Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1825
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Bowfors sobre regras simples de aleatoriedade até agora, não encontrou melhores abordagens, pois não há nem mesmo uma base teórica para elas. E não há RPMs, a não ser o retardamento.
A teoria, se é que existe, ainda não é do domínio público)). Dentro de uma série os atrasados, segundo a teoria autoregressiva, têm uma previsão sobre um período estacionário e com a perda de estacionariedade, que é definida anteriormente, perdem a previsão. Não faz diferença se o ruído branco ocorreu ou se a estacionaridade se tornou diferente.
Acontece determinar a estacionaridade com base no fato do resultado da NS e aprender com os resultados da nova trama. Algo mais é necessário para determinar a estacionaridade, mais explícita e mais curta. E critérios para a perda de estacionaridade.
Que confusão
Estás a exagerar, sem ofensa...
mas este padrão na realidade, não é mau?
E este é um padrão muito básico, em duas ações, mas e se houver 15 ações?
Portanto, conclusões, são os eventos, sua seqüência e seu preço que contam no mercado.
Max, estás a beber ou quê? ))
Como você vê este padrão quando você subtrai a tendência? Não pensas sequer no que estou a dizer?
Você pode subtrair a tendência e deixá-la no segundo gráfico) Ou no segundo gráfico) E tudo será ainda mais visível).
A tua cabeça está uma confusão, sem ofensa...
Não entendo o seu ponto de vista. Não percebo o que estás a tentar dizer.
Eu queria mostrar que o mercado não é uma série temporal, e é preciso trabalhar com ele de forma diferente, com um entendimento do processo... Como não há soluções prontas, é preciso inventar tudo sozinho.
não existe um sistema robusto, mas existe uma direcção robusta, pelo menos para bons pontos de entrada.
Um dreno completo, o que há de tão mau nisso? Eu não entendo...
Vai para o CS e faz melhor...
Acho que não... Se você tirar a tendência e deixá-la no segundo gráfico, ela será ainda mais visível...)
Como você vê a quebra de nível se você apagar a tendência?
Eu queria dizer que o mercado não é uma série temporal, e você tem que trabalhar com ele de forma diferente, com um entendimento do processo... já que não há soluções prontas, você tem que inventar tudo sozinho.
não há sistema de trabalho, mas há uma direcção de trabalho, pelo menos para bons pontos de entrada
é legal, as pessoas têm trabalhado duro para provar que o mercado é um estocástico, mas não existe tal coisa como um estocástico, então você tem que fazer tudo de novo))))))
Como você vê uma fuga se você apagar a tendência?
Não se apaga de todo, põe-se noutra mesa. Se você remover a média móvel, ainda haverá ruído. Só por separar a AG e o MO fica mais fácil.
Não é assim que é removido, é posto noutra mesa. Se você remover a média móvel, ainda haverá ruído. É mais fácil para a GA e o MO separarem-se.
Bem remover / subtrair - que diferença faz o que você chama, como você pode ver o avanço se a tendência é subtraída?
como você vê a quebra se você olhar para a tabela na janela deslizante? se a quebra pode ser em 5 velas, ou em 125 velas
como vês a fuga se estás a olhar para um retrocesso?
se você observar um retornado, pode arima vê-lo? ou Garchy? ou neuronka na mesma janela deslizante?