Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 505
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O Prémio Nobel da Física foi atribuído ontem. Lembro-me que tens o Einstein como um lunático, mas olha - tiraste as medidas correctamente? Nunca se sabe...)
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
Não confunda minhas palavras com suas generalizações. Se você quer me lembrar do que eu disse, basta citar-me, mas se você tirou suas próprias conclusões de minhas palavras, basta dizer: "Eu tirei conclusões de suas palavras que você acha que Einstein é um lunático" e não serão minhas palavras, mas suas conclusões baseadas em nenhuma razão clara. Einstein é uma figura brilhante na ciência mundial, ele conseguiu escrever a teoria da relatividade para uns e a teoria especial da relatividade para outros.
Com todo o respeito.
Qual é a libra, de onde vem a madeira? (árvores)
Sinceramente.
Obrigado pela sua resposta! Muito esclarecedora para mim.
Presumo que o preconceito seja um neurónio tendencioso? A descrição diz que ajuda quando a entrada é zero. Na sua opinião, para que serve um neurónio tendencioso e quais os pesos a escolher para ele? Basicamente, é apenas um peso.
É melhor verificar o valor limiar após a transformação sigmóide ou depois?
> A descrição diz que ajuda quando a entrada é zero
Não tem nada a ver exatamente com a entrada zero; o viés dá aos neurônios mais precisão. Deve (c).
Quando se treina neurónica - o offset é optimizado ao mesmo tempo que os outros pesos.
> Qual é a melhor maneira de verificar o valor limiar depois da transformação sigmóide ou depois?
Se uma função de ativação for usada para os neurônios de saída, então verifique os valores nas diferentes saídas ou verifique os valores com limiares após a função de ativação (após o sigmóide).
Eu adicionaria que em camadas de neurônios ocultos você precisa usar algum tipo de função de ativação, enquanto a ativação não é tão obrigatória para os neurônios de saída (a última camada), por exemplo eu não uso ativação em regressão (ou seja, ativação linear).
Eu quis dizer que em mql4 eu poderia otimizar até 15 parâmetros simultaneamente, enquanto em mql5 é mais difícil.
Parece que uma camada é ajustada, depois a segunda segue com a primeira camada optimizada, etc. Mas seria bom se pudéssemos otimizar todas as camadas ao mesmo tempo, mas o poder de cálculo não nos permitirá fazer isso.
Eu tenho uma suposição que quando as camadas são otimizadas uma a uma, nesse caso algum padrão não é visto pelo sistema.
Mesmo que uma camada seja analisada, as seguintes camadas serão baseadas nas suposições da primeira camada.
É possível treinar um neurônio por camadas, isso é feito quando se treina neurônios com um número muito grande de camadas. Mas isto é um último recurso... se houver apenas um par de camadas é melhor optimizar todos os pesos de uma só vez.
Pesquisar os pesos do neurônio por otimizador genético na MT é uma má idéia. O neurônio será apenas ajustado aos exemplos existentes, e não irá prever corretamente novos dados. Leia sobre o treinamento de neurônios usando a validação cruzada, é uma necessidade a ser conhecida e feita. Se você quiser ter certeza de obter o reconhecimento preciso de ícones e letras, leia a validação cruzada, mas para forex não é suficiente, você precisa inventar seus próprios caminhos, como por exemplo, testar consultores especializados com o teste de caminhada para frente.
Gostaria de perguntar aos distintos participantes sobre este tema
A questão chave, a meu ver, é: quanto é que os dados do preço real diferem do SB? Se eu entendi corretamente, quanto maior a diferença, mais oportunidades de obter lucro. E vice versa, até "sem diferença - sem lucro".
Eles diferem do aleatório por muito pouco...
Se eu trocar no eurusd m5, o modelo + conselheiro no início de cada bar prevê um longo ou curto e ou mantém o mesmo negócio ou o inverte.
As primeiras 10 000 barras são os dados sobre os quais o modelo foi treinado, depois 10 000 novas barras para o modelo.
O lucro é mostrado como a soma de pontos, por exemplo lucro 0,08 é = 0,08000 = 8000 pontos de cinco dígitos.
Os três gráficos são sem spread, e com um pequeno spread (2 e 4 cinco dígitos). Comissões e swaps que eu não levo em conta, não há uma simulação de comércio tão clara.
Os gurus aqui no fio estão espremendo muito mais precisão dos meus dados, a negociação pode provavelmente ser melhorada se você souber como.
O que é interpretado como - manipulador, trapaceiro. Deus esteja com ele))))
As medidas estão bem? + Atitude em relação à pesquisa dos laureados...
Cumprimentos.
Diferente do aleatório por um bocado...
Aqui está um exemplo de gráfico de lucro ao negociar eurusd
Não tenho a certeza do que querias mostrar. Eles são diferentes ou não? E se eles são diferentes, de que forma?
Talvez tenha percebido mal as tuas palavras, corrige-me. Você está dizendo que se você conseguiu construir um TS rentável, então ele é diferente. Concordo plenamente com isso se. Mas não se segue de modo algum dos gráficos que você conseguiu. Ninguém sabe se alguém teve sucesso ou não. É por isso que eu estava perguntando sobre as diferenças entre SB e CER que o MoD pode encontrar.
Ou seja, a abordagem não é o contrário: há um lucro, por isso é diferente. Porque não sabemos se o lucro é legítimo. Mas a abordagem directa. Quando o IO identifica alguns padrões, mas não é de todo certo que eles possam ser usados para ter lucro. No entanto, aumenta um pouco a probabilidade de o conseguir em algum momento.
fxsaber:
Acertaste.
Concordo, o raciocínio é lógico, só porque em algum lugar na internet os lucros no gráfico estão subindo, não significa que o forex não seja intencional.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Mudou para a biblioteca do Tensorflow. Há mais documentação para isso. Pode ser ligado à MT. Compilada biblioteca de 64 bits para Windows. Eu coloquei-o para cima. Não deixes que a extensão da biblioteca te envergonhe. Funciona bem no código aberto e é usado em estúdio visual. Eu estou apenas me preocupando com a minha própria implementação da ResNet para forex e forts. Os meus resultados são encorajadores. Eu ainda estou a lutar para reaprender. Meus planos mais próximos são de escrever um indicador para a ResNet. Todos os códigos estão no github (como sempre).
Vamos ter uma conversa séria. Preciso do teu conselho profissional. Quem você acha que vai levar quem - Odin ou Thor?????
Ha ha ha ha)) O Dimitri é um borracho.)
Vou secundar o teu argumento, é tudo uma armadilha.
Olá a todos!!! Rapazes, podem dizer-me como atrasar o cálculo do indicador? Uma nova barra foi aberta e o indicador precisa ser calculado após 30 segundos!!!!!
Preciso de um indicador atrasado após 30 seg. ou me avisar onde está escrito ou um exemplo, não consigo encontrá-lo :-(