Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1252
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E aqui está o resultado - especificamente com base em carrapatos reais.
Obviamente, eu propus um conceito diferente de criação de modelo, talvez algo semelhante seja usado em catbust, quando a amostra treinada procura por regras, e a amostra teste aprova essas regras, então eu tive treinamento em parte da amostra, então verificando as regras obtidas (folhas) sobre todo o histórico disponível e a mesma seleção, mas na verdade é mais eficiente em termos de número de folhas no modelo. Sim, não há teste em uma amostra completamente independente (não envolvida na criação de folhas (treinamento) e seleção de modelos). A idéia principal é que quanto menos folhas forem usadas para tomar decisões no modelo, mais robusto será o modelo se o número de eventos descritos for suficientemente grande.
O sistema de negociação funciona na abertura de bares e é por isso que os carrapatos não desempenham um papel tão importante aqui.
Acabei de me lembrar que eu só tinha Outubro de 2018 no histórico do arquivo, agora vou testar em Novembro e Dezembro - isso será uma amostra independente.Se aos preços de abertura estiver tudo bem, seria melhor reduzir o número de sinais, folhas ou o que quer que seja... menos apropriado.
Dias Felizes para todos, é um ano estranho do cão e o ano igualmente estranho do porco :D
Isso não parece remover o problemaaqui ?
Obrigado, mas não é sobre a ponte entre Python e R? No entanto, não acredito em modelo perfeito, mas quero tirar informações úteis de modelos recebidos - folhas ou pedaços de árvores, e o kjtbust é interessante antes de mais nada porque funciona muito mais rápido do que o script R que eu uso.
se os preços de abertura estiverem ok, de preferência sim, reduzir o número de sinais, folhas ou o que quer que seja... menos apropriado
Feliz final, ano estranho do cão e tão estranho como o ano do porco :D
Eu me associo aos parabéns, que o novo ano traga muitas idéias de trabalho e que nos aproxime mais do nosso querido sonho!
E aqui está o resultado - eu usei carrapatos reais de propósito.
Nada mal!
Qual é a sua empresa de corretagem? Você tem 20 milhões de ticks em barras de 34k minutos. 600 ticks por minuto em média (os ticks diurnos devem ser 3 vezes mais frequentes do que os nocturnos). Eu nunca vi nada assim.
Nada mal!
Qual é a sua empresa de corretagem? Você tem 20 milhões de ticks em barras de 34k minutos. 600 ticks por minuto em média (os ticks diurnos devem ser 3 vezes mais frequentes do que os nocturnos). Eu nunca vi nada assim.
Eu não tenho um CD mas um corretor, eu negoceio em Moex - o instrumento é uma cola Si.
E aqui está o resultado - Fi-lo usando carrapatos reais de propósito.
Acho que é um carrapato real, mas eu o fiz especialmente para carrapatos de verdade).
Você tem uma parada de trilho? Parece um TS com uma parada de trilho bem adaptada, eu acho que já vi tais testes com paradas de trilho no ATP
Uma pequena dica, ainda no outro dia fiquei interessado. Para aqueles que entendem de matemática e análise de estocagem. Streams (fluxos de datas) e sua integração em caminhos ásperos (integrais iterados). Usado para a transformação da BP, incluindo a aprendizagem da máquina.
Parece-se um pouco com Erlang
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathestranho, mas a sua imagem de teste não se parece com o uso de NS, MO e outras heresias ;)
Existe trilha? é muito parecido com o TC com trilho bem ajustado, eu acho que já vi tais testes com trilha no ATR
Sim, é usado o rastreamento pelo canal do Doncian (o mesmo que na preparação de uma amostra para treinamento). Fechando por SL apenas aqui, o resultado pode ser melhorado usando TP inteligente, claro, mas eu ainda não consigo terminar esta ideia.
Uma pequena dica, ainda no outro dia fiquei interessado. Para aqueles que entendem de matemática e análise de estocagem. Streams (fluxos de datas) e sua integração em caminhos ásperos (integrais iterados). Usado para a transformação da BP, incluindo a aprendizagem da máquina.
Soa um pouco como o Erlang.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathE depois como transformá-lo em tempo real? Ou é apenas uma função que produz uma janela que pode ser aplicada ou o quê - diga-me em suas próprias palavras, para aqueles que não entendem matemática superior.
A saída é assim
Porque é que eu vejo as linhas rabiscadas nas pontas para trás?