Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 317

 
Oleg avtomat:

Vejo que também aqui está a chegar gradualmente, embora devagar e com dificuldade, um entendimento de que

o mercado é um sistema dinâmico controlado.


Mas a realização deste facto obriga-nos a reconsiderar a forma como o vemos e descrevemos.

Depois vem o entendimento de que os métodos estatísticos não são métodos adequados através dos quais um modelo adequado do mercado pode ser construído e são adequados apenas para "falar" sobre caudas. Caudas mais finas ou caudas mais grossas.

;)


Gerido ou auto-organizado? estas são 2 grandes diferenças ) puramente uma questão terminológica. A gestão é vista como a influência no sistema de apenas um ou poucos factores, a auto-organização - a abertura do sistema à influência de muitos factores, esta definição parece mais correcta, IMHO
 
Maxim Dmitrievsky:

gerido ou auto-organizado? estas são duas grandes diferenças ) puramente uma questão terminológica. A gestão é vista como a influência de apenas um ou poucos factores no sistema; a auto-organização é a abertura do sistema à influência de muitos factores; esta definição parece mais correcta, IMHO


Diz respeito à definição (finalidade) do limite sistema-ambiente. Não mais do que isso.

Se, por outro lado, a tarefa é formulada como a definição do sinal de controle e sua posterior utilização, então o termo "sistema controlado" é mais apropriado.
 

sobre o tema da aprendizagem da máquina... encontrei este site... eles afirmam fazer boas previsões a curto prazo com grande precisão... Eu realmente não acredito nisso, mas talvez alguém tenha tentado.
Tenta as suas previsões... são acções e índices... mas existem CFDs em Forex.


ps: oi Oleg, como vai o trabalho sobre o colisor forex? se as cotações são aceleradas acima da velocidade da luz, você pode olhar 2 velas à frente...o que você acha dessa idéia?

StocksNeural.net
StocksNeural.net
  • stocksneural.net
Stock prices forecasting using Deep Learning. Daily predictions and buy/sell signals for US stocks.
 
Dr. Trader:

Depois das minhas experiências em eurusd com padrões diferentes, parece-me que o preço é fortemente regulado de forma a trazer mais lucro aos corretores e bancos.

A situação típica - treinamos o modelo em algumas semanas de dados, e depois em novos dados obtemos apenas 50% de negócios lucrativos (aleatórios, na verdade), e uma drenagem lenta no spread.
Mas se experimentarmos modelos e tentarmos procurar padrões, veremos uma situação um pouco diferente - alguns padrões são rentáveis durante algumas semanas, e de repente caem para 50% do sucesso, ou seja, aleatório. Mas um ou dois meses depois eles trabalham novamente, mas é preciso negociar contra a sua previsão. E após algumas semanas a previsão deles vai para 50% aleatória novamente. E algures no futuro serão novamente lucrativos. Etc.

De tudo isso eu tenho a seguinte conclusão - os bancos definem os preços de acordo com seus programas, algoritmos. Estes programas mudam periodicamente, usam combinações diferentes deles, alteram os preços no sentido oposto ao que o seu programa sugere, etc., tudo isto para criar uma nova situação no mercado. Caso contrário, os seus algoritmos teriam sido descobertos e utilizados contra eles.
E, ao mesmo tempo, as pessoas com tehanálise ou aprendizagem de máquinas estão tentando procurar padrões que existem há muito tempo. E os padrões mudam ao estalar dos dedos de alguém, ou se contradizem, não admira que a negociação seja tão difícil.

Os modelos de trabalho têm de ter tudo isso em conta - e o facto de os padrões só funcionarem em determinados segmentos de tempo, por vezes na direcção oposta, e serem capazes de compreender a partir da situação actual qual o conjunto de padrões a utilizar.

Tudo é fútil?

A lei de reger o mercado através da oferta-demanda permanece assim ao nível dos manuais de microeconomia, e este é o 1º ano da faculdade. A vida é completamente diferente.


Os mercados são muito bem geridos, às vezes 100% como o mercado do ouro, às vezes menos, mas todos sem excepção são geridos. Os mercados de commodities são geridos através da NÃO entrega de futuros, etc.

No entanto, não posso concordar com a premissa da controlabilidade ao nível dos padrões embutidos nos robôs, pois esta premissa vem de instrumentos muito pequenos e mesquinhos, enquanto que os grandes jogadores têm a capacidade de regular os preços através de input/output de quantidades suficientes para influenciar os preços. Se estamos a falar do mercado cambial ligado ao mercado real de divisas, a taxa de câmbio é um instrumento de gestão macroeconómica da economia de um país, do seu posicionamento em relação a outros países. Por exemplo, os EUA reivindicam a taxa de câmbio do renminbi. Como exemplo da controlabilidade absoluta de uma moeda por especuladores com dinheiro suficiente (cerca de 30 jardas de greenbacks) é a taxa de câmbio do rublo nos últimos 3 anos.


Qual é a solução?

 
SanSanych Fomenko:

A lei da gestão do mercado através da oferta e da procura mantém-se ao nível dos manuais de microeconomia, que é o 1º ano da universidade. A vida é completamente diferente.


Os mercados são muito bem geridos, às vezes 100% como o mercado do ouro, às vezes menos, mas todos são geridos sem excepção. Os mercados de commodities são geridos através da NÃO entrega de futuros, etc.

No entanto, não posso concordar com a premissa da controlabilidade ao nível dos padrões embutidos nos robôs, pois esta premissa vem de instrumentos muito pequenos e mesquinhos, enquanto que os grandes jogadores têm a capacidade de regular os preços através de input/output de quantidades suficientes para influenciar os preços. Se estamos a falar do mercado cambial ligado ao mercado real de divisas, a taxa de câmbio é um instrumento de gestão macroeconómica da economia de um país, do seu posicionamento em relação a outros países. Por exemplo, os EUA reivindicam a taxa de câmbio do renminbi. Como exemplo da controlabilidade absoluta de uma moeda por especuladores com dinheiro suficiente (cerca de 30 jardas de greenbacks) é a taxa de câmbio do rublo nos últimos 3 anos.


Qual é a solução?


dispare você mesmo
 
nowi:

dispare você mesmo

Primeiro para cavar e depois....
 
SanSanych Fomenko:

A lei de reger o mercado através da oferta e da procura permanece a mesma ao nível dos manuais de microeconomia, e este é o 1º ano da universidade. A vida é completamente diferente.

Qual é a solução?


E quem gere os grandes jogadores de dinheiro? Um plano insidioso ou a sua grande oportunidade? Um investidor não deixará o mercado enquanto ele der.

Portanto, a conclusão: os mercados geridos são também um fenómeno aleatório e de gestão aleatória, que se reflecte apenas nas cotações, formando padrões

 
Maxim Dmitrievsky:


Quem controla os grandes jogadores de dinheiro?


вариант 1 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1

- opção 2

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0

http://www.vestifinance.ru/articles/7706

http://obzor.press/press/24758-komu-na-samom-dele-prinadlezhit-federalnaya-rezervnaya-sistema

a lista continua.

exemplo de um facto comprovado conhecido

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_Phoebus

сговор нескольких производителей электрического оборудования, в том числе компаний Osram, Philips и General Electric[4]. 
Картель организован 23 декабря 1924 и существовал до 1939 года, его целью был контроль за производством и продажей электрических ламп накаливания.[5]

o cartel foi quem sugeriu e supervisionou a produção de lâmpadas incandescentes com uma vida útil não superior a 1500h. embora há muito tempo tenham sido desenvolvidas tecnologias para aumentar esta vida em dezenas de vezes. ninguém quer lâmpadas eternas, pois não?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0

a analogia é óbvia)

 

Estes são processos aleatórios em termos da probabilidade de ocorrência de um cartel ou conluio e seus resultados, somados à luta legislativa de um país contra cartéis e outros fatores que possam influenciar o resultado do conluio, e o processo torna-se inteiramente aleatório.
 
Maxim Dmitrievsky:

Acrescente a isto a luta do país contra os cartéis a nível legislativo


Está falando sério?) A mão esquerda está lutando com a direita?) Quem vai patrocinar as eleições, etc. Na Rússia, também temos uma política declarada de luta contra a corrupção! E um compromisso de "jogá-los pela sanita abaixo".

Dr.Trader:

Из всего этого у меня такой вывод - банки выставляют цены согласно неким их программам, алгоритмам. Эти программы они периодически меняют, 
используют разные их комбинации, меняют цены в противоположную сторону чем предлагает их программа, итд, всё лишь бы создать новую ситуацию на рынке. 
Иначе бы их алгоритмы разгадали и использовали против них.
$2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о 
манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь, британской LIBOR), длившемуся с 2011 года

асторожил характер некоторых внебиржевых сделок: вначале банк продавал ценные бумаги российским клиентам за рубли и через несколько секунд выкупал 
их на внебиржевом рынке в Лондоне за доллары. Происхождение денег при этом оставалось неизвестным. При такой «зеркальной» сделке клиенты и кредитное 
учреждение фактически оставались каждый при своих активах, однако ее проведение позволяло клиентам переводить наличные в другую валюту в другой стране.

http://www.rbc.ru/finances/19/10/2015/5624cf299a79472c1c14ac85

etc.

Судьба инвестора: как Deutsche Bank поменяет приоритеты бизнеса
Судьба инвестора: как Deutsche Bank поменяет приоритеты бизнеса
  • www.rbc.ru
Deutsche Bank готовит кадровые перестановки, продажу неэффективных активов и реструктуризацию бизнеса, пытаясь преодолеть рекордные убытки. Эксперты считают отказ DB от имиджа инвестиционного банка рискованным В воскресенье,18 октября, крупнейший в Германии банковский концерн Deutsche Bank объявил о масштабных перестановках в топ-менеджменте...