Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 63

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Alexey Burnakov:

Eu nem sequer disse nada sobre a oferta excessiva, não distorças as minhas palavras.

Estou a ver, significa a hora da transacção de sinal para sinal. Bem, o resto é claro.

Eu nunca tentei, por isso vou deixá-lo em paz. A questão aqui é se o próprio sistema de sinais é adequado. Isto é, por que exatamente nos lugares onde há sinal começamos a observar e não em outros lugares.

Qualquer TS, por mais complexo que seja, leva a um facto consumado. O evento ocorreu e não pode ser cancelado. Quero dizer barras formadas. Eu não calculo uma barra de zero em princípio. Então, quando o evento ocorreu e há um sinal, este é o momento em que salvamos os valores indicadores. O resto do mercado não nos interessa. Apenas no momento em que o sinal aparece. Mas nós podemos salvar os indicadores neste momento, no momento em que o sinal aparece. Podemos salvar indicadores para qualquer período, por exemplo, ele é flutuante porque o TS produz o sinal com valores de barras flutuantes. Por isso tomo o momento para 5 barras em um sinal e para 8 barras no outro, e para 3 barras no terceiro, etc. Algum tipo de adaptação, se você olhar para a captura de tela você verá pontos verdes, então seu número (e é sempre diferente) é o período de cálculo para os indicadores. Mas em geral, tomamos apenas os momentos do aparecimento do sinal e por isso o Preditor é treinado apenas sobre os sinais e não estamos interessados no resto do mercado. Embora possamos construir um modelo entre os sinais, mas isto é tão......, a propósito.....
 
agora vem a parte divertida. Ainda agora havia um sinal... E devo dizer que todo o dia o modelo binário e o modelo trinário se combinavam, mas agora o sinal do modelo binário "False Sell" e do modelo trinário "Dash" o que seria???? Então eu continuo a comprar... Sentado em BU.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Qualquer TS, por mais complexo que seja, leva a um facto consumado. O evento ocorreu e não pode ser cancelado. Eu falo sobre as barras formadas. Eu não calculo uma barra de zero em princípio. Então, quando o evento ocorreu e há um sinal, este é o momento em que salvamos os valores indicadores. O resto do mercado não nos interessa. Apenas no momento em que o sinal aparece. Mas nós podemos salvar os indicadores neste momento, no momento em que o sinal aparece. Podemos salvar indicadores para qualquer período, por exemplo, ele é flutuante porque o TS produz o sinal com valores de barras flutuantes. É por isso que aproveito o momento para 5 barras num sinal e para 8 barras no outro, e para 3 barras no terceiro, etc. Algum tipo de adaptação, se você olhar para a captura de tela você verá pontos verdes, então seu número (e é sempre diferente) é o período de cálculo para os indicadores. Mas em geral, tomamos apenas os momentos do aparecimento do sinal e por isso o Preditor é treinado apenas sobre os sinais e não estamos interessados no resto do mercado. Embora possamos construir um modelo entre os sinais, mas isto é tão......, a propósito.....

"Está tudo compreendido.

Como a seleção da Demark é melhor do que, por exemplo, pontos após os quais, por exemplo, há mais de 100 pips de movimento em um dia? Em outras palavras, eles são selecionados de acordo com seu movimento futuro e não por algum sistema de sinais?

 

Hoje é um dia razoável, por isso não posso reclamar.... E tu dizes que o Predictor é um disparate. Do que estou a falar.... o que um preditor - CLASSIFICADOR :-)

 
Alexey Burnakov:

"Está tudo compreendido.

Como a seleção da Demark é melhor do que, por exemplo, pontos após os quais, por exemplo, há mais de 100 pips de movimento em um dia? Isto é, baseado no movimento futuro mas não em algum sistema de sinais?

Se você quer escolher tais pontos, você tem que saber o futuro, mas você não sabe disso.
 
Mihail Marchukajtes:
Para escolher tais pontos você precisa conhecer o futuro, e ele não é conhecido, então eu não vejo bem como você pode escolher tais pontos???? de que maneira????
Como. Fazemos um conjunto de treinamento, no qual após cada ponto do gráfico reunimos as informações que estarão em um determinado período de tempo. (máx, mín, diferença marginal, etc.). Nós peneiramos esses pontos com menos de n pontos modulo, como você fez. e fazemos um classificador que diz 1 - comprar, -1 - vender, 0 - não fazer nada. Faça tudo sem sistema de sinal.
 
Por exemplo, você pode fazer um cruzamento das varinhas e especificar na função alvo aqueles sinais após os quais a taxa subiu 100 pontos, treinar a rede e então encontrará apenas aqueles sinais, após os quais o preço voou por 100 pontos. Mas não se esqueça que ainda precisa de treinar a rede com um nível de generalização suficiente para que funcione eficazmente..... E mesmo depois dele, o classificador, dizer que sim, este é o sinal, não o fato de que a taxa voará por 100 pontos, o principal é que foi na direção certa, e ninguém sabe o quanto irá, é o fato, como dizem....
 
Alexey Burnakov:
Como. Fazemos um conjunto de treinamento, no qual após cada ponto da tabela coletamos informações sobre o que acontecerá dentro de algumas horas. (máx, mín, diferença marginal, etc.). Nós peneiramos esses pontos com menos de n pontos modulo, como você fez. e fazemos um classificador que diz 1 - comprar, -1 - vender, 0 - não fazer nada. Faça tudo sem sistema de sinal.
Que critério será o ponto. Qual é a condição para o aparecimento deste ponto?????
 
Se o critério para um ponto aparecer é movimento futuro, então é puro redesenho. Ou seja, não vale a pena, o movimento começou, o ponto apareceu no passado. O que classificamos? Precisamos de um evento que aconteceu, não de um evento que depende do futuro.....
 
Mihail Marchukajtes:
Qual é o critério para este ponto. Qual é a condição para o aparecimento deste ponto?????

Vou repetir. Em m horas, o preço irá quebrar 100 pontos para cima ou para baixo. Então, nós modelamos uma troca com Take Profit de 100 pips.

Ou em m horas o preço será pelo menos 100 pips mais alto/mais baixo. Depois simulamos o fecho da posição em m horas. Eu faço-o desta maneira.

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