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Testei o indicador fractional.mq5. Os resultados não foram significativamente melhores do que os obtidos com os retornados. Resultados irrealisticamente bons usando a série de indicadores RVI[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). O gráfico de crescimento da equidade é mostrado na imagem abaixo. Estes resultados foram obtidos na área de observação mas o surpreendente é que a aprendizagem ocorre sem um professor. Agora resta verificar o seu desempenho no testador. Deu uma olhada e chegou à conclusão de que o ldhmm é um pacote HMM mais completo com muitas funções auxiliares úteis para a análise de séries de tempos financeiros.
Verifiquei o indicador fractional.mq5. Os resultados não são muito melhores do que aqueles obtidos com os retornados. Resultados incrivelmente bons na amostra de treino utilizando a série de indicadores RVI[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Estes resultados foram obtidos no domínio observacional, mas o que é surpreendente é que a aprendizagem acontece sem um professor. Agora resta verificar o seu desempenho no testador. Deu uma olhada e chegou à conclusão de que o ldhmm é um pacote HMM mais completo com muitas funções auxiliares úteis para a análise de séries de tempos financeiros.
Óptimo, gostava de ter mais algum exemplo de oos, senão é um wild card.
que parâmetros fracionários você usou? tentou reduzir para 0,1, por exemplo? e treshhold 1e-05 é ótimo.
na verdade, não são muito diferentes :) o primeiro é mais sensível
Óptimo, quem me dera ter uma amostra ou algo assim, podia ser um passeio selvagem.
e que parâmetro fracionário usou? diminuiu-o para 0,1, por exemplo? e o treshhold 1e-05 é ótimo?
Sim, tentei mudar de grau e de treshhold. A frequência do sinal em todas as configurações era baixa. Agora vou ver o que mostra em ldhmm.
Estou lançando um indicador mq4 no pacote ldhmm.
E ninguém tentou nada nos meus dados(( mas muitas coisas vazias foram escritas nele(
Seria ótimo se você também afixasse o código no P
E ninguém tentou nada com os meus dados(( mas foram anotadas tantas coisas vazias(
Seria ótimo se você também pudesse postar o código P
Ainda não tenho tempo, baixei alguma literatura sobre circuitos, mas ainda não a li.
Olhe para o código fonte
+ que tipo de conjunto de dados tens aí, alguns números. Não sei porque devo fixar o meu modelo a alguns dígitos estranhos.
Não seria ótimo se você também pudesse postar o código P?
Há um indicador com o código em anexo. O código não é realmente penteado e arcaico, mas funciona.
+ que tipo de conjunto de dados você tem aí, alguns números.
Eles estão calculando um evento que explica (e prevê) quase todas as reversões no mercado, se você comparar o conjunto de dados com o preço que é claramente visível, mas ninguém fez isso, mas há muitos retardados que começaram a escrever todo tipo de bobagem como - "sim uma média móvel é melhor",
"é tudo uma espreitadela ao futuro" sim....
Qual é o interesse de ajustar o modelo a números incompreensíveis?
Quem lhe pediu para ajustar alguma coisa? Tudo o que lhe pedi foi para fazer o mesmo que fiz num pacote diferente, por exemplo com python. Leva 4 minutos e 4 linhas de código.
Mas você começou a ler algo, aprender alguma teoria, escrever sobre isso e comunicar.
Como resultado, você escreveu toneladas de páginas e esqueceu o que lhe foi pedido para fazer) e foi-lhe pedido para passar4 minutos em 4 linhas de código
É uma pena...
Há um indicador com o código em anexo. O código não é realmente penteado e arcaico, mas funciona.
O cálculo de algum evento que explica (e prevê) quase todas as inversões do mercado, se compararmos o conjunto de dados com o preço é claramente visível, mas ninguém o fez, mas houve um monte de retardatários que começaram a escrever todo o tipo de disparates como - "sim uma média móvel é melhor",
"É tudo uma espreitadela ao futuro." Sim....
Quem lhe pediu para ajustar alguma coisa? Tudo o que eu pedi foi para fazer a mesma coisa que fiz num pacote diferente, por exemplo com python. É um exercício de 4 minutos com 4 linhas de código.
Mas você começou a ler algo, aprender alguma teoria, escrever sobre isso e comunicar.
Como resultado, você escreveu toneladas de páginas e esqueceu o que lhe foi pedido para fazer) e foi-lhe pedido para passar4 minutos em 4 linhas de código
o que é uma vergonha...
Eu não sei µl, eu tentei descobrir, mas há muita confusão, seria melhor se você apenas colocasse o código e R, há apenas algumas linhas de código e tudo ficaria claro, o que é onde e onde.porque mesmo esse pacote Python não funciona assim, você tem que inserir matrizes de probabilidade de transição, matrizes de médias e outras coisas. Onde é que os arranjas? Não percebo como funciona na mosca, por isso tenho de ler o algoritmo todo
e você realmente tem duas linhas de código lá dentro...
e de qualquer forma, só para que você entenda, os modelos de espaço de estado estão divididos em processo de markov e processo de decisão de markov. Já trabalhei com o segundo, e o primeiro é o teu caso. E também há subespécies de algoritmos lá.
Asaiulenka está sempre a arder.
e tens mesmo duas linhas de código lá dentro.
Bem, mais ou menos falando, sim, aqui está o artigo de onde foi tirada a base de tudohttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/.
E aqui está um trecho de código do exemplo do artigo.
Se você remover o processamento e visualização de dados, o código tem três linhas.