Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2533
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É por isso que é melhor recolher o seu próprio histórico em tempo real, que não será alterado no passado (o que não é incomum para os corretores) quando você tiver treinado a rede, e se inicializa incorretamente após alguns dias, porque o corretor decidiu mudar algo no histórico e existem muitas dessas práticas e provas. E quando a história é escrita em seus próprios arquivos e ninguém pode mudá-la a não ser você, então tudo começa a funcionar corretamente.
É que todos esquecem que além do treinamento, há também a inicialização da EA, digamos, após o fim de semana, e é muito importante inicializá-la corretamente, sobre os dados em que foi treinada; caso contrário, os sinais subsequentes serão significativamente diferentes daqueles que foram treinados pela rede ...
É por isso que é melhor recolher seu próprio histórico em tempo real, que não será alterado no passado (o que não é incomum para os corretores) quando você tiver treinado a rede, e se inicializa incorretamente após alguns dias, porque o corretor decidiu mudar algo no histórico e existem muitas dessas práticas e provas. E quando a história é escrita em seus próprios arquivos e ninguém pode mudá-la a não ser você, então tudo começa a funcionar corretamente.
É que todos esquecem que além do treinamento, há também a inicialização da EA, por exemplo, após o fim de semana, e é muito importante inicializá-la corretamente, nos dados que você treinou, caso contrário, os sinais da próxima vez serão muito diferentes daqueles que você treinou a rede com ...
Recolher você mesmo a história é o mais confiável. Mas isso só pode ser feito a partir dos CDs aos quais você está conectado no momento da coleta.
E se você quiser mudar para um novo? Este tem condições diferentes, comissão, spreads.
Se você quiser negociar com este corretor: o modelo deve ver e levar em conta tudo isso, você precisa estudar os dados dele e não os dados de outra corretora ou DukasCopi ideal. Você não pode perguntar na reclamação por que seus dados não são como em outra corretora?
Por exemplo, você treinou em dados com um spread baixo e decidiu negociar com uma corretora com um spread maior, mas sem comissão. Por exemplo, em um 5 pt. Uma parte do TP/SL será acionada mais cedo do que na mesma EA em uma corretora de origem. Se acionar mais cedo, uma nova operação ocorrerá mais cedo. Ou o preço pode mudar e o TP disparará em vez do SL (não alcançará os 5 pts para esse SL). Em outras palavras, será uma troca completamente diferente.
Eu concordo com o Maxim que negociar centros/mudanças pode adicionar lixo às citações. Mas é mais prático para eles copiar citações das citações de referência. Para que ninguém reclame castiçais diferentes. Isto é imediatamente visível apenas através do re-logging entre corretoras. O olho vai notar imediatamente as mudanças.
As cozinhas estão mais propensas a desenhar os castiçais necessários no processo de negociação e substituí-los pelos de referência na história alguns dias depois.
Para mim, acho que a melhor maneira é usar os dados das corretoras que vão negociar.
Se os testes da sua história forem muito piores do que outros (o lixo adicionado irá piorar a curva de aprendizagem), então basta desistir.
Se o comércio for pior (com testes comparáveis), isso significa desenhar velas no processo, e também afastar-se delas.
OK... a história está ao critério pessoal de todos.
Mas como levar em conta a comissão ECN na formação é um problema comum. Você não pode adicioná-lo ao spread (4-5 pt) porque ele irá distorcer os momentos desencadeantes.
PS: e trocas também. Se não for uma negociação intradiária.Recolher você mesmo a história é o mais confiável. Mas isso só pode ser feito a partir dos CDs aos quais você está conectado no momento da coleta.
E se você quiser mudar para um novo? Este tem condições diferentes, comissão, spreads.
Se você quer negociar com este corretor: o modelo deve ver e levar em conta tudo isso, você precisa estudar os dados dele e não os dados de outra corretora ou DukasCopi ideal. Você não pode perguntar na reclamação por que seus dados não são como em outra corretora?
Por exemplo, você treinou em dados com um spread baixo e decidiu negociar com uma corretora com um spread maior, mas sem comissão. Por exemplo, em um 5 pt. Uma parte do TP/SL será acionada mais cedo do que na mesma EA em uma corretora de origem. Se acionar mais cedo, uma nova operação ocorrerá mais cedo. Ou o preço pode mudar e o TP disparará no segundo Centro de Revendedores em vez do SL (não alcançará os 5 pts para esse SL). Em outras palavras, será uma troca completamente diferente.
Eu concordo com o Maxim que negociar centros/mudanças pode adicionar lixo às citações. Mas é mais prático para eles copiar citações das de referência. Para que ninguém reclame castiçais diferentes. Isto é imediatamente visível apenas através do re-logging entre corretoras. O olho vai notar imediatamente as mudanças.
As cozinhas estão mais propensas a desenhar os castiçais necessários no processo de negociação e substituí-los pelos de referência na história alguns dias depois.
Para mim, acho que a melhor maneira é usar os dados das corretoras que vão negociar.
Se os testes da sua história forem muito piores do que outros (o lixo adicionado irá piorar a curva de aprendizagem), então basta desistir.
Se o comércio for pior (com testes comparáveis), então desenhe velas no processo, e também se afaste de tais.
Disparate. O problema é resolvido de forma simples - eles escrevem em todo o lado no seu site e inserem nos termos de troca que aceitam citações "de vários fornecedores de liquidez e misturam-nas para benefício dos comerciantes". É tudo. Depois disso eles nem precisam de mudar a história
Disparate. O problema é resolvido de forma simples - eles escrevem em toda parte em seu site e colocam em seus termos de troca que aceitam citações "de vários provedores de liquidez e as misturam para o benefício dos comerciantes". É tudo. Depois disso, você não precisa nem mesmo mudar a história.
As cotações dos fornecedores de liquidez e ao melhor preço são contas EUN. E são normalmente muito bons e quase indistinguíveis do benchmark (que também publica cotações de fornecedores de liquidez).
Mas e se for uma cozinha sem um ECN? É aí que você pode encontrar velas desenhadas para uso interno e lixo na história. Que seria então, de preferência, mascarado com uma referência.
PS: Há cada vez menos cozinhas, no entanto. Até mesmo Alp... ECN (que não é uma "cozinha") muda regularmente o domínio, porque o novo fica bloqueado quase uma vez por semana.
As cotações do fornecedor de liquidez, e mesmo a um preço melhor, são contas EUN. E são normalmente muito boas e quase indistinguíveis das contas de referência (que também publicam cotações de fornecedores de liquidez).
Mas e se for uma cozinha sem um ECN? É aí que você pode encontrar velas desenhadas para uso interno e lixo na história. Que é então desejável disfarçar com uma referência.
Você já leu as regras da corretora? Todas as empresas de corretagem escrevem que aceitam cotações de vários bancos e as misturam. Claramente falso, mas isso justifica qualquer manipulação de preços e não há necessidade de corrigir a história (excepto por excesso de aberrações).
A única saída é construir um TS com uma grande TR. Tudo o resto é um jogo de pips, que é garantido pelo corretor.
Não leu as regras do DNC em todos estes anos? Todos os CDs escrevem que aceitam citações de vários bancos e as misturam. É claro que é uma mentira, mas justifica qualquer manipulação de preços e não há necessidade de corrigir a história (exceto por outliers muito grandes).
A única saída é construir um TS com uma grande TR. Tudo o resto é um jogo com pips em que o corretor tem a garantia de ganhar.
Eu li na ECN. Li que a ECN e quando lhes dou o negócio de 1 - 2 lotes, a execução aumenta até vários segundos - parece que eles realmente transferem para o provedor de liquidez o que não podem abrir dentro.
Sim, eu tenho o modelo vencedor na TP=SL=300 pt. Mas eu não levei em conta a comissão. IO não sabe como o fazer.
Eu li na ECN. E quando você lhes dá um acordo para 1 - 2 lotes, a execução aumenta para vários segundos - aparentemente é verdade que eles levam para o provedor de liquidez, o que eles não podem oceanos dentro.
Sim, eu tenho o modelo vencedor na TP=SL=300 pt. Mas eu não levei em conta a comissão. O MO não pode fazer isso.
Lena?!
Conte-me mais sobre isso.
Esta abordagem é muito interessante.
Não quero voltar a escrever disparates com um olhar inteligente, é uma ideia super clássica, a regressão da crista em geral foi inventadaem 1970.