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Explique, como posso otimizar os parâmetros para a expectativa zero de variância?
Por exemplo, é possível usar o otimizador mt5 e otimizar o algoritmo de negociação por lucro, ajustando assim os parâmetros à variância.
Mas isso requer a prescrição da execução de negociações, para que o otimizador mt5 comece a funcionar.
E como posso otimizar não por lucro? Mas pelo critério de dispersão.
Aponte-me a direção certa.
Li sua batalha sobre otimização de parâmetros e vi que há pessoas que sabem como fazer isso.
Explique, como posso otimizar parâmetros para expectativa zero de variância?
Por exemplo, é possível usar o otimizador mt5 e otimizar o algoritmo de negociação por lucro, ajustando assim os parâmetros à variância.
Mas isso requer a prescrição da execução de negociações, para que o otimizador mt5 comece a funcionar.
E como posso otimizar não por lucro? Mas pelo critério de variância.
Aponte a direção certa.
Use a função OnTester(), crie qualquer critério de otimização de seu interesse e execute a otimização por critério personalizado no testador. Bem, ou eu não entendi sua pergunta.
Use a função OnTester(), crie qualquer critério de otimização de seu interesse e execute a otimização por critério personalizado no testador. Bem, ou eu não entendi sua pergunta.
Sim, acho que você entendeu corretamente.
Só não entendi que a documentação diz que
OnTester() é chamada nos Expert Advisors quando ocorre o eventoTester para executar as ações necessárias no final do teste.
Então, durante todo o tempo de teste, recebemos apenas uma variante de otimização? E apenas um valor?
Pelo que entendi da documentação, OnTester() retorna apenas um valor do tipo double.
E se houver mais parâmetros otimizados, por exemplo, dois. Então OnTester() não é adequado para resolver esse problema?
E se houver mais parâmetros a serem otimizados, por exemplo, dois. Então OnTester() não é adequado para resolver essa tarefa?
Leia sobre frames.
Sim, você provavelmente entendeu corretamente.
Eu simplesmente não entendo, a documentação diz que
OnTester() é chamado nos Expert Advisors quando o eventoTester ocorre para executar as ações necessárias após o término do teste.
Então, durante todo o tempo de teste, recebemos apenas uma variante de otimização? E apenas um valor?
Pelo que entendi da documentação, OnTester() retorna apenas um valor do tipo double.
E se houver mais parâmetros otimizados, por exemplo, dois. Então OnTester() não é adequado para resolver esse problema?
Há um artigo sobre como criar um testador de estratégia personalizado com base em OnTester(), mas primeiro você precisa decidir como será a otimização de dois critérios. Você pode misturar dois critérios em um com pesos determinados ou pode tentar criar uma superfície de Pareto.
Leia sobre molduras.
Há um artigo sobre como criar um testador de estratégia personalizado com base em OnTester(), mas primeiro você precisa decidir como será a otimização de dois critérios. Você pode misturar dois critérios em um com pesos determinados ou pode tentar criar uma superfície de Pareto.
Entendo um pouco em que direção devo ir. Obrigado.
Por falar em pássaros.
Não há fórmulas com o sinal de igualdade nos mercados financeiros, ou seja
não há fórmulas
y = x
Ou seja, se x = 2, então y = 2.
Esse é um pensamento determinista.
Existem fórmulas:
y ~ x
segundo as quais, se x = 2, então y = 2 no canal de algum intervalo de confiança. Mas, para mercados não estacionários, não há sequer um intervalo de confiança, porque a dispersão é uma variável, e nem mesmo uma variável, mas outra coisa.
Esse é o pensamento estocástico.
Maxim Vladimirovich, o que você acha do agrupamento quântico?
https://github.com/enniogit/Quantum_K-means
Não vi a diferença e as vantagens à primeira vista.
E não sei como usar os resultados depois. Tentei adicionar clusters à marcação de rótulos, mas isso não fez diferença.
Ao classificar, dividimos em classes já levando em conta as previsões, mas sempre agrupamos no momento atual. É por isso que precisamos verificar a previsibilidade desses clusters, também por meio da busca de recursos. Em geral, é uma dor de cabeça.
não está claro na ajuda como o critério complexo é calculado:
O "Máximo do critério complexo" também está disponível. Esse é um indicador integral e abrangente da qualidade da aprovação em um teste. Ele leva em conta vários parâmetros ao mesmo tempo:
Esse critério nos permite entender que o valor máximo de um parâmetro (por exemplo, lucro) nem sempre é a melhor opção do ponto de vista de uma análise complexa. Ele permite que você selecione as melhores passagens passo a passo: primeiro pelo número de negociações, depois, a partir dessa amostra, pela expectativa de lucratividade da esteira, depois pelo fator de recuperação e assim por diante. Assim, como resultado da otimização, você obtém as melhores passagens por todos os parâmetros e, em seguida, pode escolher passagens específicas, por exemplo, aquelas com o maior lucro.
Embora seja um critério integral, na minha opinião ele é muito bem-sucedido. Em muitos casos, ele é útil. Seria bom se os desenvolvedores explicassem esse critério (como exatamente ele é calculado) e, de preferência, exibissem as explicações na ajuda.
não está claro na ajuda como o critério complexo é calculado