Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
Parece-me que os milissegundos não estão sendo restaurados corretamente. Comparei o CSV com o histórico de ticks no terminal.

Não estou entendendo.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Não estou entendendo.

No arquivo CSV implantado a partir do arquivo BIN, o valor de milissegundos no primeiro campo (tempo) não corresponde ao original (terminal).

Aqui.

[fxsaber]

Mikola_2 #:

No arquivo CSV implantado a partir do arquivo BIN, o valor de milissegundos no primeiro campo (tempo) não corresponde ao original (terminal).

Aqui.

O arquivo de origem foi gerado aqui.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

gera um lixo em comparação com o original.

Tentei vários algoritmos. Para ilustrar alguns deles.

O ZZ é criado pelo Avg-price com a condição de fixar o joelho mínimo.

• Os pontos verdes são os índices dos vértices ZZ na matriz de ticks.
• Os pontos roxos são o índice médio entre os vértices.

A ideia é percorrer a matriz de ticks e, nos locais dos índices encontrados, atribuir aleatoriamente outros sinais de incrementos.

Você obtém a preservação total dos registros de data e hora, dos valores absolutos dos incrementos (Avg-price) e dos spreads.

Resultados.

1. Executando somente em índices verdes - ameixa. Obviamente, essa randomização endireita (reduz o número de ZZs) o gráfico final.
2. Executando somente em roxo - gralite mais forte, mais a condição do joelho mínimo ZZ.
3. Correndo em ambas as cores - ameixa.

Presumo que, se você construir ZZ por Bid/Ask ao mesmo tempo, o item 2 será grail mais forte.

[Mikola_2]

fxsaber #:

O arquivo de origem foi gerado aqui.

Bem, sim, carreguei os ticks HIS no arquivo BIN com o primeiro script e do BIN para o CSV com o segundo script. Em seguida, comparei - os milissegundos no CSV não correspondem aos milissegundos no terminal.

[[Excluído]]

fxsaber #:

Tentei vários algoritmos. Para ilustrar alguns deles.

Há também uma variante por meio do NS generativo para sequências, mas receio que seja muito longa

Há também uma opção divertida para alimentar os incrementos com alguns parâmetros do TS, por exemplo, lucro ou direção das negociações, como fiz no artigo. Então, funcionou para mim com novos dados.

[[Excluído]]

Modelei aproximadamente a distribuição de incrementos de seus ticks. Os azuis são originais, os laranjas são gerados.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Modelei aproximadamente a distribuição de incrementos de seus ticks. Os azuis são originais, os laranjas são gerados.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

O que é isso?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

Se for um incremento, é possível recarregar o valor cumulativo?

[[Excluído]]

fxsaber #:

O que é isso?

Se for um incremento, é possível preencher novamente a soma cumulativa?

É a primeira linha que está bagunçada, exclua-a, o cabeçalho foi deixado no dataframe.

Também há valores negativos, esqueci de consertá-los.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

É a primeira linha que está bagunçada, exclua-a, o cabeçalho é remanescente do dataframe

Também há valores negativos, esqueci de corrigi-los.

Adicionei um um.

Resultado.