Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3222
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Posso carregar outras gerações posteriormente, se necessário, com parâmetros diferentes.
Publiquei os scripts, portanto, você não precisa inventar nada para testar novos dados.
De qualquer forma, não deu certo aqui.
Eu publiquei os scripts, portanto, você não precisa inventar nada para experimentar novos dados.
Bem, então seu gráfico não é aleatório.
Sim. Há metade de uma postagem de blog sobre o assunto.
A tela mostra que há 10 a 20 vezes mais transações (quase 20 mil). Algumas configurações de geração são obviamente graves. Aparentemente, você faz com que o Avg-price flutue muito.
Esse é o caso mais provável, caso contrário, não haveria necessidade de adicionar um seis. Ele não foi a lugar algum em suas gerações.
Há duas gerações na captura de tela. Bolas curvas aleatórias. Elas são inúteis até o momento.
Provavelmente é, caso contrário não haveria necessidade de adicionar um seis. Ele não foi a lugar algum em suas gerações.
Há duas gerações na tela. Bolas curvas aleatórias. Elas são inúteis até agora.
Também notei que, após a geração, o spread é muito maior.
Vou verificar mais tarde, talvez seja um erro.
O único problema é que temos que fazer algo para evitar isso.
Este é o caso.
À esquerda, há relativamente poucos vácuos do original; à direita, há mais.
À esquerda.
À direita.
Não é possível perceber isso visualmente pelos gráficos. Em termos gerais, o único motivo pelo qual entendo isso é porque entendo o princípio do gerador.
Há relativamente poucas cópias do original à esquerda e mais à direita.
Tentei pegar o melhor conjunto dessa pseudo-geração e executá-lo no original. Obtive uma linha reta com um lucro maior.
Em geral, não está claro.
ele gera um pouco de lixo em comparação com o original, mas não há erros no código, eu acho
É por isso que o spread é maior, você precisa multiplicar o valor gerado por 0,3. Não sei por que isso acontece :) Talvez por causa das raras emissões do original, eles mudam os pesos
CSV: tempo de compra e venda.