Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3066
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Deve ser algo útil, a julgar pela descrição.
Como executá-lo para teste em uma amostra - você pode compartilhar o código para o público?
semelhante ao teste de Kolmogorov-Smirnov
Para testar algo, você precisa primeiro determinar o que testar. Isso geralmente leva uma eternidade em nosso campo.
É desesperador.11 linhas, desde a obtenção de dados em tempo real até a criação e o teste de um sistema de negociação
Depende de como você organiza as fichas e as metas, por exemplo, se você usar retornos ou qualquer indicador popsy com janela diferente para vang ZZ, você obterá 60-90% de akurasi no SB facilmente. E com as fichas e as metas corretas, 60% de akurasi é o graal, que o SR anual dará acima de 5, dependendo da frequência das transações.
Akkurasi, os erros são irrelevantes em nosso negócio. 50/50 é sobre a linha de equilíbrio ou ganhos.
Isso é que uma coisa é uma função da outra, há um sinal de que o retorno futuro (ZZ, etc.) está acima de 51%, já é possível negociar(em mercados de ações e criptomoedas), pelo menos para pagar a corrida e a comissão (se o gerenciamento de risco for razoável), e 55% - você pode escolher um lambo e um iate.
seriamente?????
Isso é uma coisa que é uma função da outra, há um sinal de akurasi do retorno futuro(ZZ ,etc.) acima de 51%, já é possível negociar(em mercados de ações e criptografia), pelo menos para pagar a corrida e a comissão (se o gerenciamento de risco for razoável), e 55% - você pode escolher um lambo e um iate.
Mas se no SB akurasi estiver acima de 51% em um conjunto de dados de mais de 100 milcandlesticks, isso significa que os chips e a segmentação estão mal misturados, o sistema alucina, como não raramente acontece com ochat-gpt quando ele é questionado sobre o que ele não sabe.
Demodo geral, normalmente umbacktest demerda (não otimizado) deve fazer você pensar que algo está errado, por exemplo, akurasi 70% na classificação, e no backtest o SR anual émenor que 0,5, isso éum absurdo, quando deveria ser de dois dígitos, mas aparentemente não, eles não pensam nisso.
Mas também é possível ajustar o backtest, que costumava estar envolvido na distribuição em massa de MO, em suma, pura autossatisfação intelectual, cujos adeptos são ferozmente defendidos quando tentam trazê-los à tona.
Os 9% tinham 50/50 de retorno. Os 8% já estavam ganhando alguma coisa, em troca.
O ponto é que uma perda tira o lucro de 10 vitórias. A marcação do professor era TP = 50 e SL = 500
Você também pode cometer erros de 1% (ou 99% de precisão). Tudo isso são apenas números. Que você não pode colocar no bolso.))))
O que é SR?Recentemente, mostrei gráficos de saldo com um erro de classificação de 9 e 8%.
9% era 50/50 em termos de lucratividade. 8% já estava ganhando alguma coisa, em troco.
A questão é que uma perda tira o lucro de 10 vitórias. A margem de lucro do professor era TP = 50 e SL = 500
Você também pode cometer erros de 1% (ou 99% de precisão). Tudo isso são apenas números. Que você não pode colocar no bolso.))))
O que é SR?Você está no seu Forrest? Não está usando pacotes? ) Teve sorte?
Um zoológico de modelos. Muitos (centenas de peças ou mais) são usados para confirmar que não há ajuste excessivo. Se eles tiverem um bom desempenho em média, então não é acidental.
OOS é escolhido de forma complexa, com uma mudança de tendência global.
Alguns representantes, todos de um pacote:
Traine fez um ótimo trabalho no teste.
Ninguém precisa ver a validação.
não é uma fraude 3.0?
Já era hora de os Packers consertarem seus cérebros.
as informações não entram de jeito nenhum (embora não entrassem antes).
vocês podem ir cavar uma horta juntos? ) se você não tem nada a dizer sobre o MoD))))
conforme necessário