmo de adaptação.
Estou cansado de explicar, se vocês realmente não vêem a diferença... isso é mau, para todos vocês.
...
Há um indicador (pode ser qualquer coisa) (a pessoa queria um ZZ)
O indicador tem parâmetros que não são constantes, enquanto todos negociam parâmetros constantes
1) Tomamos e descobrimos quais os parâmetros adequados na história em cada momento, obtemos uma série de valores
2) aprendemos a prever esta série
3) no momento atual, substituímos o parâmetro previsto no indicador e nos tornamos adequados ao mercado
4) trace o erro entre o parâmetro previsto e o real e, se o erro se afastar, então o seu "momento em que o sistema parou de funcionar".
nem uma palavra sobre o preço aqui!!!!!
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Eu tentei desenvolver um princípio similar no tópico "Algoritmo centrífugo"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Com o uso de redes neurais, o problema provavelmente poderia ser resolvido.
ZS. Li esse fio e lembrei-me do problema principal que me pôs num estupor:
Foiimpossível encontrar os pontos ideais de entrada/saída no histórico para selecionar os indicadores de acordo com eles. Isto é ridículo...)))) Fui aconselhado a usar o ZigZag, mas se pensarmos bem - é a maior estupidez, porque absorve toda a dinâmica dentro de si e, em vez de uma estratégia, cria um completo disparate, em vez de um conceito comercial bem estabelecido...
Mostra-me o que tens no treino.
Vou mostrar-vos daqui a uns dias ou assim, escrevo um monte de código não-padronizado e venho com soluções não-padronizadas, o que leva muito tempo e esforço.
Tentei desenvolver um princípio semelhante no fio "Algoritmo centrífugo"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Desculpa, ainda não consegui concentrar-me e compreender o que se passava.
Desculpa, ainda não consegui concentrar-me e compreender o que estás a dizer.
Na verdade, você sugeriu selecionar e ajustar os parâmetros indicadores na hora, e otimizar seus valores. O problema no seu tópico é semelhante - você precisa selecionar automaticamente os melhores parâmetros (da amostra preparada) para o sinal, verificando seus valores nos "pontos ideais" do histórico. Se os valores nos parâmetros se repetirem nos pontos, isso significa que são bons para o TS.
O problema: o critério dos "pontos ideais" não foi encontrado. Portanto, é impossível encontrar estes pontos no histórico e, portanto, nenhum parâmetro "adequado" para o sinal TS.
Um impasse.
Estou cansado de explicar, se vocês não conseguem ver a diferença... é uma pena, para todos vocês.
Há uma diferença. "Não há almoços grátis", mas pagá-los pode ser bem diferente.
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Problema: os critérios para os "pontos ideais" não foram encontrados. Portanto - é impossível encontrar esses pontos no histórico e, portanto - não selecionar parâmetros "adequados" para o sinal TS.
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Maneira errada de pôr as coisas. Para encontrar "pontos ideais de entrada/saída" (na história) você pode Para isso é necessário definir os critérios de um "bom negócio" e escrever um algoritmo especial que analise a história no contexto da dinâmica. Ele selecionará áreas de comércio adequadas e pontos ideais de entrada/saída para as transações. Então, teste os parâmetros indicadores nesses pontos e se seus valores se repetirem nos pontos, isso significa que eles realmente "seguem" o mercado e podem trazer lucro. Em seguida, inclua estes parâmetros no sinal TS.