Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1096
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https://radikal.ru/video/Fm0qUroH5A1
você me fez pensar
Infelizmente eu não estava envolvido em programação WEB, sua pergunta desta área, você precisa de um bot de busca no servidor
Eu posso e fiz a análise de recursos específicos da rede - o site, ou seja, eu levei as informações necessárias ao meu programa de um site de terceiros e processei, se não estou enganado, neste fórum, eu poderia mencionar um site com alguns dados online, como o ouro era o meu interesse, em algum lugar eu levei preços online para os metais
ZS: google GET e POST https://ru.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)
Só queria saber se é possível, em princípio.
?
Ainda não está claro, é por isso que não estou a dizer nada.
Estou a dizer-te o método em si, porque estou farto de todos estes segredos.
Bem, esse é o problema, que qualquer padrão pode ser identificado quando termina (já foi totalmente formado).
e detectar um padrão não dá nenhum prognóstico - você fez os desenhos certos, não há alternância de eventos no mercado como era na história: um padrão, depois o preço sobe, depois um novo padrão...
é muito mais fácil usar qualquer indicador de tendência e transações abertas na barra de zero - a que está com o desenho a descoberto - e você terá as mesmas previsões multivariadas e limitará as previsões erradas com pequenas perdas
muitas pessoas escrevem aqui sobre probabilidades de previsão, imho "não há peixe" aqui também - as distribuições de probabilidade não são uniformes e vai acontecer que usando probabilidades teremos uma série de eventos improváveis, depois um evento mais provável, depois um evento improvável, depois uma grande série de eventos prováveis
Para que os nossos irmãos ucranianos não caiam em disparates. Sobre as palestras em Yale e ...
foram entregues há 100 anos à futura "elite" sobre a Rússia e o que deve ser feito com ela, não vou dizer)
Podes descansar tranquilo sobre mim.
é muito mais fácil usar qualquer indicador de tendência e abrir transações na barra de zero - aquele que se sobrepõe e você terá as mesmas previsões multi-variantes e limitará as versões erradas de previsões com pequenas perdas
mas eu não desenho muito
mas nada está a ser redesenhado para mim.
sim, é claro, escrevi sobre o facto de não haver cenários claros após o aparecimento de padrões
e além disso, 99% das fotos no fórum, que mostram padrões, são baseadas no princípio de que o gráfico de preços é um BP contínuo, não tenho certeza se é - é mais fácil de fazer e modelar e procurar padrões, mas há sessões de negociação, há uma semana, um mês e na abertura da semana e no início do mês, o preço é muitas vezes (do que no resto da semana / mês) "gira" em torno do preço de abertura - isto não será considerado em um BP contínuo
1) Diz-se: a SB pode gerar padrões imaginários, níveis de suporte e resistência, etc.
2) não diz respeito aos sistemas de avaria, onde os pedidos são realmente agrupados e o seu cumprimento dá origem a algum movimento1) Claro que pode, mas o mercado não é um SB, eu mesmo já disse muitas vezes, misha até construiu linhas de tendência com SB, cara legal))
2) Olhe, você está se contradizendo, você tem o mercado SB, então você tem um sistema inovador com pedidos, e estes são níveis, a propósito
1) Claro que pode, mas o mercado não é um SB, eu mesmo já disse muitas vezes, meu misha até construiu linhas de tendência com SB, cara legal))
2) Olhe, você está se contradizendo, você tem o mercado SB, então você tem um sistema inovador com pedidos, e estes são níveis, a propósito
fico perplexo com as definições de que uma moção Browniana é uma SB, e uma moção generalizada não é uma SB, daí a confusão
Talvez eu não entenda alguma coisa.
Sim, eles são níveis, mas os padrões que existem dentro das barras, ou seja, contam como carrapatos. Pura mecânica de mercado, diria eu, que não funciona em todo o lado por causa dos escorregões.1) sim, é claro, eu escrevi sobre o fato de que não há cenários claros após o aparecimento de padrões
2)E além disso, 99% das fotos no fórum, que mostram os padrões, construídas com base no princípio de que o gráfico de preços é um BP contínuo, não tenho certeza se é - é mais fácil de fazer e modelar e procurar padrões, mas há sessões de negociação, há uma semana, mês e na abertura da semana e mês o preço está "girando" em torno do preço de abertura - isso não será levado em conta em um BP contínuo
1) eu concordo que a medida de proximidade é lixo, mas até agora não há outra, você pode tentar pré-processar o RR com um zig ou algo assim
2) bem, se você adicionar preditores, hora, dia da semana, sessão, mês, trimestre, então por idéia deve levar em conta