Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3069
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Maxim, você pode criar um bot em minha amostra usando seu sistema? Isso seria mais interessante para mim do que apenas uma caixa preta.
Você deve ter um milhão de sinais aí. Minha abordagem está configurada para ser totalmente automática. Basta você me dizer quais sinais são bons em sua opinião, algumas peças ou a mesma peça com parâmetros diferentes, e eu posso executá-los. E ele mesmo escolherá os alvos. Porque, do seu conjunto de dados, apenas os sinais permanecerão em qualquer caso, o restante ele mudará todo o resto.
Não é um milhão, são 6.000 características. Quantos você tem em média? Em geral, o CB pode movê-los facilmente. O fato de que os alvos podem mudar - deixe-o. Não tenho uma amostra grande - 4 mil linhas para treinar + despejos de teste para validação (entendo que você tem um número fixo de árvores para cada modelo).
Não, não é um milhão, são 6.000 placas. Quantos você tem em média? Em geral, o CB pode movê-los facilmente. O fato de que os alvos podem mudar - deixe-os. A amostra em si não é grande - 4 mil linhas para treinar + despejos de teste para validação (entendo que você tem um número fixo de árvores para cada modelo).
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É preciso entender que se trata de algo peculiar, com seus próprios truques. Não é um aprendizado comum.
10 a 20 recursos são suficientes. Qualquer um deles para escolher, de modo que as fórmulas possam ser simplesmente carregadas em uma biblioteca pronta. Para não alterar nada. Depois de ler o arquivo com os preços, eu gero os atributos necessários, não leio os já prontos. Também não preciso de um grande número de atributos esparsos. Quanto mais recursos, mais difícil é encontrar relações estáveis.
Não é mais fácil ler de uma matriz e trabalhar com os dados calculados do que escrever algumas fórmulas?
Não acho que você possa alterar o código. Não insisto no experimento.
Ainda estou aprendendo
R2: 0.9806482223765112
Aprenda o modelo 2204 de 3000
Não é mais fácil ler de uma matriz e trabalhar com os dados calculados do que escrever algumas fórmulas?
Acho que não será possível deixar de alterar o código. Não insisto no experimento.
Você não entendeu o principal que eu queria lhe dizer: tente executar seu piplan no SB (random walk), para começar, e talvez (com certeza) você tenha resultados próximos, o que isso pode lhe dizer?
8% - os erros são ridículos, em fichas e alvos adequadamente preparados isso não pode acontecer em princípio, você está prevendo o passado misturado com o futuro e sua previsão efetivamente busca esse passado.
SR - Índice de Sharpe normalizado pela raiz do número de observações, é uma medida padrão do desempenho da estratégia. O SR é uma função do akurasi e, mais ainda, da correlação do retorno da previsão com o retorno realizado; o akurasi 60%+ proporciona um SR de dois dígitos, que é um patrimônio exponencial suave (quando reinvestido).
As fórmulas precisam ser transferidas para o terminal. Eu lhe enviarei um bot pronto. Tudo o que você precisa de mim são os recursos. Os nomes dos indicadores, se você não conseguir nas fórmulas.
Você pode simplesmente me fornecer os modelos binários separadamente. Entendo que, no final, há dois deles? Essa abordagem permitirá que você trabalhe com quaisquer dados.
Você pode me fornecer os modelos binários separadamente. Presumo que haja dois deles no final? Essa abordagem permitirá que você trabalhe com qualquer dado.
Não vou negociar. Você me pediu para treinar - dê-me os sinais, eu treinarei e testarei. Se o resultado for bom, eu lhe darei o código-fonte.
Se houver sinais normais, não pode haver muitos deles. Não preciso de conjuntos de dados com 6 mil sinais, não tenho tempo para isso
Caso contrário, farei outras coisas.
Vejo que os ânimos se exaltaram um pouco nas últimas páginas. Peço a todos que escrevam sobre os méritos e não tentem prejudicar o oponente.
Entendo que todos acham que estão certos, mas tentem respeitar a opinião dos outros também.
Sugiro que deixem de lado os argumentos e a divisão por pacotes (Python/R). De qualquer forma, ninguém vai provar nada a ninguém.