Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 405

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elibrarius:

Bem, a tarefa do primeiro post acho que é interessante para todos testarem o seu sistema de MO.
Gerador interessante que você tem. Está escrito por si mesmo?

Você dividiu o enredo em 2 ou 3. O que você obtém com dados desconhecidos?

Esta é uma continuação do gerador de EA descrito no artigo, em direção à floresta).

Mas experiências práticas sobre estes dados, penso eu, não fazem muito sentido, pois o exemplo parece ser puramente académico.

 
Sugiro que se organize uma competição para os modelos MO, os modelos podem ser qualquer coisa, mesmo que sejam auto-fabricados, não importa em nada... o principal é ter um elemento de treino / selecção de pesos / optimização. Podes brincar com as demonstrações. Para não se envolver em discussões inúteis sobre o que funciona e o que não funciona :) O principal é se divertir em jogos de demonstração para não entrar em discussões inúteis sobre como a EA funciona e o que não funciona :)
 
Ivan Negreshniy:

Esta é uma continuação do gerador de EA descrito no artigo, em direção à floresta).

Mas as experiências com estes dados, penso eu, não fazem muito sentido, pois o exemplo parece ser puramente académico.


Fez também 1 derovo, que lembrou completamente o arquivo de entrada, mas em novos dados tudo é ruim:

Erro médio na seção de treinamento (60,0%) =0,000 (0,0%) nTrees=1 codResp=1
Erro médio na validação (20,0%) patch =0,706 (70,6%) nTrees=1 codResp=1
Erro médio no gráfico de teste (20,0%) =0,701 (70,1%) nTrees=1 codResp=1

Portanto, faz sentido.


Maxim Dmitrievsky:
Sugiro a organização de um concurso para os modelos de RI. Os modelos podem ser qualquer coisa, mesmo que sejam empedrados, não é a questão - o principal é ter um elemento de aprendizagem / seleção de pesos / otimização. Podes brincar com as demonstrações. Para não entrar em discussões inúteis sobre o que funciona e o que não funciona :)
Ainda não tenho nada com que competir, a NS está em processo de teste e melhoria...
 
elibrarius:


A verdade nasce nos argumentos)

O problema é que muitas pessoas aqui estão inclinadas a fazer declarações infundadas - que tudo isso é um disparate e não vai funcionar, mas não deve funcionar dessa maneira e assim por diante... sem confirmar suas palavras com praticamente nada. Em outras palavras, uma pessoa ou está apenas falando sem entender do que está falando, ou ele ou ela realmente entende e tem resultados...
 
Maxim Dmitrievsky:

O problema é que muitas pessoas aqui são propensas a fazer declarações infundadas - que tudo isso é um disparate e não vai funcionar, mas não deveria funcionar assim e assim por diante... sem confirmar suas palavras com praticamente nada. Ou seja, uma pessoa ou é só conversa fiada, sem entender do que está falando, ou realmente entende e tem resultados...
Se alguém tem um sinal, então pode confiar mais nas suas palavras... embora o sinal possa ser de um robô (não do seu próprio desenho).
 
Maxim Dmitrievsky:
Sugiro organizar um concurso para modelos MO, os modelos podem ser qualquer coisa, até mesmo auto-fabricados, não é a questão... o principal é que haveria um elemento de aprendizagem/selecção de pesos/optimização. Podes brincar com as demonstrações. Para não se envolver em discussões inúteis sobre o que funciona e o que não funciona :) E ficará claro imediatamente quem realmente entende como o IM pode ser aplicado nos mercados e quem está apenas balbuciando :)

Prefiro resultados práticos e os sigo, por exemplo, coloco indicadores de trabalho e Expert Advisors no mercado e se seu código é criado pelo gerador sem qualquer programação adicional, então é gratuito.

 

Não, eu só quero dizer que Michael é atacado, por exemplo, que ele estava usando alguma porcaria do Reshetov ... mas não oferecem um substituto e nem sequer o entendem completamente :)

Eu comparei modelos - dá uma percentagem menor de erros na amostra de teste, o que mais eu preciso de qualquer prova :) Pelo menos é melhor que madeiras e mlp simples, e como aplicá-lo já é a 3ª edição.

Então ele fará um monitoramento fantástico e fará todos os teóricos em pedaços :D

 
Maxim Dmitrievsky:

Não, eu só quero dizer que Michael é atacado, por exemplo, que ele estava usando alguma porcaria do Reshetov ... mas não oferecem um substituto e nem sequer o entendem completamente :)

Eu comparei modelos - dá uma percentagem menor de erros na amostra de teste, o que mais eu preciso de qualquer prova :) Pelo menos é melhor que madeiras e mlp simples, e como aplicá-lo já é a 3ª edição.

Depois ele vai escrever uma ferramenta de monitorização fantástica e rasgar todos os teóricos em pedaços :D

Se você entendeu este novo modelo, como ele escolhe entre 100 entradas para alimentar dois RNNs (há 8 entradas cada?)? Um completo 8 em cada 100? Com cálculo de cada opção e selecção da melhor? Ou genética ou outro tipo de selecção? Para mim, na fase actual, a selecção de preditores não é uma questão completamente resolvida (por correlação e pela Fisher, mas não funciona de forma fiável), olho para a selecção por pesos de inputs com treino completo e longo... Mas isso é muito tempo.
Talvez haja algo de interessante neste sistema?
 
elibrarius:
Se você descobriu este novo modelo - me diga como ele escolhe os certos de 100 entradas, para alimentar dois RNNs (há 8 entradas cada um, certo?)? Pesquisa completa de 8 em cada 100? Com cálculo de cada um e selecção do melhor? Ou genética ou outro tipo de selecção?


Não sei exatamente como a seleção é feita, mas há uma regra, assim que o modelo é reconfigurado, há uma complicação do modelo. Com qualquer treinamento, o número de entradas é sempre diferente. Tudo depende da divisão da amostragem para treinamento e teste por randomness....

Este é o segundo dia em que o modelo está a contar..... É isso que significa quando se remove lixo de um set.... :-)

 
elibrarius:
Se você entender este novo modelo, como ele seleciona as entradas certas de 100 para alimentar dois RNNs (há 8 entradas cada um, certo?)? Pesquisa completa de 8 em cada 100? Com cálculo de cada um e selecção do melhor? Ou genética ou outro tipo de selecção?


Ainda não percebi como é que isso desvia os preditores não-informativos, estou no processo de reescrevê-lo no mkul.

seria preciso um dragão para reescrever e entender algo, é por isso que escrevi 2 semanas no mínimo )

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