Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 536
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tente adicionar desvios padrão do Bollinger Bands ou Envelopes, para bordas de canais, é interessante.
"Interesse aberto da Forts", quem estará a transmitir os dados reais sobre estes indicadores?
Mais uma vez não percebo, o que é um "QD"?
KD é o cluster delta....
Os dados reais são transmitidos a partir do mercado de futuros em todo o tipo de futuros.
Quanto ao bollinger e outros indicadores baseados no preço, eu acho que eles são secundários. São antes a consequência, mas não a causa do preço.
O delta+Volume+OI= a base do preço do instrumento. E os criadores de mercado têm acesso a ele. Mas nós não. O OM não é uma cura universal, apenas melhora o modelo em 5-10%, mas pode ser suficiente.
Todas as pessoas obtêm esta informação, mas muito poucas conseguem usá-la correctamente. É por isso que está aberto a todos. Uma coisa é saber, e outra é poder aplicar... Assim .....
Tenho pensado muito ultimamente sobre a natureza do conhecimento. Imagine que temos uma série de cloze e com base nessa série começamos a construir índices diferentes. Desvios padrão, bollinger, etc. Construindo com base no tipo de conversão de preço derramado aumentamos a quantidade de conhecimento nesta área???? Eu acho que não. Nós só expandimos a dimensionalidade do campo adicionando sub-dimensões estocásticas e afins. SIM a dimensionalidade do campo de informação que aumentamos, mas será que o conhecimento neste campo aumenta??? Eu acho que não. Não importa como distorcemos a série temporal, convertendo-a em cálculos cada vez mais complexos, o conhecimento que temos dentro desse campo, por muito grande que seja, não aumentamos. Podemos aumentar o conhecimento adicionando a este campo dados completamente diferentes de outras séries temporais. Em outras palavras, não importa quantas vezes giramos o CLOZE, podemos ganhar conhecimento adicional neste campo adicionando volume ou delta ou OI ou tudo ao todo. É a adição de novos dados de outras fontes que leva a mais conhecimento nesta amostra do campo de informação.
Neste momento estou a usar Delta e Volume. Mas não importa quantas vezes os transformo, só posso acrescentar conhecimento acrescentando OM ou Expectativas de Mercado (sorriso). Também adicionar conhecimento à amostra stat servirá para obter dados do mercado de futuros de Xangai + se você adicionar índices europeus ou ações + se você adicionar fases da lua, também irá aumentar o CONHECIMENTO na amostra. Caso contrário... Não importa o quanto você torça ou converte CLOZE, o conhecimento nesta área ou amostra não vai aumentar. IMHO
KD é um delta cluster....
Estes dados são na verdade transmitidos a partir do mercado de futuros.
Quanto ao Bollinger e outros indicadores, que se baseiam no preço, penso que são secundários. São antes a consequência, mas não a causa do preço.
O delta+Volume+OI= a base do preço do instrumento. E os criadores de mercado têm acesso a ele. Mas nós não. O OM não é uma cura universal, apenas melhora o modelo em 5-10%, mas pode ser suficiente.
Todas as pessoas obtêm esta informação, mas muito poucas conseguem usá-la correctamente. É por isso que está aberto a todos. Uma coisa é saber, e outra é poder aplicar... Por isso .....
Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.
exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem rastreáveis.
Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.
Exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem traçados.
É nesta visão do mercado. Aqui e agora. Não é um facto que estas configurações serão relevantes no futuro. Caso contrário, sim, eu também uso índices construídos com base em dados que não o clos kotir. Faz sentido. Vês, o que se passa é que... A coisa mais importante no mercado não é a rentabilidade ou a rentabilidade do sistema. A coisa mais importante no mercado é a estabilidade em tudo. A única coisa que está estável no mercado agora é a perda de depósitos. É aí que dizem que a estabilidade é um sinal de habilidade. Mas nós não precisamos desta estabilidade. Se você montar perus agora, isso não significa que eles vão trabalhar amanhã. IMHO!!!!!
Eu quis dizer "desvios padrão" para dados calculados, não para citações.
exemplo no gráfico (combinação de barras para cotações e indicador), os pontos de entrada são bem rastreáveis.
os quadrados são puxados pelos ouvidos
Tenho pensado muito ultimamente sobre a natureza do conhecimento. Imagine que temos uma série de cloze e com base nessa série começamos a construir índices diferentes. Desvios padrão, bollinger, etc. Construindo com base no tipo de conversão de preço derramado aumentamos a quantidade de conhecimento nesta área???? Eu acho que não. Nós só expandimos a dimensionalidade do campo adicionando sub-dimensões estocásticas e afins. SIM, aumentamos a dimensionalidade do campo da informação, mas o conhecimento neste campo aumenta? Eu acho que não. Não importa como distorcemos a série temporal, transformando-a em cálculos cada vez mais complexos, o conhecimento que temos dentro desse campo, por muito grande que seja, não aumentamos. Podemos aumentar o conhecimento adicionando a este campo dados completamente diferentes de outras séries temporais. Em outras palavras, não importa quantas vezes giramos o CLOZE, podemos ganhar conhecimento adicional neste campo adicionando volume ou delta ou OI ou tudo ao todo. É a adição de novos dados de outras fontes que leva a mais conhecimento nesta amostra do campo de informação.
Neste momento estou a usar Delta e Volume. Mas não importa quantas vezes os transformo, só posso acrescentar conhecimento acrescentando OM ou Expectativas de Mercado (sorriso). Também adicionar conhecimento à amostra stat servirá para obter dados do mercado de futuros de Xangai + se você adicionar índices ou ações europeus + se você adicionar fases da lua, também irá aumentar o CONHECIMENTO na amostra. Caso contrário... Não importa o quanto você torça ou converte CLOZE, o conhecimento nesta área ou amostra não vai aumentar. IMHO
a regra principal da análise é o quê? certo, o preço leva tudo em conta. A econometria não paramétrica (que inclui o MO) é exactamente o estudo dos efeitos, não das causas... complicado? sim, mas quem argumentaria :)
os quadrados são um pouco rebuscados
Possivelmente. Em que data e símbolo devemos testar a hipótese?
Talvez. Em que data e símbolo devemos testar a hipótese?
Bem, posso até dizer pelos gráficos que eles não estão realmente desenhados lá... não vai funcionar, é muito simples )
Eu posso até ver pelos gráficos que eles não são exatamente desenhados lá... não vai funcionar, é muito simples)
Dei um exemplo com áreas indicadas por rectângulos e candelabros próprios por linhas verticais. E eu não disse nada sobre alta precisão, apenas que há uma certa regularidade.
a regra principal da análise é o quê? certo, o preço leva tudo em conta.
boa regra). Implica automaticamente que o preço tenha em conta não só o presente, mas também o futuro previsível. Isso significa automaticamente que qualquer previsão de preços é impossível.