Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2713
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O avião decolou e pousou, registrando o evento. Entramos em uma consciência alterada e vimos que o avião cruzou o RSI calculado por sua trajetória. Isso também é um evento para nós. Agora precisamos calcular a diferença entre um homem adequado e um louva-a-deus.
Esse é um bom exemplo, podemos dar uma olhada nele. Eu realmente não entendo muito sobre aviões, mas isso é apenas uma ilustração da essência - pode ajudá-lo a entender a essência.
Vamos imaginar que você é um louva-a-deus e não consegue distinguir um evento fictício de outro. Para você, causa e efeito são um único evento e, portanto, ocorrem simultaneamente sem nenhuma conexão temporal e informacional entre eles, já que não há série temporal e os próprios eventos são fictícios. Você coleciona esses eventos fictícios, embrulha-os em folhas, admira seu trabalho e conta a seus amigos sobre eles. Seus eventos acontecem fora do tempo e do espaço em sua cabeça. E você parece estar se saindo muito bem, mas tudo isso tem pouca semelhança com o aprendizado de máquina.
Alguém nega a capacidade de representar informações em séries temporais? Não, apenas não é suficiente. E não estou negando o tempo, por que eu negaria?
Alguém nega a possibilidade de apresentar informações em séries temporais? Não, simplesmente não é suficiente. E não estou negando o tempo, por que eu negaria...?
O que não é suficiente? Você gera seus "eventos" a partir de uma série temporal, basta pegar pedaços de gráficos ou amostras, exemplos de treinamento. Você faz a decomposição de componentes, você faz a decomposição de tempo.
Não importa a forma como você divide a série temporal original e as manipulações que faz com ela.
Você também pode jogar tomates nela, soprar sobre ela, agrupá-la, mas nenhum evento sairá dela.
Aparentemente, o "evento" para você é o fato de poder procurar alguns padrões de preços, como na primeira aula de análise mecânica
O que não é suficiente? Você gera seus "eventos" a partir de uma série temporal, basta pegar pedaços de gráficos ou amostras, exemplos de treinamento. Você faz a decomposição de componentes, a decomposição de tempo. Isso é tudo o que você pode fazer.
Não importa como você divide a série temporal original e quais manipulações você faz com ela.
Você também pode jogar tomates nela, soprar sobre ela, agrupá-la, mas nenhum evento sairá dela.
O preço reflete as ações agregadas dos traders - o fluxo de água - um rio, e os eventos são ações discretas - encher e drenar o rio, ou seja, mudar seu curso.
Não se trata de rejeitar séries temporais - fluxo de preços, mas de procurar por outras ferramentas os pontos que influenciam o fluxo.
Aparentemente, o "evento" para você é o fato de que é possível encontrar alguns padrões de preços, à la primeira classe de análise mecânica
Sim, sim - acredito que as pessoas/TS influenciam os preços e usam a análise técnica INCLUINDO a análise técnica para influenciá-los.
O preço reflete as ações agregadas dos comerciantes - o fluxo de água - de um rio, e os eventos - ações discretas - que enchem e drenam o rio, ou seja, mudam seu curso.
Não se trata de rejeição de séries temporais - fluxo de preços -, mas da busca por outras ferramentas de pontos que influenciam o fluxo.
mais e mais palavras supérfluas
Sim, sim - acredito que as pessoas/TS influenciam o preço e usam a análise técnica INCLUINDO a análise técnica para influenciar o preço.
Você precisa definir com o que está trabalhando, pois tudo isso é generalizado.
Ou você trabalha com preço - séries temporais, ou com fontes exógenas de informação.
No gráfico de preços do Forex, o evento é o surgimento de um novo tick, em geral, outros eventos não ocorrem ali.
Suas construções de indicadores na forma de condições não são eventos, assim como os padrões.
mais e mais palavras desnecessárias
Você acha que é fácil para mim inventar abstrações para ajudar sua mente a ver um quadro maior do que o que ela está acostumada?
você precisa definir com o que está trabalhando, tudo é generalizado.
Ou você trabalha com preços - séries temporais ou fontes exógenas de informações.
no gráfico de preços do Forex, o evento é o surgimento de um novo tick no caso geral, nenhum outro evento ocorre ali
Suas construções de indicadores na forma de condições não são eventos, assim como os padrões.
Preço - traços - pelos quais eu quero determinar o tipo de besta e seu comportamento.
Por que fazer referências à teoria das séries temporais? Sim, puramente dentro da teoria, o preço é o objeto de estudo.
Mas as séries temporais são usadas, por exemplo, para controlar o trabalho dos mecanismos, e assim obtemos informações sobre o mecanismo. Existem muitos mecanismos desse tipo, e é possível descobrir se o transportador quebrou completamente ou não analisando todas essas séries temporais.
Veja bem, os dados de diferentes mecanismos são mesclados no vidro de uma só vez, porque todos eles pressionam o preço, mas o motivo é diferente para cada um deles.
Preço - faixas - pelas quais desejo determinar o tipo de animal e seu comportamento.
Por que fazer referências à teoria das séries temporais - sim, puramente dentro da teoria - o preço é o objeto de estudo.
No entanto, as séries temporais são usadas, por exemplo, para controlar o trabalho dos mecanismos, e assim obtemos informações sobre o mecanismo. Existem muitos mecanismos desse tipo, se o transportador quebrou completamente ou não, você pode descobrir analisando todas essas séries temporais.
Veja bem, os dados de diferentes mecanismos são mesclados no vidro de uma só vez, porque todos eles pressionam o preço, mas o motivo é diferente para cada um deles.
O fato é que isso é chamado de classificação de séries temporais, não há outro termo para isso.
A forma como isso é feito é irrelevante. Você coleta dados, faz qualquer manipulação (que não são eventos) para fazer uma previsão.
são todos dados, não eventos.